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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张乐柱 黄文苑
压力测试作为一种前瞻性风险评估工具,用以考察宏观经济因素异动对金融机构的冲击程度。选取广东A市未改制的LC农信社与已改制的A农商行样本数据测试,结果显示:GDP增长率、CPI、M2增长率、一年期贷款基准利率LR的变化对信用风险影响显著,在区域GDP和M2增长率大幅下降、CPI和LR大幅上升情景下,随冲击程度的提高,A农商行和LC农信社不良贷款率随之提高,且LC农信社不良率攀升幅度大于A农商行,表明LC农信社抵抗冲击能力较差,信用风险较高。最后,根据巴塞尔协议对预期损失定义,计算出不同压力下的预期损失,得出
关键词：
农村信用社 信用风险 压力测试
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋继水
为了及时了解宏观经济下行、货币政策变动和金融海啸冲击给淄博市中小法人金融机构所带来的金融风险,本文以淄博市某农村信用联社为例,采用Logit方法论评估分析了对宏观经济不利变动对淄博市中小法人金融机构稳健性的影响,并得出相应结论。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
任宇航 孙孝坤 程功 夏恩君
分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit回归
[期刊] 金融与经济
[作者]
王雯 陈晞 叶宇
在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。
关键词：
信用风险 宏观压力测试 SUR方法
[期刊] 武汉金融
[作者]
曹麟
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。
关键词：
宏观压力测试 信用风险模型 行业相关性
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
沈阳 冯望舒
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 投资研究
[作者]
高扬 王林
本文对商业银行信用风险自上而下压力测试模型进行了设计，基于Ｚ－Ｓｈｉｆｔ转换矩阵进行压力结果的细化和向下传导。相较目前主流的ＷｉｌＳｏｎ压力测试模型，本研究在体系上增加了风险等级转移思路，使得相关测试结果的分析维度更丰富，结果更全面。本文研究的理论和方法对提升我国商业银行风险管理的精细化水平和资本管理能力，满足监管要求具有一定现实参考意义。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 投资研究
[作者]
杨军 程建伟
压力测试作为一种方法,最早用于医学、工程学和计算机软件编程设计中,泛指测试某个系统在承受极端情景下其恢复能力的系统评估方法。20世纪90年代初期,一些全球性的银行开始在其内部的风险管理实践中使用压力测试技术来评估其资产组合在极端风险下的表现。最初,这种压力测试主要针对交易账户的市场风险头寸在极端市场环境下开展定量分析。目前,世界领先银行已逐步将压力测试从市
[期刊] 征信
[作者]
陈亚东 陈世礼
区域金融风险预警的前提是合理选择风险预警指标。以广东省为研究对象，基于央行征信数据、宏观经济数据和广东省经济风向指标数据，构建广东省金融风险监测预警分析框架和模型，实证分析预测广东省区域金融风险演变趋势，并针对构建基于央行征信数据运用的区域金融风险预警体系提出建议，为运用征信数据开展区域金融风险监测预警提供有益借鉴。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周子元
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
施建军 周源
本文改进了银行信用风险压力测试的方法和模型,在Virolainen(2004)、Wong(2008)等模型的基础上,构建了考虑宏观经济变量和财务比率等内外部因素的信用风险评估模型,以及宏观经济变量SVAR模型,并通过这种两部分模型进行信用风险压力测试。本文认为在设定的中度压力情景下,商业银行的信用风险及拨备将显著加大,其盈利将大幅下降。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
罗威
本文在分析我国房地产贷款信用风险特征的基础上,借鉴国内外的研究经验,搭建我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试分析框架。在此框架内以某国有大型商业银行湖北分行房地产开发贷款为例,综合考虑压力测试方法和传统的风险价值方法各自的优缺点,结合向量误差修正模型和蒙特卡洛模拟方法构建房地产贷款的结构化模型,测算压力情景下的不良贷款率的风险价值,从动态的角度反应风险因子短期变动对其与不良贷款率长期均衡关系的影响。结果显示,在本文构建的压力测试框架下,就单一区域、单一房贷品种以及不考虑房地产相关行业影响而言,商业银行基本可以承受冲击导致的信用风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
安起光 于晓静
商业银行信用风险评估的文献大多是将财务比率作为自变量建立模型,判别信息存在一定的滞后性。文章将财务比率与证券市场数据结合起来,增加了基于KMV模型,利用证券市场数据计算的违约距离作为Fi sher判别函数新的自变量,建立Fi sher判别函数,然后运用模型对总样本和检验样本进行实证分析,结果表明加入违约距离,将财务比率与证券市场结合的信用风险判别模型既能反映上市公司的历史财务状况,亦能反映现实市场变化情况,从而提高了商业银行预警信用风险的准确度。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
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