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[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 吕捷 李崇光
近年来,农产品期货市场价格波动剧烈、泡沫风险频现,已经成为中国农业产业安全的潜在威胁。本文构建了农产品期货市场泡沫风险实时检测模型,论证了运用价格泡沫实时检测模型进行农产品期货市场泡沫风险实时预警的可行性和有效性。通过构建模拟试验,论证了模型在农产品期货市场泡沫风险实时预警中具有的4个优良特性:普适性、及时性、稳健性和简便性。在此基础上,本文设计了农产品期货市场泡沫风险警情标准、预警响应机制和预警处置步骤,构建了农产品期货市场泡沫风险实时预警系统并进行实例应用。
关键词：
农产品期货市场 泡沫风险 实时预警
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 李崇光
本文引入价格泡沫理论与分析方法,提出了基于价格泡沫视角的农产品期货市场风险评价方法和分析框架,创建了"泡沫长度""泡沫频度""泡沫强度"3个风险评价指标,对2006~2014年中国农产品期货市场历史风险水平进行了测量和评价。依据风险评价结果,本文将10种主要农产品期货品种划分为高、中、低3个风险等级,并总结出各个风险等级商品的风险特征和调控启示。本文的研究结果显示,商品功能属性不能完全显示商品风险属性,有必要按照"分级监控、重点防范"的原则,完善农产品期货市场风险监管体系。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
李剑 李崇光
本文引入价格泡沫理论与分析方法,提出了基于价格泡沫视角的农产品期货市场风险评价方法和分析框架,创建了"泡沫长度""泡沫频度""泡沫强度"3个风险评价指标,对20062014年中国农产品期货市场历史风险水平进行了测量和评价。依据风险评价结果,本文将10种主要农产品期货品种划分为高、中、低3个风险等级,并总结出各个风险等级商品的风险特征和调控启示。本文的研究结果显示,商品功能属性不能完全显示商品风险属性,有必要按照"分级监控、重点防范"的原则,完善农产品期货市场风险监管体系。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄慧莲 熊涛 李崇光
本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王燕青 王晓蜀 武拉平
我国首个畜产品期货鸡蛋上市历时一年多，价格经历剧烈波动，最高涨幅约４７％，被称为＂火箭蛋＂。本文运用ＳＡＤＦ泡沫检验方法对２０１３年１１月８日至２０１５年３月３１日的鸡蛋期货日结算价格序列进行泡沫检验。研究发现，鸡蛋期货价格确实有泡沫存在，并且持续时间较长，期间价格涨幅为１６．０２％，属于正向泡沫，负向泡沫因泡沫持续时间设置为１０天而被排除在外，但是改变设置可以发现这一负向泡沫。此外，为考察投机因素对价格波动的影响，对价格序列和持仓量进行因果关系检验，发现持仓量并不是价格变化的格兰杰原因。基于目前我国期货市场发展不成熟，以及大型机构投资者比较缺乏，投机因素对鸡蛋期货价格波动的影响有待进一步研究．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨艳军 唐迪
识别和预警有色金属的价格泡沫对维护我国资源安全，推动经济平稳运行有着重要的作用。本文基于右尾单位根检验和双重递归回归构建有色金属期货市场价格泡沫实时检测模型，并设计了实时预警系统。研究结果表明：铜、铝、锌、铅期货市场上均出现了价格泡沫事件；金融危机期间，铜、铝的泡沫存续时间最长，金融因素、投机因素等更容易导致价格泡沫事件的出现。应基于价格泡沫检测结果，构建实时预警系统，设置警情标准参考值，并对不同品种的警情等级设置不同的警报响应机制。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张有望 许月艳 邢晓珂
为探究中美棉花期货市场泡沫风险的水平与特征,基于2004—2019年中美棉花期货价格日度数据,运用GSADF方法对中美棉花期货市场泡沫风险进行了测度与比较。结果表明:中美棉花期货市场均面临泡沫风险,并在泡沫出现时多伴随着价格的暴涨或暴跌;综合泡沫的持续时间、发生频率和发生强度来看,中国棉花期货市场的泡沫风险程度高于美国棉花期货市场;中美棉花期货市场泡沫风险特征存在差异,中国棉花期货市场的泡沫发生频率更高,但泡沫期内价格变动率较低。基于此,需要通过加快风险管理理论的发展并将其应用于棉花期货市场,完善期货市场监管体系,注重对棉花期货市场机构投资者的培育等措施,保障中国棉花期货市场的健康发展,进一步提升中国棉花期货的国际竞争力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐建玲 查婷俊
本文首先通过对流动性风险的内生因素与外生因素进行理论分析,认为热钱是当前引起我国流动性风险的主要外生影响因素,收益率是主要内生因素。基于这两种主要因素对我国农产品期货市场效率进行探究,选取实际数据对热钱与期货价格波动率的因果关系以及收益率、持仓量、成交量的波动情况进行实证研究,最后基于研究结论给出了具体的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘金霞 顾培亮
\农产品价格风险是市场经济条件下必然出现的经济现象。本文对我国农业面临的价格风险进行了理性分析和实证研究,全面论述了农产品期货市场对农产品价格风险的防范作用,并提出了利用农产品期货市场防范农产品价格风险应注意的问题。
关键词：
农产品 期货市场 价格风险 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘国栋
近年来,我国小宗农产品价格的波动日益引起社会的广泛关注。其中,生姜价格的波动具有较强的代表性。本文通过sup ADF系列泡沫检验方法,以生姜为例,检验我国小宗农产品市场价格波动是否存在投机性泡沫,并结合实际情况分析泡沫产生的原因及特征。检验结果表明:2006年8月-2017年12月,我国生姜市场价格存在三个投机泡沫过程,且这三个泡沫过程与当时的供求关系状况、价格预期变化等方面有着密切关系。最后,基于研究结论提出应对策略,旨在确保小宗农产品市场供求关系稳定,促进小宗农产品种植业健康平稳发展。
[期刊] 金融与经济
[作者]
方俊芝 马冠群
本文锚定农产品期货市场分散风险与价格发现功能,在先前学者研究的基础上,以基差分解为出发点,指出F-F模型估计量存在的问题,并对其进行修正,建立联立方程计量经济学模型,对农产品期货市场的风险溢价因素和预期功能因素进行检验。研究发现,中国农产品期货市场经过二十多年的飞速发展日趋成熟,绝大多数品种能够探寻风险溢价和体现预期功能。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
倪子越 张有望 李崇光
基于GSADF方法,考察了中国2013年后上市的农产品期货价格泡沫的存在性,并对泡沫的特征进行了分析,结果表明:有5个品种发生了总计18次价格泡沫,纤维板期货无论在发生泡沫的次数还是总泡沫天数上都是最高的,苹果期货出现泡沫的频率最高,并且存在"打新"现象,而胶合板期货价值偏离基本价格面的程度最重。从泡沫特征来看:2018年的泡沫天数最多,而2016年12月泡沫比重最高,其余大部分月份的泡沫比重都较低;各品种总泡沫长度差距明显,纤维板期货的总泡沫长度最长且泡沫次数最多,棉纱期货则完全相反,并且单次泡沫长度大多不到10天;价格泡沫事件的次数在不同交易所间反向变动,表明投机资本在不同品种和不同交易所间存在轮动效应。
关键词：
农产品期货 价格泡沫 泡沫特征 期货监管
[期刊] 金融评论
[作者]
张维 刘骅
基于2013年对江苏省农业供应链金融的调查数据,本文综合AHP与BPNN分析法建立了农产品存货质押融资风险预警模型,并对其有效性进行了检验,进而从宏微观两个层面提出农业供应链金融可持续发展的政策建议。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
王国敏 张琳
市场经济条件下的农业是典型的风险型产业，农民的经济行为要冒自然和市场的双重风险。建国４５年来，我国农业发生的每次波动都是以粮食产量的涨落为轴心，并伴随着价格的涨落，这不仅损害了生产者和经营者的利益，也造成了市场供求的不稳定性。作者认为其根本的原因在于我国的农产品现货市场缺乏转移价格波动的风险机制和事先调节机制。因此，要使我国农业走出供求大起大落、生产超常波动的局面，必须建立农产品期货市场。作者对农产品期货市场的分散风险机制和价格发现机制以及具有的五个特点进行了详尽的分析，并提出了我国建立农产品期货市场应从五个方面有计划有步骤地进行。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
赵瑞莹 贾卫丽
市场结构可以分为4种类型:完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断。农产品市场近似于完全竞争市场。本文以供求理论为农产品市场风险预警的理论基础,分析讨论了农产品的亏损预警和农产品市场风险预警警兆。分别从农产品供给者和政府的角度,提出了农产品市场风险的预控对策。
关键词：
市场结构 市场风险 风险预警 预控对策
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