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[期刊] 统计与决策
[作者]
夏道明
文章将股市数据与函数型的相关理论结合,将上证综指数据曲线作为函数型数据曲线,建立基于上证综指股市曲线的函数型非参数模型。分析了2013—2016年的上证综指,建立函数型非参数模型,并对2016年12月份的上证综指进行预测,同时与自回归模型相比较,体现出函数型非参数模型的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 何晓群
文章研究了纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。我们选取一组基函数对f(t)进行基函数展开近似,然后构造关于基函数系数的二次推断函数,利用New ton-Raphson迭代方法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计。理论结果显示,所得到的基函数系数估计有相合性和渐近正态性。最后通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 何晓群
文章研究纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。我们选取一组基函数对f(t)进行展开近似,然后构造关于基函数系数的修正二次推断函数,利用割线法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计。最后给出基函数系数估计的相合性和渐近正态性,并通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章基于纵向数据研究一般半参数模型y=XTβ+f(t)+ε,其中β为未知的回归系数,f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。利用基函数对f(t)进行展开近似,构造关于β和基函数系数γ的二次推断函数,然后利用割线法法求出β和γ的二次推断函数估计。最后给出估计的大样本性质,并通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 统计研究
[作者]
郑方贤,杨科威
Research on product function is always a attractive field to economists. Based on frame of theoretical product function,we develop mathematical models by which the frontier product function can be determined underlying the actual product states of a production system by means of DEA. And with proper statistical hypothesis,a new parametric estimate model which has strong consistency is presented.
关键词：
生产函数 DEA 强收敛性
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
张景肖 刘燕平
本文对函数性广义线性模型曲线选择的正则化方法进行了较全面的综述,并比较了各种方法的性质。结果发现,函数性广义线性模型曲线选择问题具有群组效应,另外可能具有高维数据性质。同时通过数据模拟发现,Group Bridge、Group MCP、Elastic Net和Mnet表现出较好的数值结果。
关键词：
函数性广义线性模型 曲线选择 正则化方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。目前Copula函数在实际应用中的一个关键问题是函数模型的选择。文章通过实例对Copula函数模型的选择问题进行了探讨,验证了各种方法的有效性。
关键词：
Copula函数 相关结构 模型选择
[期刊] 会计之友
[作者]
段新生
文章应用Dempster和Shafer提出的证据理论,研究了私募股权基金的业绩评价问题,得到了私募股权基金业绩评价的信度函数模型。首先讨论了私募股权基金业绩评价指标的确立,进而讨论了在业绩评价指标体系确立以后,如何针对这些指标(包括定性指标和定量指标)通过打分或者其他适当的方法,将每项指标的评价定量化;之后,再根据信度函数的理论将这些评价综合,得到衡量业绩的一个综合指标。该综合指标可以用于基金排名,可以帮助投资经理选择基金,也可以帮助基金管理人了解自己的情况,还可以为政府或行业协会了解基金提供依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔正明 王成杰 蒋艳
本文简单介绍了分形插值的数学模型及其插值方法,构造了一种分形插值算法。该算法利用区间内的迭代函数系和吸引子由特定的初始点出发进行直接搜索,并通过迭代特定次数和获得的点集与吸引子均方偏差不断减小的过程来逐步调整初始点的纵坐标值,而均方偏差达到最小化时的纵坐标值可作为预测值。该值可用于非等距时序GM(1,1)的灰色预测问题。
关键词：
分形插值 迭代函数系 吸引子 GM模型
[期刊] 统计研究
[作者]
王芝皓 刘艳霞 田茂再 陈小昆
在实际数据分析中经常会遇到零膨胀计数数据作为响应变量与函数型随机变量和随机向量作为预测变量相关联。本文考虑函数型部分变系数零膨胀模型(FPVCZIM),模型中无穷维的斜率函数用函数型主成分基逼近,系数函数用B-样条进行拟合。通过EM算法得到估计量,讨论其理论性质,在一些正则条件下获得了斜率函数和系数函数估计量的收敛速度。有限样本的Monte Carlo模拟研究和真实数据分析被用来解释本文提出的方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
王芝皓 刘艳霞 田茂再 陈小昆
在实际数据分析中经常会遇到零膨胀计数数据作为响应变量与函数型随机变量和随机向量作为预测变量相关联。本文考虑函数型部分变系数零膨胀模型(FPVCZIM),模型中无穷维的斜率函数用函数型主成分基逼近,系数函数用B-样条进行拟合。通过EM算法得到估计量,讨论其理论性质,在一些正则条件下获得了斜率函数和系数函数估计量的收敛速度。有限样本的Monte Carlo模拟研究和真实数据分析被用来解释本文提出的方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
王洁丹 朱建平 付荣
人口死亡率反映人口的死亡水平,是人口规模的重要影响因素,同时也是人寿保险精算的重要数据基础。从数据特征来看,死亡率作为年龄的函数,是一种典型的函数型数据。本文使用函数型数据方法分析中国人口数据,基于1994—2010年中国人口分年龄死亡数据,建立函数型死亡率预测模型,对未来分年龄死亡率进行预测,并通过生命表方法计算了未来平均预期寿命。同时通过对历史数据的预测,说明模型预测结果比较可信。
[期刊] 统计研究
[作者]
蔡光辉 吴志敏
传统的函数型GARCH族模型可用于刻画函数型金融时间序列的异方差性，但其存在以下局限性，如未考虑波动率的非对称性，不能解释当前信息对未来条件方差的冲击是否存在持续性，参数非负的约束条件可能会限制条件波动率的动态变化。基于此，本文在EGARCH模型的基础上构建了函数型EGARCH模型（f EGARCH模型），给出了其最小二乘估计和拟极大似然估计方法的具体步骤，推导了f EGARCH模型的函数型信息冲击曲线（NIC）和函数型累积冲击响应比率函数（CIRR）的计算公式。蒙特卡洛模拟结果表明，f EGARCH模型能够捕捉非对称性，且其拟极大似然估计方法比最小二乘估计方法更为有效。将该模型应用于沪深300指数，NIC显示该模型能够捕捉波动率的非对称性，而CIRR表明当前收益率对未来波动率的影响存在高持续性。最后，拟极大似然估计值的DM检验以及基于稳健损失函数的SPA检验和MCS检验结果均表明，f EGARCH模型比函数型GARCH模型（f GARCH模型）具有更高的波动预测精度。
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