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[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 林石楷 黄伟群
我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险，以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在，需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具，为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势，基于风雹（含台风）灾害致广东省农作物损失的经验数据，运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的ＰＯＴ模型对农业巨灾风险进行评估，在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券，并在不同参数假设下模拟债券价格，为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明，建立完善的农业自然灾害损失数据库．．．
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 谭明珠 吴丹
巨灾债券作为一种金融创新产品,可以有效解决保险市场巨灾风险非可保性问题,正逐步被一些国家应用于农业保险领域。本文以安徽省棉花年产量数据为样本,以该地区相对于长期平均趋势产量偏差量为损失指数,设计了一种农业巨灾债券。研究结果表明:通过样条回归与Gaussian核密度估计法,以及产量损失分布与利率风险相结合,可以初步构建中国农业巨灾债券的定价模型并付诸实践。
[期刊] 经济师
[作者]
连红玉
我国是一个农业大国,同时也是自然灾害尤其是巨灾发生最为严重的国家之一,农业巨灾风险对我国的农业生产乃至整个国民经济都造成了极为重大的影响。因此,我们迫切需要科学的农业巨灾风险管理工具,来保障农业生产经营,促进农业经济的健康发展,农业巨灾风险保险证券化就应运而生。而且,探讨农业巨灾风险保险证券化问题具有重要的理论价值和现实意义。
关键词：
巨灾风险 农业巨灾 保险证券化
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陆珩瑱 陈伟忠
巨灾债券作为连接资本市场和保险市场的工具,既分散了保险的风险,又为投资者增加了投资品种。本文分析了巨灾债券出现的原因,系统阐述了巨灾债券的定义和基本架构。并分析了巨灾债券的优缺点。最后提出在我国发展巨灾债券的建议。
关键词：
巨灾风险 再保险 证券化 巨灾债券
[期刊] 西南金融
[作者]
皮天雷 罗伟卿
巨灾风险证券化作为一种金融创新产品,能够有效地转移和分散巨灾风险。本文首先阐释了传统风险管理技术——再保险的微观运作机制,并指出其在面对巨灾风险时具有明显的局限性,进而推演出引入巨灾保险风险证券化的必要性。本文以1978～2010年间中国发生的214起地震灾害事故为样本,根据地震损失分布特点并利用资本资产定价模型(CAPM)和债券定价原理推算了地震巨灾债券的收益率及价格,从而对我国地震巨灾债券进行了初步设计。最后结合我国保险业和资本市场的发展现状提出了相应的建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
卓志 王伟哲
针对Gamma,Lognormal和W eibull等传统厚尾分布拟合巨灾风险的不足,本文一方面从理论上分析探讨了POT模型及其拟合巨灾厚尾风险的相对优势,另一方面应用POT模型和GPD分布,对我国1952年~2008年间地震直接经济损失数据进行拟合,发现了POT模型拟合巨灾风险厚尾部分的效果比Gamma、Lognormal和W eibull等分布的拟合效果更为理想,最后探索了POT模型在VaR和超赔再保险的定价等方面的具体应用。
关键词：
巨灾风险 厚尾分布 POT模型 GPD
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张勇
作为一个地震灾害频发、损失严重的国家,中国应该尽快建立一套多层次的地震巨灾风险融资机制。以巨灾参数作为触发机制的巨灾风险债券很好地规避了道德风险,且损失认定迅速,因而成为保险机构理想的巨灾融资途径。本文根据中国地震目录1970—2009年的地震震级数据,运用极值分布模型分析了中国各主要地震多发省份的年最大震级分布差异性。通过随机模拟方法给出了一个假定的随机利率模型下,各个地震多发地区的地震巨灾债券价格。价格上的差异直观地反映出中国各地区的潜在强震风险差异性很大,地震巨灾损失的融资机制应该在京津冀、四川及云南等一些重灾多发地区首先建立。
关键词：
巨灾债券 触发机制 地震震级 极值分布
[期刊] 南方金融
[作者]
展凯 刘苏珊 方强
我国是世界上自然灾害发生较为频繁的国家之一,由于自然灾害的偶发性和不可预测性,往往会带来较大的经济损失和社会危害。巨灾债券作为巨灾风险证券化产品,能够有效弥补巨灾保险的不足,分散巨灾风险,降低巨灾造成的损害,在我国有着广阔的市场前景。巨灾债券进行市场化运营的关键在于定价是否准确。本文利用广东省1983年至2017年间的台风损失数据和1951年至2017年间的台风登陆次数数据,基于非寿险精算和蒙特卡洛模拟方法进行巨灾损失分布和发生次数的拟合,运用Wang两因素模型对台风巨灾债券定价进行实证分析。研究结果表明,巨灾债券价格随着触发概率的下降而上升,保障型债券比无保障型债券价格更高。由上述研究结论带来的启示:第一,建立健全巨灾损失数据库,为巨灾债券定价提供数据支撑;第二,加大财政支持力度,建立巨灾债券融资担保制度;第三,完善相关法律法规和监管制度,为巨灾债券提供制度保障。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
韩雪
本文基于Esscher变换这一精算工具,建立以损失指数为触发条件的巨灾债券定价模型,并利用1996—2012年我国台风灾害损失数据,运用该定价模型测算不同触发条件下台风巨灾债券的发行价格。本文采用Merton的方法,因为该方法直接适用于如巨灾衍生产品,作为原生品的损失指数并不是一种可投资资产的状况。而巨灾风险损失的非交易性可以通过引进自然风险的市场价格来解决。
关键词：
台风灾害 Esscher变换 巨灾债券
[期刊] 财经论丛
[作者]
谢世清
本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析。首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
刘晶 方华
我国是自然灾害多发的国家,而农业巨灾保险与再保险承保能力的不足制约着农业现代化发展。农业巨灾债券作为一种创新金融工具,为风险转移提供了新的思路。论文通过对农业巨灾债券的市场需求分析与可行性分析,认为农业巨灾债券在我国发展具有巨大潜力,并提出有益于发展我国农业巨灾债券模式的合理建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
田玲 王萍
巨灾风险债券通过将保险市场与资本市场进行有机结合的方式,为风险转移提供了一种崭新视角。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾风险债券具有传统再保险不可比拟的优势,本文试图通过对巨灾风险债券的需求分析以及与再保险的替代关系分析来阐述巨灾风险债券的经济学意义。
关键词：
巨灾风险债券 再保险 替代分析
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
朱洁 李齐云
我国地方政府自２００９年始，通过各种方式频频举债，虽未引起债务危机，但由于地方债缺乏市场化约束，其具体规模、真实性难以准确测算。本文以Ｓ省为例，运用改进后的ＫＭＶ模型对地方政府发行债券的信用风险进行测算，得到不同期限内地方政府债券的安全发行规模与违约概率，进一步说明目前Ｓ省债券发行规模尚在零违约安全范围之内。最后从规范地方政府债券制度、完善法律法规、完善地方税收体系及明确中央与地方事权划分等方面提出了加强我国地方政府债券信用风险管理的政策建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
何江俊
我国是属于自然灾害多发的国家,但由于保险市场与资本市场相对落后,目前对于巨灾的管理仍然主要依靠政府事后的财政拨款与民间捐赠。本文借鉴并改进了国内外相关研究结论,构建了由保险市场、资本市场以及政府所组成的巨灾风险分担模型。在该模型的基础上,以熵测度为准则,设计了一种有政府参与的混合巨灾债券,这种债券是传统的简单巨灾债券与数字期权的一种非线性组合。本文利用我国地震损失的数据,进行了实证分析,并证明了这种混合巨灾债券更有利于把投资者的资金吸引到巨灾风险管理中来,能够进一步完善巨灾风险的分担机制。
关键词：
巨灾风险 政府参与 混合债券 熵测度
[期刊] 保险研究
[作者]
韦勇凤 李勇 巴曙松
近十多年来,作为连接保险市场和资本市场的工具,巨灾风险证券化的产品很多。其中,巨灾债券的发行量最大、最为成功,它在扩大了保险承保能力的同时,为资本市场的投资者提供了一种高收益、低风险的投资工具。在分析巨灾债券的发行情况的基础上,对金融危机前后以及金融危机期间,巨灾债券对投资组合有效前沿的影响进行实证分析。分析的结果表明,巨灾债券作为一种特殊的资产,能够改善投资组合的有效前沿,并扩展投资组合的有效前沿,特别是在金融危机期间,这种影响更为显著。
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