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[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 汪怡 陶宇鸥
基于巴塞尔协议ＩＩＩ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率（ＮＳＦＲ）的测算方法，以２００３—２０１４年中国７８家银行的非平衡面板数据为研究样本，运用动态面板模型，实证检验实施ＮＳＦＲ监管要求对中国商业银行风险承担和绩效的可能影响，以及这种影响在跨区域经营商业银行和区域性经营商业银行之间是否存在差异。研究表明：整体上，以巴塞尔协议最终稿为标准测算的中国商业银行ＮＳＦＲ与银行风险承担水平呈显著负相关关系，与银行绩效呈倒Ｕ型关系。中国商业银行存在一个实现银行绩效最大化的ＮＳＦＲ水平，样本期间，商业银行的ＮＳＦＲ均值低于实现银行绩效最大的最优值。ＮＳＦＲ的实施对区域性商业银行风险和绩效的影响较．．．
关键词：
净稳定资金比率 风险承担 银行绩效
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谷慎 吴国平
基于我国103家商业银行2003年至2015年的数据,系统考察了业务自由化对银行风险承担的影响。研究表明:从整体效果看,业务自由化对银行风险承担的影响呈现先抑后扬的U型趋势,适度业务自由化有助于减弱银行风险承担,过度业务自由化反而会加重银行风险承担;从作用机制看,业务自由化通过对银行资产收益率和经营风险的非线性影响,以及对资本充足率和杠杠风险的不利冲击,对银行破产风险产生影响;部分商业银行非利息业务尤其是交易投资性业务发展过快,已加重了自身的风险承担,存在业务过度自由化的迹象。
[期刊] 经济管理
[作者]
李成 刘生福
随着我国利率市场化改革步伐的加快,银行业面临的竞争无疑更加激烈,关于商业银行是否会因此过度承担风险的担忧也逐渐增多。本文基于我国49家商业银行1997—2013年的面板数据实证检验了利率市场化与银行风险承担之间的关系。研究发现,在我国利率市场化改革推进的过程中,商业银行风险承担非但没有加剧,反而呈现出下降趋势。结合我国银行业产权属性和转型经济时期的特殊体制背景,本文进一步从政治经济学视角对实证分析结果提出三种可能的解释:公有制占主体的产权属性是商业银行体系保持稳健的最重要原因;渐进式改革思路给商业银行足够的缓冲时间适应利率市场化;商业银行的风险也可能以特殊的方式被暂时隐藏或转嫁。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭品 沈悦
通过构建植入互联网金融的商业银行风险承担模型,本文剖释了互联网金融对商业银行风险承担行为的影响。在此基础上,运用"文本挖掘法"合成的互联网金融指数,结合2003—2013年我国36家商业银行的微观数据进行实证检验。结果表明:互联网金融的冲击加剧了商业银行风险承担,且该效应在不同类型商业银行的表现具有异质性,相对非系统重要性银行而言,系统重要性银行的响应更为稳健与审慎。因此,监管部门应密切关注互联网金融对传统金融体系的风险外溢,守住不发生系统性风险的底线。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙青志 刘锡良
基于Ho和Saunders的做市商模型，引入监管资本约束，优化调整净息差理论模型，定量解释风险承担与净息差及银行稳定机制。运用线性回归模型及其辅助分析方法，依据30家银行2009—2019年面板数据，考量风险承担、净息差趋势与银行稳定发展的实验证据。结果显示：风险承担与净息差呈现倒“U”形关系；区域经济市场化程度对促进银行发展具有稳定效应，风险承担能力对优化净息差区间存在规模效应。鉴于此，银行应加强风险承担与净息差趋势管理，充分运用市场机制配置信贷资源服务实体经济，积极完善银行治理，提高发展的稳定性。
关键词：
风险承担 净息差 资产质量 稳定发展
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李明辉 刘莉亚 黄叶苨
本文基于２０００－２０１４年期间中国１０２家商业银行的微观数据，采用动态面板模型分别从银行负债融资成本、贷款信用风险、贷款资产收益率、其他盈利资产收益率、生息资产盈利能力和单位资产盈利水平这六个角度实证检验了巴塞尔协议Ⅲ中的长期流动性监管指标—净稳定融资比率对我国商业银行的影响。研究结论表明：（１）净稳定融资比率的提高显著提升了我国银行的负债融资成本，降低了银行的贷款信用风险；（２）净稳定融资比率的提高会降低银行的贷款资产收益率，提升其他盈利资产收益率水平，不能显著提升银行生息资产的盈利能力；（３）总体而言，净稳定融资比率的提高增加了银行单位资产盈利水平。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
徐宏 曲昭光 蒲红霞
随着监管强度不断提升,小银行监管负担是否比大银行更重成为业界关注的问题。运用中国115家商业银行2011—2018年数据,通过构建包含监管变量的成本函数,估算了银行平均合规成本的大小,并对小银行的监管负担是否更重进行实证检验,研究表明,提升监管强度将显著提高银行成本;无论按总资产大小、银行传统类型以及是否上市分类,均发现提升监管强度更加重了小银行负担,稳健性检验也支持这一结论。异质性分析发现,风险不同的小银行其监管负担并无显著差异,但金融创新活跃的东部地区小银行承担了更重的监管负担。因此,建议构建差异化监管机制,降低小银行合规成本,为小银行发展提供公平的监管环境。
关键词：
银行监管 合规成本 监管差异化 小银行
[期刊] 投资研究
[作者]
韩雍 刘生福
现有理论研究普遍认为过度竞争会鼓励商业银行增加风险承担,但实证文献并未发现两者之间稳定的正向关系。现有理论模型假设商业银行仅在存款市场上竞争是导致理论和实证研究结论出现背离的重要原因。通过构建一个考虑银行在贷款市场上竞争的扩展模型,本文揭示了一种完全不同于现有理论的传导机制,即贷款市场竞争的增强使得商业银行降低贷款利率,从而相应减轻了企业贷款成本和从事冒险投资项目的动机,间接降低了商业银行的信用风险承担。基于我国115家商业银行1996-2014年的面板数据,实证检验了市场竞争与银行风险承担之间的关系。结果显示,银行业市场越垄断,商业银行的风险承担水平越高;相反,市场越竞争,商业银行的风险承担水平则越低。本文的政策含义十分明确,应进一步深化金融领域的市场经济体制改革,充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘孟飞 蒋维
从金融科技快速发展现实出发构建金融科技约束下异质性银行风险承担行为的局部均衡模型,从理论层面剖析金融科技对商业银行风险承担倾向的影响机理;采用文本挖掘技术测算得到金融科技发展指数,在此基础上选取2007—2017年中国130家商业银行面板数据,通过构建多元回归模型,就金融科技对银行业风险承担的整体及其异质性影响进行经验分析。结果表明:(1)金融科技对商业银行风险承担的影响呈现出先升后降的倒"U"形关系,即早期金融科技发展提高了银行的风险承担水平,但随着金融科技相关技术发展成熟,在后期有利于降低管理成本,增强风险控制能力,转而降低银行风险承担。(2)面对金融科技的冲击,不同类型商业银行的响应具有异质性,相对地方性小型商业银行,大中型银行的响应相对更为稳健。
关键词：
金融科技 商业银行 风险承担 经验研究
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋清华 曲良波
本文选择2000~2010年中国13家商业银行的非平衡面板数据,对我国商业银行高管薪酬、风险承担与银行绩效的关系进行了实证研究。结果表明,我国商业银行高管薪酬与风险承担呈倒U形关系,高管薪酬与银行绩效呈正向关系,高管薪酬激励在提升了银行绩效的同时也加大了银行风险。我们建议,高管薪酬制度设计要充分考虑风险因素,充分发挥董事会及其薪酬委员会在薪酬管理中的作用,增强高管薪酬的透明性,加强对高管薪酬的监管。
关键词：
商业银行 高管薪酬 风险承担 银行绩效
[期刊] 金融研究
[作者]
潘敏 魏海瑞
本文从事前、事中和事后监管的监管流程角度出发,运用我国71家商业银行2003年至2013年的非平衡面板数据,实证检验了监管强度提升对商业银行风险承担行为的影响。研究表明,相较于事中现场审查而言,银行业监管部门事前发布监管公文和事后违规惩戒措施实施强度提升的风险抑制效应更为明显。监管强度提升的风险抑制效应对大银行和国有控股商业银行的作用普遍更强。但对于上市银行和非上市银行的影响则存在差异,其中,监管公文发布对上市银行风险承担的抑制效应要弱于非上市银行,而违规惩戒措施的效果与之相反,现场审查对上市、非上市银行的影响则不存在显著差异。
关键词：
监管强度 商业银行风险承担 监管流程
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆君 杨炎明
能源转型在实现“双碳”目标的路径中发挥着重要作用。利用新能源示范城市政策为准自然实验，使用倾向匹配双重差分模型（PSM-DID）考察能源转型对银行风险承担的影响。研究发现，能源转型提高了商业银行风险承担水平，且相较于银行信用风险而言，能源转型对商业银行经营风险的影响时效更长。进一步分析表明，能源转型对银行风险承担水平的影响，会受到地区资源禀赋和技术进步的影响。因此，商业银行应积极关注能源转型风险，完善和建立全面风险管理体系尤为重要。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李佳
随着我国资产证券化的迅速发展,本文基于2011—2017年银行业面板数据,充分识别了资产证券化对银行信用风险的影响。结果显示:在发展初期,资产证券化不利于银行信用风险的缓解,甚至导致信用风险上升。影响机制分析结果发现,资产证券化发行银行通过道德风险倾向,提高风险资产持有比重,以及创造更多"基础资源"导致不良贷款率上升,并且在发展初期,更注重基础资产池的质量,这均不利于信用风险的缓解。长期来看,在政策因素推动下,资产证券化能够实现银行信用风险的缓解,并且伴随时间推移,资产证券化导致银行信用风险上升的效应不断弱化。因此,金融监管部门应持续为资产证券化功能发挥提供空间,渐进推动"表外化"模式,同时,也要完善约束监督机制,防止银行对风险转移功能的过度利用。
关键词：
资产证券化 银行 信用风险
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