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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾勇 唐小我
一、引言 对于同一预测问题,可以建立多个预测模型或由不同专家作出不同的预测。组合预测是以一种简单、实用和有效的方式综合各模型或专家预测的信息,以产生更好的预测效果。Bates和Granger(以下简称B-G)提出的组合预测模型是对可选的多个单项预测模型加权平均。记随机变量y_t的n个单项预测模型为、f_(it),B-G组合预测模型表示为
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
一种无偏组合预测方法及其贝叶斯模型①①本项研究系国家教委优秀年轻教师基金资助项目。曾勇唐小我ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｄｉｓｃｕｓｓｅｓｓｅｖｅｒａｌｍｅｔｈｏｄｓｔｏｔｅｓｔｕｎｂｉａｓｅｄｎｅｓｓｉｎｆｏｒｅｃａｓｔｍｏｄｅｌｓ，ｔｈｅｎ...
[期刊] 预测
[作者]
曾勇 唐小我 王竹
无偏组合预测模型研究曾勇，唐小我，王竹（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言目前组合预测方法研究主要侧重于不同预测精度指标（即各种预测误差范数性能指标［１］）下最优组合权重的确定方法。常用的预测精度指标有预测误差平方和［２］、最大绝对值预测误差以...
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙爱存
文章将多元统计中的因子分析方法引入到对我国能源产量预测模型的综合评判,从而优选出最佳预测方法,目的在于比较多种模型的预测效果,为选择合适的预测模型提供依据。
关键词：
预测模型 因子分析 综合评判
[期刊] 统计研究
[作者]
曾勇,唐小我
饱和增长过程大量存在于商业、市场及其他领域。当市场的容量限制了增长过程的速度时,便形成了饱和增长趋势。新产品的购买、石油的产量、新技术或商品信息的扩散、促销广告的作用以及传染性疾病的传播等等都具有饱和增长的特征。饱和增长趋势的基本特点用数学语言表述是:单调增长,增长有极限,形状呈S形(即有一最大增长速度)。本文从实际意义上分析了几种主要的增长曲线模型的结构特点,引出了两种具有较强适应能力的曲线模型,并讨论了饱和增长预测的一些问题。
[期刊] 技术经济
[作者]
盛承懋 杜加明
(一) 初始投资模型与错误概率为最小的决策研究某个投资单位历年的初始投资金额S的统计资料,发现该单位历年的初始投资目标可归结为三种类型:即投资金额超过100万元;投资金额介于50万元与100万元之间;投资金额少于50万元。所考察的特性指标为:投资项目的施工期T_1与投资项目完成后回收投资的时间T_2。对于三种目标的特性以及所出现的概率都可以通过统计资料确定(具体的数值如下
[期刊] 统计与决策
[作者]
左卫兵 胡梅
文章针对线性模型中设计阵存在复共线性,提出了参数估计的一种新的几乎无偏两参数估计,在均方误差矩阵准则下,给出了新估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计、几乎无偏Liu估计等估计的充分条件。通过数值模拟验证了相关理论结果。
[期刊] 经济评论
[作者]
冯金华
到目前为止,所有以偏离系数为特征的价值转形模型都忽视了一个至关重要的问题,即作为这些模型的解的偏离系数有可能总是等于1。实际上,在任何一个合理设置的偏离系数转形模型中,只要假定"两个总量相等",即整个社会全部产品的生产价格总量等于价值总量以及平均利润总量等于剩余价值总量,则所有的偏离系数都将等于且只能等于1,从而,所有产品的生产价格都必然等于相应的价值。因此,价值转形是一种"伪转形",价值转形问题是一个伪问题。
关键词：
价值 生产价格 偏离系数 价值转形
[期刊] 物流技术
[作者]
徐庶博 袁建松 张大鹏
部队车辆周转器材种类繁多,需求量大,且消耗规律难以把握,传统灰色GM(1,1)模型难以对其实现精确预测,对传统灰色模型进行无偏优化,并对残差进行马尔科夫修正,结合实例,验证了该组合模型对车辆周转器材需求量预测达到了较精确的效果。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐美萍 王力
以风险配置为核心建立投资组合是目前备受关注的一类投资组合管理技术。本文以10只不同行业股票的日收益率为例,运用风险平价方法建立风险平价组合和两种风险预算组合,并给出它们与切点组合的比较。结果表明:无论是从投资绩效和风险的角度,还是从投资结构和交易成本的角度来看,风险平价组合和两种风险预算组合均较切点组合占优势。另外,两种风险预算组合克服了风险平价组合只能以相同方式配置资产风险的缺陷,从而可以在一定程度上满足不同风险偏好投资者的需求。
关键词：
风险平价方法 风险预算 切点组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐小我 王竹 曾勇
引言 组合预测已引起广泛的研究重视。文献研究了最优组合预测的计算方法。虽然最优组合预测方法能达到预测误差平方和的最小值,但却不能保证各单项预测方法组合权重的非负性。由于负权重是否可以接受的问题一直存在争议,因此,当最优组合出现负权重时,有必要研究非最优的正权重组合预测方法。对于现已提出的几种正
[期刊] 统计与决策
[作者]
王维红 聂爽爽
为了研究几种组合预测方法的预测效果,文章首先利用GM(1,1)、BP神经网络、支持向量机(SVM)三种单一预测方法对2008年的上证工业股指数、上证商业股指数、上证地产股指数、上证公共事业股指数作了预测,然后分别利用最优权重线性组合预测模型、基于SVM和基于BP神经网络的非线性组合预测模型对上述股指作了预测。通过对各种预测方法的预测效果进行对比分析,发现:在进行组合预测时,选择其中预测效果最好的一种方法作为二次组合预测的模型可以大大提高组合预测的效果。
关键词：
组合预测 上证指数 预测有效度
[期刊] 物流技术
[作者]
张峰 殷秀清 董会忠
在线性回归与GM(1,1)组合模型对物流需求量预测,可取得优于单方法预测效果的前提下,将线性回归法运用到与DGM(1,1)模型进行组合,检测该组合灰色预测模型对物流需求量预测效果。通过对国内2001-2012年物流需求量历史数据的分析,发现组合灰色预测模型的预测效果优于线性回归模型,但低于DGM(1,1)模型,最后利用线性回归模型、DGM(1,1)模型、简单平均组合模型和组合灰色预测模型对国内2013-2017的物流需求量进行了有效预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 晋守博
文章提出了线性模型参数的几乎无偏两参数估计,并在均方误差矩阵准则下,给出了几乎无偏两参数估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计和几乎无偏Liu估计的充分条件。
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