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[期刊] 统计与决策
[作者]
邓晓卫 郑邦贵 张洋
文章用蒙特卡洛方法通过生成满足条件的随机数研究了分位数回归对样本的要求。结果显示:在分位数回归中能否得出各分位点的显著性检验报告与样本数据总体的方差大小无关,只与样本容量有关。进一步,当每个变量的样本容量￡41时,用该组数据进行分位数回归估计时,不能给出所有分位点的显著性检验报告;而当样本容量>41时,该组数据的分位数回归能给出所有分位点的显著性检验报告。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕小锋 李锐 张古鹏
现有的处理均值回归模型中数据缺失问题的技术和方法通常不适用于处理分位数回归模型中的数据缺失问题,譬如,会导致估计量不一致。目前处理分位数回归模型中数据缺失问题的常用方法是成对删除法,然而,由于成对删除法损失了那些含缺失值样本点的所有其他信息而估计效率低下。本文所提出的基于检查函数的填补技术能捕获了一些信息,从而显著地提高了估计效率,使估计结果能够更好地解释一些经济现象。
关键词：
分位数回归 检查函数 填补技术 随机缺失
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
李长生 张文棋
基于农户预期收入的现值最大化模型(CCT模型)探索信贷约束对农户收入的影响。利用江西省抽样调查的743农户的信贷约束及其收入状况,采用分位数回归方法研究信贷约束对不同收入水平农户的不同影响。研究结果表明,在1/10、1/4、5/10、3/4和9/10分位点回归时,土地面积和劳动工日对农户的收入水平有显著正向影响;但信贷约束对不同收入水平农户的影响却不一样:对1/10分位点的低收入农户、1/4分位点的较低收入农户以及9/10分位点的高收入农户,信贷约束对其收入有显著负向影响,而在5/10分位点及3/4分位点的回归结果显示,信贷约束对这些农户收入有负向影响但影响并不显著。
关键词：
农户 信贷约束 收入水平 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀丽 张淑霞
文章考虑协变量缺失下非线性分位数回归中参数部分的经验似然统计推断,提出了加权修正的估计方程,并给出了当缺失机制已知和未知时极大经验似然估计的渐近分布,得到了著名的Horvitz-Thompson现象。
[期刊] 经济科学
[作者]
周兴 王芳
本文基于CHNS历次调查的数据资料,运用非条件分位数回归模型和分解方法对1989-2009年间我国国有与非国有部门工资差距的变化进行了分析和分解。实证结果表明:在1989-2009年的三个时期内,国有部门与非国有部门的工资差距经历了先缩小再扩大的V型趋势,人力资本禀赋、就业和职业等影响因素在国有与非国有部门的工资方程中所起的作用有较大的差异。在上个世纪90年代中,国有与非国有部门间收入差距主要是由于国有部门的工资溢价造成;然而新世纪以来,虽然国有部门的工资溢价仍然存在,但已不是造成当前部门收入差距的主要原因。
关键词：
非条件分位数回归 国有部门 工资差距
[期刊] 会计之友
[作者]
张瑶 李珍
文章采用分位数回归法重新审视了中国上市公司资本结构影响因素,进一步从分布函数不同部位对其影响因素进行分析,比传统只考虑条件均值的普通最小二乘法更具有优势,并根据研究结果对上市公司的治理提出建议。
关键词：
资本结构 分位数回归 上市公司
[期刊] 统计研究
[作者]
王小燕 张中艳
在数据驱动时代，变量选择广泛应用于投资组合，如何从众多资产中挑选恰当的资产并进行配比，对稳定收益、控制风险非常关键。现有选择资产的方法未考虑到控制错误发现率（FDR），不利于作出稳健的投资决策。为此，本文在Lasso分位数回归下基于Knockoff方法控制FDR，并用于求解条件风险价值（CVaR）投资组合决策模型。其中，用Lasso惩罚实现变量选择，用Knockoff方法通过模仿解释变量的相关结构构造Knockoff变量，将变量选择的FDR控制在给定水平。模型在两步迭代算法下采用线性规划求解，模拟分析从不同的误差分布、变量分布和维度下多角度展开。结果显示，与已有模型相比，基于Knockoff的Lasso分位数回归模型能良好地控制FDR且呈现出最好的预测效果。最后基于上证50指数成分股进行实证分析，利用滚动建模技术进行投资组合决策分析，发现新模型在收益指标和风险指标上均具有一定优势。
[期刊] 财贸经济
[作者]
钱水土 周永涛
金融发展对我国技术进步和产业升级均具有十分重要的作用。本文基于2000-2008年省级面板数据,运用分位数回归方法,考察了金融发展、技术进步和产业升级三者之间的关系。结果表明:无论从技术进步还是产业升级的角度来看,金融发展和人力资本均表现出显著的正向促进作用,且两者在跨过某一分位点后,其系数值迅速提高;然而,外商直接投资的表现却差强人意;此外,研发投入对技术进步的系数变化曲线表现出斜向上"W"型,从整体上看研发投入所产生的经济效益会变得越来越好。
关键词：
金融发展 技术进步 产业升级 分位数回归
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
蔡超 王艳明 许启发
运用参数和半参数分位数回归分析方法,以中国80个直辖市和地级市为研究对象,对库兹涅茨曲线形状进行实证研究,揭示中国经济发展与收入差距之间存在复杂的非线性关系。参数分位数回归结果表明,在中低分位点上呈现"U型"曲线关系,拒绝了倒U假说;而半参数分位数回归结果表明,在中低分位点,库兹涅茨曲线呈现"U型"特征,而在高分位点,呈现"W型"特征,表现为两个"U型"曲线的连接。另外,选择Theil指数和最富裕的50%人口所占收入份额这两个收入差距指标进行稳健性检验,结果表明这两个收入差距指标的分析结果与以Gini系数为收入差距指标的分析结果一致。
关键词：
库兹涅茨曲线 收入差距 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴传菊 徐羽 王晓光 何晓霞
在实际应用中,对于有限的样本,分位数回归存在一个普遍的问题,即不同分位数回归曲线会出现相交的现象。这一现象违背了基本的概率理论:分位数函数的单调不减性。文章基于中分布函数样本分位数的定义的启发,对分位数回归曲线相交问题提出一种修正方法:利用两条不同回归曲线的加权组合对所需要修正的回归曲线进行修正,并通过一个实例表明所提出的修正方法是简单有效的。
关键词：
分位数回归曲线 中分布函数 相交 修正
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭念国 徐昕
文章首先分析了非寿险产品费率厘定中的零索赔额现象;指出了线性回归模型和广义线性模型在非寿险产品费率厘定中存在的问题和不足;分析了分位数回归模型在非寿险产品费率厘定中的优点,并结合实例,给出了实证分析。结果表明,分位数回归模型更能从整体上反映出费率厘定变量之间的关系及其对索赔额的影响。
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