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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张敏 陈敏 田萍
本文利用检验鞅差序列的非参数统计量来检验中国股票市场的弱有效性问题,本文给出的方法不同于文献中已有的方法,实证分析表明本文使用的检验股票市场弱有效的方法比文献中的大多数方法更有效。实证结果显示,中国的股市在发展过程中,表现山渐进有效的态势;中国A股市场比B股市场更有效率:沪市比深市更趋于有效。文中的有些结论是以前的实证研究所没有的。另外,本文比较了中国股市和境外成熟股市之间有效性程度的差异,并得出香港市场对深市影响显著的结论。
关键词：
股票市场弱有效 非参数检验
[期刊] 金融与经济
[作者]
屈博 庞金峰
绝大部分对中国股票市场弱式有效性的研究集中于探索股票指数的收益率序列是否服从随机游走，但是收益率序列是否服从随机游走与投资者是否可以获取超额收益并不完全等价。本文通过考察机构投资者在有摩擦条件下的常用量化投资策略的收益情况，直接检验中国股票市场是否为弱式有效。实证结果表明被动投资的收益不低于主动投资，投资者不能获得超额收益，中国股票市场具有弱式有效性。
关键词：
中国股票市场 有摩擦市场 弱式有效性
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
胡金焱
关于中国股票市场是否达到了弱有效,国内理论界运用序列自相关检验和游程检验方法进行过实证考察,本文则认为,在上述检验前首先应当对股票市场是否符合随机游走模型进行检验。为此,本文分别运用上述三种方法对中国股票市场的弱有效性进行了分阶段的实证研究。研究结果表明,沪深股市在第一阶段都未达到弱有效,而在第二阶段都达到了弱有效,在第三阶段基本都达到了弱有效;从总体上看,中国股票市场是在朝着弱有效的方向发展。
关键词：
股票市场 弱有效性 统计检验
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
韩德宗 虞红丹
本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明 ,美国两个股票市场呈弱式有效性 ,中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性 ,本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
骆祚炎
股票市场的有效性是衡量股市公开、公平和股市资金分配效率的重要标志。1965年法玛(E.Fame)发表题为“股票市场价格的行为”一文,定义了三种不同程度的市场效率:弱式效率、半强式效率和强式效率。此后,威斯特、惕尼克(West＆Tinic,1976)和简森(Jensen,1978)分别对股票市场效率进行了论述。中国开展股票市场效率研究主要是从1994年开始的,并借鉴了国外的理论和研究方法。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
余寿喜
本文借助于市场有效性基本理论以及收益率预测模型和事件研究方法,通过对上市公司年报坏消息事件研究,得出各行业平均超额收益率大小,并据此进行行业有效性强弱排序,得出上海市场有效性最强的行业是农、林、牧、渔业,有效性最弱的行业是房地产业。其他行业有效性强弱的排序依次为电力、煤气及水的生产和供应业;制造业;交通运输、仓储业;信息技术业;综合类;社会服务业;批发和零售贸易;建筑业;传播与文化产业。采掘业和金融、保险业由于数据时间窗太窄导致数据不足无法进行排序。
关键词：
行业 有效性 事件研究 收益率模型
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
冯科 蔡杭坚 窦尔翔
本文以沪深交易所上市的所有股票的周数据为样本,通过构建基于相对估值指标的空间策略和时间策略,运用假设检验和增设对照组以增加结论可信度等方法比较不同投资组合在不同时间窗口下的超额收益率,检验基于相对估值指标的价值投资策略在中国股市的有效性以及各指标之间具有的共性。实证结果表明:第一,相对估值指标在中国股市作为投资选股标准总体有效,虽然表现出了指标值越小、组合收益率越高的共性,但有效程度和具体的操作标准差异较大;第二,中国股市使用市盈率PE、修正市净率APB和修正市销率APS指标来选择投资组合会出错的几率相对更小;第三,与用最近1年的增长率去修正相比,用较长年限的平均增长率去修正而获得的修正市盈率...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张晓瑞 郭立夫
中国股票市场经过 2 0多年的规范发展 ,信息披露及传导机制正在逐步建立和完善 ,本文通过对股票市场有效性的三种形式的研究 ,进而对中国股票市场信息不对称与股票市场有效性关系进行分析。
关键词：
股票 有效性
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 李晓明
本文研究了中国股市是否弱式有效。不同于传统的检验方法 ,本文的实证分析运用了特别适合于转轨经济体中新兴股市的渐进有效性检验 ,该方法采用时变系数的AR( 2 )自回归模型 ,同时考虑到“波动集群”的异方差影响 ,更能清晰地反映出市场有效性的动态演进过程。加之分年度检验的结果 ,我们有把握认定中国股市从 1 997年开始呈现弱式有效。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曾劲松
关于证券市场有效性的讨论从来都未曾停止过,关于中国证券市场有效性的研究,虽然时间并不太长,但却日益深入。本文试图运用计量经济学中一些重要的工具,通过对中国证券市场中运用技术分析获取股票超额收益率能力的分析,认识股票价格的基本特性。如同人们从感性上所猜测的那样,研究证实了中国股票市场远非达到弱式有效,但证券市场的信息效率却是有所改善。
关键词：
股价收益率 技术分析 移动平均 趋势分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建环 赵君丽
本文对国内有效市场方面的研究进行了总结,并以上海综合指数和深圳综合指数为研究对象,分年度和分时段对上证综合指数和深证综合指数进行了有效性检验,更精细地对中国股市的有效性进行了研究。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
解保华 高荣兴 马征
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现:虽然两指数行为服从单位根过程,且上证综指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。结论:中国股票市场弱式有效性并不成立。
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