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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性,期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析,在此基础上,以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象,通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析,充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间;进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示,并取得良好的套利模拟效果。基于此,本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保,以降低投资风险,利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄巍华 王伟
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义。作为生产、生活中重要的农产品，大豆、豆油与豆粕之间具有较强的关联性，期货价格之间也存在一定的联系。本文对大豆、豆油、豆粕期货价格相关性进行了理论分析，在此基础上，以大连商品交易所2015年1月至2021年5月两种期货主力合约价格为研究对象，通过平稳性检验、协整检验、ECM模型、格兰杰因果分析等方法对大豆、豆油、豆粕期货价格进行实证分析，充分说明三类期货的跨品种套利具有良好的操作空间；进而对套利操作策略进行详细说明和实际模拟演示，并取得良好的套利模拟效果。基于此，本文提出应引导大豆压榨企业参与期市套保，以降低投资风险，利用跨商品套利实现价格的理性回归。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁秀玲 华仁海
本文对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,研究结果表明,大豆与豆粕期货价格之间存在长期均衡关系,二个品种期货价格之间相互影响、相互作用。而样本内套利交易的模拟结果显示,无论是否考虑交易费用,多头套利交易的平均利润均大于零,且在统计上显著:而空头套利交易以及所有套利交易的平均利润虽然也大于零,但在统计上并不显著;而从样本外模拟结果来看,套利交易的平均利润并不显著。总体而言,大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间套利交易的赢利能力并不明显。
关键词：
期货市场 跨商品套利 模拟交易
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同 谢伟
豆粕是大豆压榨的副产品和畜禽饲料的重要来源。中国是豆粕生产和消费大国,豆粕价格波动影响消费者的切身利益。本文利用2015年4月至2018年3月大连商品交易所豆粕期货价格数据,借助TARCH和EGARCH方法对中国豆粕期货价格波动的非对称效应进行了实证研究。结果表明:利好消息和利空消息对豆粕期货价格波动的冲击具有明显的非对称效应,利好消息比等量利空消息的冲击程度要强,市场中利好消息引发的价格波动会逐渐扩散,而利空消息引发的价格波动会逐渐衰减。鉴于此,本文提出了针对性的政策建议。
关键词：
豆粕价格 豆粕期货 期货价格 非对称效应
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 农村经济
[作者]
王振宇
本文以大连商品交易所和芝加哥期货交易所的大豆期货作为中美农产品的代表,运用GARCH-M、EGARCH等模型分别对其日收盘价格数据进行分析,研究其价格波动的特征及溢出效应。结果表明:两国大豆期货收益率序列存在自相关性、异方差性和明显的集聚性;两国大豆期货的价格波动对收益率的影响均不明显;美国大豆期货价格波动具有明显的非对称性,而中国大豆期货价格波动的非对称性并不显著;两市场存在着明显的波动溢出效应,而且中国大豆期货价格的波动对美国大豆期货价格的波动溢出效应更为显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余万林 高佳彤
本文选取我国2014年1月1日至2018年5月18日鸡蛋与豆粕期货主力合约价格连续数据,采用平滑转换回归(STR)模型对鸡蛋与豆粕期货市场价格关联性展开研究。研究结论如下:鸡蛋期货与豆粕期货价格之间存在长期效应;豆粕期货价格对鸡蛋期货价格具有正向的非线性价格联动性,且这种非线性影响降低了两类期货价格之间的联动性效果;鸡蛋期货价格对豆粕期货价格的非线性影响会引起两类期货价格之间的联动性由正向转为负向。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王秀东 刘斌 闫琰
本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。
[期刊] 产经评论
[作者]
杨婷 刘金山
本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金珠
豆粕期货市场具有重要的价格发现功能。本文选取2008年2月14日至2018年5月31日大连商品交易所豆粕期货活跃合约结算价格、期货连续结算价格与现货价格共2501组数据为研究对象建立VAR模型。研究结果表明:我国豆粕现货价格、期货活跃合约结算价格和期货连续结算价格具有长期稳定的动态关系,期货活跃合约结算价格比期货连续结算价格更具价格发现和风险规避功能,现货价格与期货连续结算价格互为格兰杰因果关系,现货价格与期货活跃合约结算价格互为格兰杰因果关系,且期货活跃合约结算价格也是引起期货连续结算价格变动的格兰杰原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张方杰,袁炳华
综合运用多元统计方法,通过检验大豆期货价格与现货价格的因果关系,比较不同交割期的合约交易价格,以及验证价格收益的周日效应,对中国大豆期货交易价格的波动规律进行探索。
关键词：
期货价格 因果检验 周日效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
逯宇铎 王百超
本文通过单位根检验,确定了豆油期货与现货价格序列具有一阶平稳性过程。在此基础上首先进行了协整检验,其次建立了误差修正模型并进行了格兰杰因果检验,最后对期货与现货序列进行了方差分解和脉冲响应函数分析。研究表明,大商所豆油期货与棕榈油期货价格存在长期协整关系和双向引导关系,豆油期货在相互作用中处于主导地位。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
李显戈 周应恒 随学超
本文采用Copula函数刻画中美大豆期货价格波动的相关性研究表明,大连商品交易所(DCE)大豆期货价格和美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货价格存在较强的相关性,Kendall秩相关系数τ为0.5520,Spearman秩相关系数ρ为0.7358;通过平方欧式距离检验,认为Clayton Copula函数是所有Copula函数中拟合程度最好的,两个市场大豆期货价格的上尾相关系数为0,下尾相关系数为0.7548,即一个市场大豆期货价格下跌将引起另一个市场的下跌,而价格上涨的波动却很难传导到另一个市场,大豆期货价格波动的传导表现出明显的非对称性。
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