- 年份
- 2024(11286)
- 2023(16375)
- 2022(14136)
- 2021(13283)
- 2020(11234)
- 2019(26219)
- 2018(25608)
- 2017(49618)
- 2016(26528)
- 2015(30024)
- 2014(29488)
- 2013(29212)
- 2012(26763)
- 2011(23871)
- 2010(23396)
- 2009(21625)
- 2008(21056)
- 2007(17969)
- 2006(15470)
- 2005(13472)
- 学科
- 济(110484)
- 经济(110361)
- 管理(79532)
- 业(77328)
- 企(65412)
- 企业(65412)
- 方法(55390)
- 数学(49130)
- 数学方法(48587)
- 财(31024)
- 中国(28963)
- 农(28035)
- 业经(23468)
- 务(21579)
- 财务(21510)
- 财务管理(21470)
- 贸(21140)
- 学(21132)
- 贸易(21131)
- 易(20548)
- 企业财务(20545)
- 地方(19950)
- 制(19635)
- 农业(18736)
- 和(16642)
- 环境(16548)
- 理论(16488)
- 技术(16215)
- 融(15411)
- 金融(15409)
- 机构
- 大学(375758)
- 学院(372249)
- 济(155761)
- 经济(152867)
- 管理(152598)
- 理学(133497)
- 理学院(132115)
- 管理学(129957)
- 管理学院(129279)
- 研究(120773)
- 中国(92293)
- 京(79572)
- 科学(72200)
- 财(70525)
- 所(58280)
- 财经(58090)
- 中心(55259)
- 农(54240)
- 经(53264)
- 业大(53248)
- 研究所(53178)
- 江(50640)
- 北京(50367)
- 经济学(47905)
- 范(47284)
- 师范(46887)
- 院(44256)
- 财经大学(43788)
- 经济学院(43408)
- 农业(42260)
- 基金
- 项目(259987)
- 科学(206402)
- 基金(192553)
- 研究(190114)
- 家(166779)
- 国家(165447)
- 科学基金(144041)
- 社会(122453)
- 社会科(116207)
- 社会科学(116177)
- 基金项目(102084)
- 省(97460)
- 自然(93889)
- 自然科(91759)
- 自然科学(91737)
- 自然科学基金(90110)
- 教育(87386)
- 划(83152)
- 资助(80121)
- 编号(76449)
- 成果(60491)
- 部(58853)
- 重点(57333)
- 发(53887)
- 创(53831)
- 教育部(51282)
- 课题(51246)
- 国家社会(51094)
- 创新(50213)
- 人文(49897)
- 期刊
- 济(160067)
- 经济(160067)
- 研究(107937)
- 中国(64284)
- 财(55206)
- 学报(55003)
- 管理(54804)
- 科学(52263)
- 农(47581)
- 大学(42936)
- 学学(40523)
- 教育(36352)
- 农业(33510)
- 技术(32230)
- 融(31185)
- 金融(31185)
- 财经(28492)
- 经济研究(26701)
- 业经(25124)
- 经(24223)
- 问题(21161)
- 技术经济(18372)
- 业(18212)
- 理论(17849)
- 贸(17632)
- 图书(17534)
- 统计(17332)
- 科技(16527)
- 资源(16382)
- 版(16317)
共检索到529911条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓波 卢敏
[期刊] 经济管理
[作者]
张赟 邱妘
本文以1998年-2007年沪市A股为研究对象,从中随机选取100支股票作为研究样本,考察其收益及风险。研究结果表明,相对于高风险水平,中国股市的收益水平总体较低,且有个别股票出现收益风险的负相关现象。优质股票数量较少,市场的稳定性也较差。由此可见,中国股市目前尚处于不成熟时期,仍需要规范、培育。
关键词：
股市 收益 风险
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏杰 文欣玥
资产定价领域已成为金融学研究的热点。与传统因子模型不同，本文提出了加权非线性因子模型，将公司特征的未知函数作为因子载荷，时变的因子收益作为权重，研究股票超额收益率与公司特征之间是否存在非线性关系，以及模型对我国股票市场的适用性和解释力度。选取1995年7月—2020年6月我国A股上市公司的财务数据，考虑公司规模特征、价值特征和动量特征，采用核函数回归方法同时估计出因子载荷和因子收益，结果发现三个特征都是显著的，并且动量特征与收益率成非线性关系。此外，与美国股票市场相比，本文模型更加适用于中国股票市场，解释力度更强；与Fama-French三因子模型相比，本文估计误差更小。本文提出的模型在基本面分析和因子投资策略领域中具有借鉴意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事件具有良好的解释能力,对未来收益的预测也好于其它模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄诒蓉
近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票市场的收益序列。
关键词：
股票收益 分形分布 特征指数
[期刊] 会计之友
[作者]
史富莲 张旭 刘晓昕
文章以2006—2008年沪深两市制造业符合条件的261家上市公司为主要研究样本,以股票收益率为因变量,以现代EVA变量指标体系与传统财务绩效会计变量指标体系为自变量,采用多元回归分析,检验EVA与股票收益率的相关性。研究表明,EVA法比传统会计方法对企业价值的解释能力更高;基于EVA的企业价值与股票收益率存在显著的线性关系;建立的综合体系的企业价值模型具有对股票收益率进行一定程度上解释分析的能力;投资者在对上市公司的股票收益率进行分析时,还要考虑非企业价值信息产生的影响。
[期刊] 中国软科学
[作者]
罗琦 韩晓虹 汪守松
近年来国外学者分别从公司持有现金的预防性动机和市场时机理论的角度出发,认为公司现金持有量与股票收益率之间存在正的、或者负的关联。本文基于中国股市数据实证检验结果表明,中国公司现金持有量并不影响股票横截面收益率。我们认为导致这个结果的原因在于中国股市的不成熟,股市长期的同涨同跌使得公司面临的总量风险较大,公司出于预防性动机普遍持有大量现金,现金持有量因此不能反映出单个公司面临的风险大小差别。
关键词：
公司现金持有量 股票预期收益率 因素模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
勾东宁 郑嘉诚
非理性繁荣会在泡沫破碎之时给本国经济甚至世界经济造成沉重打击。对中国股市进行非理性繁荣的实证检验并提出相应的政策建议具有重要的理论和现实意义。文章基于剩余收益价值模型对中国股市2007~2014年的非理性泡沫进行度量,并根据历史实际情况对泡沫进行容忍度定性划分,旨在预测中国股市2015年非理性繁荣区间,对中国股市的牛市进行泡沫预警提示。
关键词：
非理性繁荣 中国股市 剩余收益价值模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨竹清 张超林
投资者情绪愈发被认为是影响新股收益的核心因素，且在新的规则和行情下，以首日收益已不足以较好地度量和研究新股收益。本文以中签率和交易量衡量投资者情绪，以涨停板数和对应区间内累计涨幅衡量新股收益，着重研究了２０１４年到２０１５年５月底之间发行新股的特定收益与投资者情绪间的关系，发现投资者情绪显著正向影响个股的新股收益，以及投资者情绪的自我强化和加速效应，即新股发行时投资者情绪越高，上市后累计收益越高，且越激发、强化投资者的追涨情绪。
关键词：
投资者情绪 新股发行 新股收益 涨停板
[期刊] 商业研究
[作者]
熊海斌 杨帆
本文检验了中国股市股息率与股票收益之间的关系,通过研究依照股息率大小划分的五个投资组合,发现高股息率的股票拥有较高的风险调整收益,除一月外,其它各月股息率与股票收益之间的正相关性都很明显;公司规模的大小并不影响其股息率与股票收益之间的正相关关系;公司价值并非决定股息率效应的关键因素。
关键词：
股息收益率 股票收益 风险调整收益
[期刊] 经济管理
[作者]
徐小君
本文以Barberis&Huang(2008)的理论研究为起点,主要基于公司特质风险即股票个体波动和个体偏度研究我国股票市场投资者的投机行为。为此,本文首先构建了投资者关注股票个体特征的理论模型,说明投资者除了考虑如传统金融学认为的股票市场总体风险外,也关注公司特质风险。在实证研究上利用资产组合分组和Fama-MacBeth(1973)横截面回归方法,考察了两变量的具体效应,即在当期股票个体波动和个体偏度与收益正相关,而他们的滞后一期值与收益率负相关。本文的结论是:我国股票市场投机性较重,投资者偏好公司特质风险大的彩票型股票,并给予这些股票过高的估价,从而导致这些股票随后取得较低的收益。
关键词：
公司特质风险 彩票型股票 股票收益率
[期刊] 亚太经济
[作者]
张珺 陈卫斌
选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
