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年份: 2024(6464); 2023(9566); 2022(8339); 2021(7876); 2020(6724); 2019(15120); 2018(15091); 2017(29562); 2016(16071); 2015(17784); 2014(17395); 2013(16617); 2012(14856); 2011(13337); 2010(14007); 2009(13250); 2008(12847); 2007(11425); 2006(10185); 2005(9227)

作者: 王(42792); 李(35441); 张(35244); 刘(33689); 陈(22783); 杨(16812); 晓(16145); 赵(13676); 周(13432); 华(12976); 文(11888); 吴(11879); 明(11285); 林(11211); 志(11080); 伟(11017); 孙(10659); 徐(10335); 丽(10277); 黄(10037); 军(8728); 玉(8598); 平(8590); 朱(8149); 郭(8071); 胡(7973); 建(7866); 红(7846); 春(7021); 云(6840)

学科: 济(58496); 经济(58439); 业(47525); 管理(46404); 企(38663); 企业(38663); 方法(26790); 数学(23653); 数学方法(23076); 中国(18397); 农(17567); 财(15985); 制(13456); 策(13420); 业经(13407); 银(12468); 银行(12466); 贸(12427); 贸易(12419); 易(12127); 行(11864); 理论(11797); 地方(11443); 险(11138); 保险(11047); 农业(11030); 融(10434); 金融(10433); 务(10080); 财务(10035)

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再保险策略下的复合Poisson-Geometric风险模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 闫德志

在具有扩散项的假设下,文章研究了一类带有再保险策略的复合Poisson-Geometric风险模型。利用鞅论方法给出了盈余过程的性质、调节系数方程、破产概率的上界和精确表达式以及盈余首达给定水平的拉普拉斯变换、期望和方差。通过数值计算分析了再保险策略和其他相关参数对破产概率和盈余首达给定水平的时间的影响。

关键词：再保险策略破产概率复合Poisson-Geometric过程盈余首达给定水平鞅

常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率

[期刊] 统计与决策 [作者] 赵金娥王贵红龙瑶

对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。

关键词： Poisson-Geometric过程利率生存概率积分方程

具有稀疏相依结构的复合Poisson-Geometric风险模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘伟吴黎军

关键词： Poisson 破产概率鞅方法索赔额索赔过程风险过程保费率随机变量序列 thinning 风险机制

复合Poisson-Geometric过程的风险模型的破产概率及推广

[期刊] 统计与决策 [作者] 小青

文章将经典复合Poisson风险模型推广到索赔次数为复合Poisson-Geometric过程,建立了复合复合Poisson-Geometric过程的风险模型。首先,构造了调节系数所满足的方程,利用函数单调性、凹凸性、极值的方法,证明了调节系数存在且唯一;其次,运用鞅论的方法推导出了该风险模型下保险公司破产概率的表达式和破产概率上界,与经典风险模型的破产概率公式结果恰好相吻合,从而验证了结论的确凿性,使其实际意义一目了然;最后,验证当个体理赔额服从指数分布时,破产概率的显式表达式。

关键词：风险模型破产概率鞅论调节系数矩母函数

常利率下复合Poisson-Geometric双险种模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 甘柳欧阳资生

文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。

关键词： Poisson-Geometric过程破产概率 Laplace变换

一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 李应求甘柳魏民

文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。

关键词： Poisson-Geometric过程破产概率 Gerber-Shiu折现罚金函数

一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 彭朝晖甘柳晏小兵

文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。

关键词：双险种复合Poisson-Geometric 模型

常利力下带扩散的双Poisson-Geometric风险模型的生存概率

[期刊] 统计与决策 [作者] 曹伊梦

文章主要考虑在常利息力下保费收入和赔付次数均为复合Poisson-Geometric过程的带扩散的风险模型的研究,利用全期望公式、盈余过程的马氏性以及伊藤公式,并综合引起破产的原因得到模型在有限时间和无限时间生存概率的积分-微分方程。

关键词：复合Poisson-Geometric过程生存概率积分-微分方程伊藤公式

索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布的风险模型的参数估计

[期刊] 统计与决策 [作者] 徐晓岭王伟王蓉华顾蓓青

文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。

关键词：矩估计极大似然估计复合Poisson-Geometric分布 NCD制度索赔次数

带干扰的复合Poisson—Geometric过程的风险模型的破产概率问题研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 孙树旺江涛

一、引言在经典的C—L复合过程风险模型中,分布的一个重要性质是均值等于方差,但实际保险公司的运作中情形并非如此。随着大偏差理论的提出,国内外的

关键词： Poisson 破产概率 Geometric 复合过程调节系数索赔额盈余过程生存概率混合指数 Gerber

带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 倪虎波赵明清

文章在广义复合风险模型的基础上,提出了带延迟双险种广义复合风险模型;并通过构造辅助模型,利用鞅的方法,得到了该模型的最终破产概率的表达式。

关键词：过程风险模型破产概率鞅

风险收益测度下的最优再保险-投资策略

[期刊] 统计与决策 [作者] 张静汪飞星陈艳萍

文章研究了连续时间过程下的最优再保险-投资策略的选择,保险公司采用终端财富的风险收益(EaR)来管理风险,在一定水平的期望终端财富下,以保险公司的最小风险收益为目标函数,建立了均值-EaR模型。假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,在任意时刻可购买再保险并且投资无风险资产与多种风险资产,通过利用变分原理,得到最优策略以及有效边界。对比了均值-EaR模型和均值-CaR模型下的最优策略。利用实际数据对保险公司如何选择最优策略进行了模拟。

关键词：风险收益(EaR) 比例再保险投资均值-EaR模型