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[期刊] 统计与决策
[作者]
李凯
短期聚合风险模型中,关于保险公司总损失(理赔总额)分布的研究非常丰富。而对于在一定再保险策略下,原保险人与再保险人理赔总额联合分布的近似问题,可先采用平移伽马分布来估计原保险人和再保险人理赔总额的边际分布,再运用椭圆型连接函数(Copula)刻画其相关性结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛士波
应用对数正态分布研究服从复合Poission分布的短期聚合理赔总量的近似计算,导出求得平移对数正态分布参数的公式。以个别理赔额服从指数分布为例,与平移伽玛分布的分布函数对比,说明短期聚合理赔的平移对数正态分布近似方法是可行的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张静 汪飞星 陈艳萍
文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫德志
在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张玄侦 谷爱玲 邓柏峻
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费，是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似，保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成，其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标，利用动态规划，随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解，并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例，分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓志民
本文根据保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论讨论了再保险策略问题。由于讨论兼顾了风险偏好、投资收益和承保风险等因素,因此,所得结论对保险公司稳健地经营具有直接的指导作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙大俊 张永珠
探讨保险“理赔难”的原因所在,并从保监会、投保人和保险人以及行业发展方向等各方面入手,思考如何解决保险“理赔难”的问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孟辉 周明 董纪昌
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。
[期刊] 财贸研究
[作者]
吴礼斌
在保险业竞争日益激烈的情况下,开展非寿险与再保险的精算具有重要的意义,精算的基本理论应得到重视与发展。本文介绍了损失分布的理论及其在再保险的精算中的应用。
[期刊] 保险研究
[作者]
汪海洋
保险理赔中的问题与建议○汪海洋保险合同生效后，当保险标的发生了保险责任范围内的自然灾害或意外事故造成损失后，经过调查实情、判明责任、确定损失，最后给被保险人支付赔款，就是保险的理赔工作内容。理赔工作是保险人履行保险职能的具体体现，政策性很强，专业技术...
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