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[期刊] 中国农村观察
[作者]
尹文静 Ted McConnel
本文选取东部地区的山东省、中部地区的安徽省、西部地区的陕西省作为研究对象,采用带有时变参数的状态空间模型分析1990～2007年全国各地区农村公共投资和农民生产投资之间的关系。研究发现,农村公共投资对农民生产投资的影响不仅因为不同地区市场因素、农户特征等因素的不同而对农民生产投资表现出不同的影响程度,而且这种影响关系随着时间变化产生波动。这一关系的跳跃性变化往往与国家重要政策的出台和经济水平的迅速发展密切相关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验。结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计算起到简化作用,特别适合对大投资组合的VaR估计。
[期刊] 会计之友
[作者]
黄杰敏
文章通过卡尔曼滤波法对交易所市场公司债券收益率期限结构进行分析,构建了N因素期限结构仿射模型。采用最小二乘法与卡尔曼滤波分析法对影响公司债券收益率利差的宏观经济因素、资本市场因素和债券个体因素进行综合分析。研究发现,用最小二乘法进行回归时,部分因素不显著;用卡尔曼滤波进行影响因素综合分析时,所有变量均显著,并且这些影响因素随时间发生变化存在一阶滞后项。表明基于状态空间模型的卡尔曼滤波法很适合对公司债券利差影响因素进行综合分析。
关键词：
卡尔曼滤波 公司债券利差 综合分析
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
尹文静 Ted McConnel
以山东省、安徽省、陕西省作为研究对象,采用带有时变参数的状态空间模型分析1990—2010年间这三个省份农村公共投资对农民收入的影响,并通过卡尔曼滤波的求解方法得出农村公共投资对农民收入影响随着时间变动发生波动的曲线图。研究发现农村公共投资对农民收入的影响不仅因不同地区经济水平、社会环境、地理气候、人文背景等因素的不同而表现出不同的影响程度,而且这种影响关系随着时间变化产生波动。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姜诗章 于维生 李宏纲
经济实践表明,许多经济时间序列中既含有由非线性机制所产生的混沌特性,又含有由随机干扰引起的噪声成分。应用传统的线性经济计量方法难以对这种经济时间序列准确地分析与预测,必须采取非线性分析技术。由于这个原因,人们把非线性连同非稳定、非参数问题一起称为“三非”,视为经济研究的前沿领域。
[期刊] 经济学动态
[作者]
徐哓莉
本文针对我国新兴经济体波动较强的特征,在非线性状态空间模型下,构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期,并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明,不同方法下的统计属性存在差别,在周期波动较大时,时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效,测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因,也给出相应的微波化对策建议。
关键词：
经济周期 扩展卡尔曼滤波 宏观调控
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王雪标 王晓婷
针对我国政府现行宏观政策是否遵循“就业优先”准则这一问题,文章采用基于泰勒规则和奥肯定律的状态空间模型估计我国失业对利率的敏感性,分析改革开放以来利率政策对失业率的动态影响。结论表明,1996年以前的利率政策对失业率没有显著影响,1996年之后一路下调的利率政策对降低失业率起到良好作用,但随着失业偏移率的逐年降低,利率政策对失业的影响从2002年开始逐渐减弱。
关键词：
利率 失业偏移率 变参数模型
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
李晴
作为在世界经济中扮演重要角色的两个大国,中国和美国间的贸易发展对世界经济有着重要影响。本文在分析了中美贸易动态影响因素的基础上,使用卡尔曼滤波对模型进行了估计,并进一步分析了各种影响因素对中美贸易差额的影响作用。
关键词：
中美贸易收支 实际汇率 卡尔曼滤波
[期刊] 资源科学
[作者]
尹朝静 李谷成 葛静芳
在全球气候变暖背景下，提高粮食生产率对于保障中国粮食安全具有十分重要的现实意义。本文采用１９７８－２０１２年中国省域面板数据，在借助ＨＰ滤波法分离粮食生产气候产量的基础上，引入＂技术不会遗忘＂假定，运用序列ＤＥＡ方法测度了中国粮食生产是否考虑气候因素两种情形下的技术效率、技术进步及曼奎斯特生产率指数指数。研究结果揭示：（１）气候产量围绕＂０＂值水平线，呈倒＂Ｕ＂型波动特征，气候条件对粮食生产具有正反两方面影响；序列ＤＥＡ分析表明是否考虑气候因素对于测算结果具有较大影响，考虑气候因素的粮食全要素生产率更低，气候因素加重了技术效率恶化程度，但却推动了技术进步；（２）中国粮食全要素生产率增长地区差异．．．
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张剑 闫东玲
将基金类型与规模、市场行情、风格飘移、管理费率及流量波动性等条件因素引入TM模型,构建了条件TM模型,并采用卡尔曼滤波对我国2005～2010年间部分基金的选股能力和择时能力进行了检验,实证结果表明,基于卡尔曼滤波的TM模型较条件TM模型有更好的解释能力。研究发现,基金的选股能力与择时能力在不同的市场行情下不尽一致,这种差异受基金类型、风格飘移和流量波动性等因素的影响。
关键词：
条件绩效 选股能力 择时能力 卡尔曼滤波
[期刊] 软科学
[作者]
张要杰
政府作为农村公共物品供给主体的主要原因在于:分税制后财政能力的逐级上移;国家对农村的历史欠帐;基层政府负债严重。建立"以公共财政(省以上财政)为主体的、动员社会各方面力量共同参与的农村公共物品融资决策机制",主要包括公共财政供给框架下的融资方式、政府和私人联合供给融资方式、私人或非营利组织完全供给融资方式等。在投资序列的设计上,应将农村基础教育、农村社会保障、农业科研与推广等放在优先发展的位置上。
[期刊] 产经评论
[作者]
李惠彬
区域综合承载力评估是区域统筹发展理论的重要内容,本文提出了基于有限分布滞后模型和卡尔曼滤波器参数修正的区域主导产业对综合承载力的贡献测度分析方法。首先测算地区的综合承载力,对区域产业进行了主导产业的筛选,然后使用有限分布滞后模型和卡尔曼滤波器参数修正的方法,评估区域主导产业对区域综合承载力的贡献水平,最后以重庆为例进行实证分析,为规划、设计和实施重庆市未来产业结构调整提供了一些依据。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
唐娟莉 朱玉春
研究运用1985-2008年的时序统计数据,采用协整分析法和格兰杰因果关系检验,实证分析了农村公共品投资对农民收入的影响。研究表明,教育支出对农民人均纯收入的贡献最大,其他依次是农业科技三项费用、电力、通信、农业基本建设支出;农村公共品投资在农民增收上存在规模经济效益;农业基本建设支出是对农民收入的再分配;农业科技三项费用、教育支出和电力支出对农民人均纯收入的增加具有十分重要的作用。
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