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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔援民 杨春鹏
诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独立于风险偏好这一事实提出了一种称为风险中性定价的强有力分析工具,并且推导出了基于不付红利股票的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
山磊 郑柏茹
上证５０ＥＴＦ期权的上市宣布我国证券市场正式步入期权时代。期权是一种企业、银行和投资者等进行风险管理的有力工具，是市场上最活跃的金融衍生品之一，其定价方法及交易策略相对期货及其他衍生品比较复杂及多变。本文首先对我国股票期权运行状况进行简要分析。随后，在评述期权定价模型的基础上，根据期权自身的价格性质，着重介绍期权价格凸性无风险套利策略及其应用。最后，对我国资本市场和期权市场的建设提出相应的建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘鹏
近年来,我国金融机构外汇贷款增长迅猛。根据中国人民银行公布的数据,截至2010年12月末,我国金融机构境内外汇贷款3359.1亿美元,比当年年初增加390.09亿美元,增幅为13.14%;而同期金融机构外币存款2286.7亿美元,比当年年初增加193.74亿美元,增幅为9.26%。金融机构外汇存贷款的"倒挂现象"进一步加剧。客观来说,外汇贷款的迅猛增长得益于诸多内外部因素:一是受到我国进出口
[期刊] 商业研究
[作者]
高建伟 刘雨林
在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
宋常 李静禅
本文以2006年5月至2009年底实施非公开发行股票,且所发行股份已解禁的210家上市公司为样本,结合市场对非公开发行股票的发行底价过低导致认购非公开发行股票的机构投资者拥有较大套利空间的质疑,考察中国非公开发行股票的投资效益。结果发现,非公开发行股份在"新老划断"后发行且上市的样本中,认购非公开发行股份的亏损率达到41.43%,并不存在所谓的无风险套利空间;市场整体行情系非公开发行股票投资效益最重要的影响因素;其他投资者可以通过二级市场交易模拟认购非公开发行股份的投资者的投资行为。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈胜荣
在无效的市场里,通过在同一时间里贱买贵卖的,这种无风险的套利活动往往比较成功。但随着金融市场变得越来越有效,这种无风险的套利活动变得越来越难以存在,或者说这种套利总是存在风险的。随着我国股指期货即将推出,通过金融衍生产品进行风险套利也因此成为可能。文章通过构造风险中性组合对如何降低这种套利活动的风险性进行了研究。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张鹏 曾永泉
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
关键词：
投资组合 旋转算法 VaR
[期刊] 财政研究
[作者]
孙天法
长期以来,就业被视为民生之本。经济学家、政治家都积极采取措施,努力提高社会的就业水平。市场经济发展的非均衡性和分配关系的不公平性使人们认识到了发展社会保障的重要性,建立完善的社会保障体系不仅是中国一项迫在眉睫的重要的战略任务,也是对整个市场经济续存能力的一个严峻挑战。
[期刊] 浙江金融
[作者]
张玉梅 秦磊 王子柱
一、存款利率与贴现率倒挂产生无风险套息的原理(一)套利和套息交易。套利是一种投机形式,它指金融市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入或者卖出两种不同类的金融产品以从中获取无风险利润的交易行为。套利的对象可以
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐熙淼 陈昊旻 袁强
在国际外汇市场中,由于市场在地理位置上的分离、经营时间的差异以及信息的差异,可能在某一时刻存在着无风险套汇的机会。由于传统套汇识别方法机械、低效率,难以有效应对多市场、多货币的套汇环境,所以如何快速、有效识别套汇机会,搜索套汇路径便成为一个问题。本文在马明博士简单矩阵法的基础上,先从一个外汇市场出发,从简单到繁杂,系统地论述、整理理论,并通过数学模拟及实证案例分析,总结出一个有效的、简单易行的方法,进而扩展到国际多外汇市场套汇,通过数学模拟证实这一方法的有效性。
关键词：
无风险套汇 套汇路径 矩阵法
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 杨自辉 林安源
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数
关键词：
最优风险组合 投资策略 回报率矩阵
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘少华 张宗成
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合,运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列,利用Copula函数描述期货合约收益率序列之间的相依关系,采用Monte Carlo仿真计算套利组合的风险值VaR和条件风险值CVaR,旨在为测算、控制和减少套利组合市场风险提供科学的方法,为我国期货市场套利组合风险管理提供可靠的依据。研究结果表明,我国现行的期货套利组合保证金远远高于风险所需水平。
[期刊] 管理评论
[作者]
韦亚琼 刘海龙
首先介绍几类著名的权证投资组合,由于中国权证市场在品种、卖空、创设等方面的限制,本文只研究宽跨式组合,保护性认购权证组合,保护性认沽权证组合以及熊市价差组合。已有33只权证实证结果表明:只有保护性认沽权证组合和熊市价差组合存在套利机会。华菱和上海机场的保护性认沽权证组合分别有2个、4个交易日存在无风险套利,武钢、雅戈尔和包钢的熊市价差组合分别有76.17%、89.10%和66.48%的交易日存在无风险套利。这说明中国权证市场有效性不高,标的股票和权证之间的相对定价不合理。
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