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[期刊] 武汉金融
[作者]
刘荣茂 郝张斌
本文通过收集2009~2014年农业上市公司的季度会计信息,选取4类12个会计指标,运用Cox回归方法分析了它们对股价波动持续性的影响。研究发现:在农业类上市公司中,资产负债率和营业收入增长率的增加对股价上涨的持续起到保护作用;资产负债率和存货周转率的增加对股价下跌的持续起到保护作用,而应收账款周转率和总资产周转率对股价下跌的持续性起到阻碍作用,并且资产负债率和总资产周转率对股价下跌持续性的作用较强;同时,研究还发现我国农业上市公司会计信息的公开存在一定问题。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王阳 郑春艳
上市公司的风险承担直接关系到其公司的内在价值。本文通过选取了企业的风险资产结构、资产负债结构、投融资匹配关系等方面的指标对我国上市公司风险承担进行综合评价,并实证检验了其风险承担对股价波动的影响。研究发现,上市公司风险承担对其股价波动有显著的正向影响。同时,公司的资产规模、营运能力、盈利能力、发展能力等信息也会引发股价的波动。
关键词：
上市公司 风险承担 股价波动
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周子元 邓雁 叶育甫
本文分析了公司经营风险、财务风险与股权价值波动性的关系,基于结构模型推导了三者之间的数量关系。但股票价格变动和股权内在价值变动未必一致,因此股价波动率反映公司基本面风险的程度是需要检验的。本文以制造业A股上市公司为样本进行了实证,研究发现,我国上市公司股价的波动性与公司基本面风险的相关性受股票市场环境的影响:在股价急剧上涨的牛市中相关性低,在股价缓慢下跌的熊市中相关性较高。从交易制度和交易者行为对实证结果进行了分析和阐释。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘轶 李旭彪 杨萌萌
本文以房地产行业上市公司为样本,利用KMV信用风险模型和面板数据回归方法,研究了房地产市场限购、股价波动与宏观和微观因素对我国房地产上市公司信用风险的影响,结果发现:限购政策对房地产上市公司控制信用风险有促进作用,股价波动对房地产上市公司控制信用风险有负面影响,但股价增长增加了资产市场价值,对控制信用风险有正面影响。
关键词：
限购 股价波动 信用风险 KMV模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
夏天
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了研究。首先分析了作为量价关系理论基础的混合分布假说理论在CARR模型中的适川性,进而基于混合分布假说理论对我国上证综合指数、深证成份指数以及随机抽取的十只个股进行了量价关系的实证检验。研究发现:混合分布假说理论同样适用于CARR模型,这证实了股价波动性的CARR效应的存在。实证的结果也证实了CARR模型无论是对于股票指数还是单只股票交易量都具有了良好的解释作用。因此,CARR模型与GARCH模型相比,在交易量与股价波动关系动态关系的研究领域可以得到更为稳健的结果...
关键词：
CARR模型 股价波动性 交易量
[期刊] 统计与决策
[作者]
王素立 刘永
文章针对多元线性回归模型提出了一种建立在主分量变换基础上的方法。该方法通过因变量与各个变量间对应的波动量建立相关性矩阵,以此来获得多元相关性分布状态;通过主分量变换获得具有最大相关性的主分量;最后按照主分量矩阵与各相关矩阵的距离及最小二乘估计确定回归系数。该算法建立在波动相关性分析基础上,反映了系统内相关要素之间的统计确定性,且建立在相关性统计上的主分量变换能够消除共线性问题对回归系数的影响,增加了最小二乘估计方法的可靠性。
[期刊] 南方金融
[作者]
余海丰 曲迎波
美国20家上市财险公司的股价波动风险较大。其股价波动的原因主要有经营业绩的变化、保险股股价的同步性波动、预期因素等。研究美国20家公司的股价波动风险,对我国上市财险公司发展有很多启示。中国人保财险虽然上市时间不长,但其股价波动风险也非常明显。其股价波动的影响因素也很多,许多因素同美国上市财险公司一致。为了防范与化解中国上市财险公司的股价波动风险,应该运用多种方法和手段,做好上市财险公司的股价维护工作。
关键词：
上市财险公司 股价波动风险 股价维护
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑洁 余丽霞
本文收集了2013—2015年沪市上市公司资产重组的142个样本,采用事件研究法,运用平均超额收益(AAR)与累计超额收益(CAR)指标研究收购兼并、股权转让、资产剥离这三类资产重组方式对公司股价异动的影响。研究结果表明:在公告日前较短时期内三种重组方式的AAR和CAR都显著大于0,股价异常波动明显,表明资产重组公告前信息提前泄露会导致股价异常波动;在公告日后,收购兼并和股权转让重组的CAR在持续上升后逐渐趋于平稳,且收购兼并类的CAR更高,获得了长期的市场效应,而资产剥离在公告后7日CAR便出现了持续下跌,表明企业资产重组方式不同会对公司绩效产生不同的影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
郑洁 余丽霞
本文收集了2013—2015年沪市上市公司资产重组的142个样本,采用事件研究法,运用平均超额收益(AAR)与累计超额收益(CAR)指标研究收购兼并、股权转让、资产剥离这三类资产重组方式对公司股价异动的影响。研究结果表明:在公告日前较短时期内三种重组方式的AAR和CAR都显著大于0,股价异常波动明显,表明资产重组公告前信息提前泄露会导致股价异常波动;在公告日后,收购兼并和股权转让重组的CAR在持续上升后逐渐趋于平稳,且收购兼并类的CAR更高,获得了长期的市场效应,而资产剥离在公告后7日CAR便出现了持续下
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘会洪 张哲源
ESG表现是由环境、社会责任和治理组成的综合指标，企业ESG表现是当下的全新理念和热点。本文使用2012―2021年A股上市企业数据，研究企业的ESG表现对股价波动性的影响。研究发现：企业ESG表现对企业股价波动性具有显著的抑制作用；创新效率在企业ESG表现和企业股价波动性之间起中介作用。异质性分析表明：非国有、董事不兼任经理、中高市场化程度和处于成熟期的企业，其ESG表现均对企业股价波动性具有显著的抑制作用。
[期刊] 特区经济
[作者]
曾鸿 邓代莹
长期以来,黄金都被视作对抗通胀的良好工具。在通货膨胀时期,投资者是否能通过买进黄金上市公司股票来防止资本贬值呢?本文利用七家代表性黄金上市公司股票价格数据与CPI建立回归模型,探究其协整关系;同时以七家黄金上市公司总市值为权数对股票价格数据进行加权平均处理,建立加权平均股票价格与CPI的回归模型,进一步验证其协整关系。结果显示,CPI和黄金上市公司的股票价格存在长期均衡关系,黄金上市公司股票也抗通胀。
关键词：
黄金上市公司 股票价格 通货膨胀
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张燃 陈少霞
动量效应和反转效应是资本市场的热点话题，学术界给出了诸多解释，但鲜有文献从风险时变性视角关注到波动持续性的影响。基于2005—2021年我国A股市场个股数据，利用GARCH族模型度量股价波动持续性，分别通过投资组合分析与混同横截面分析，实证检验了个股股价波动持续性与股票预期收益之间的关系。研究发现：股价波动持续性与预期收益之间存在显著的负相关关系；通过构建多空组合，在买入波动持续性小的股票的同时卖出波动持续性大的股票，能够获得显著的超额收益。同时，针对我国A股市场存在“反转效应”的特征事实，进一步检验了股价波动持续性对反转收益的影响。经验证据表明，股价波动持续性放大了反转收益。因此，投资者可以通过纳入刻画股价波动持续性与反转效应的因子改善投资组合的业绩；监管部门应加强对股价波动持续性的实时关注，并将其作为系统性风险预警的重点指标。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张立军 苑迪
文章针对股价预测问题的复杂性、不确定性、时变性及动态性等特性,利用Elman神经网络具有记忆性的优点,采用遗传算法训练优化Elman神经网络的初始权值,提出了高效的GA-Elman动态回归神经网络股价预测模型。实验模拟结果表明:该模型快速稳定且具有较高的精度,将其用于股票价格预测可行且有效。该模型的提出也为股票价格预测提供了一种新的技术和方法。
关键词：
遗传算法 Elman神经网络 股价预测
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