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[期刊] 外国经济与管理
[作者]
邓云胜
本文借鉴国际银行业和学术界的相关研究成果,介绍了内部评级系统验证的整体框架,然后归纳和分析了内部评级系统的具体量化验证方法,最后探讨对于构建我国商业银行内部评级系统建设的借鉴意义。
[期刊] 税务与经济
[作者]
李恩 刘立新
随着我国商业银行纷纷建立内部评级体系,如何对内评体系进行验证,以确保符合巴塞尔协议及银监会的要求,成为目前亟待解决的问题。按模型开发、持续监测和结果分析三个阶段对目前国内外常用验证方法及注意事项进行评析,并归纳实践中面临困难的低违约概率组合的验证方法,有利于今后相关研究的进一步深化。
关键词：
内部评级 违约概率 模型验证
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘吕科 郭代
模型验证与优化是模型管理体系的重要组成部分,模型验证也是支撑模型优化,确保模型准确性与可靠性的有力工具。结合行业实践,分析了评级模型表现衰减的潜在原因,结合原因给出了验证思路,并依据验证结论分析了模型优化的主要方法与路径。
关键词：
评级模型 模型验证 模型优化
[期刊] 经济问题
[作者]
程建
对信用评级体系的验证已成为银行风险管理面临的重要挑战之一。参照新巴塞尔资本协议的要求,除对信用评级体系进行了违约预测力和违约拟合度统计检验外,还突出了样本分布稳定性的定量验证分析。同时,基于我国上市公司资料建立信用评级体系进行了应用研究,结果显示,所建立的信用评级体系具有较高的违约预测力、违约拟合度和样本稳定性。
[期刊] 征信
[作者]
杨小平
根据国内信用评级公司违约率数据的分布特点,运用回归分析的原理,提出检验信用评级公司评级结果可信度的方法。使用该方法,发现评级结果可信度排在前24位的评级公司其评级结果在逐年改善。同时,在阐述该方法的缺陷和不足之后,提出了下一步的研究方向。
关键词：
信用评级 违约率 模型
[期刊] 西南金融
[作者]
管超 毕盛
违约率曲线间断、违约数据积累不充分是中国评级市场的核心问题,需通过构造一个基于违约率的内部评级体系来应对和处理这个问题。本文从现有外部信用评级体系出发,提炼影响评级的主成分因子,重新计算能够描述发债公司信用风险水平的得分值,使用转换方程并挑选最佳拟合模型,勾勒出可供讨论的违约概率序列,最后利用最优化算法分割得到内部评级体系。通过有效性测度确认了该内部评级体系在利差角度和组合收益角度的改进效果。本文构建的强调违约率的内部评级可以为修缮现有信用评级体系提供思路。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李红侠
定量验证是运用一定的统计方法来检验商业银行已运行内部客户评级体系的准确性、审慎性及稳定性。准确性验证主要检验商业银行的内部评级模型对授信客户信用状况好坏的风险识别能力;审慎性验证主要检验银行所采用的政策与标准在辨别其内部评级和风险参数量化上的保守程度;稳定性验证则主要检验在风险不变的情况下,银行所采用政策和标准能够保持评级与估值总体上不发生变化。本文介绍了常用的定量验证模型及流程,并以中国某商业银行进行定量验证的实践为例,介绍了如何进行银行内部评级体系的定量验证及在具体实践中可能遇到的问题及解决方案。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
刘莉亚
本文介绍了国外商业银行内部评级系统的外部监管、内部评级方法、基于内部评级的风险量化过程 ,以及内部评级系统的验证等方面 ,并对国外内部评级系统的研究成果进行了总结与分析 ,同时结合我国的实际情况阐述了我国商业银行建立内部评级系统的现状以及存在的问题。
关键词：
内部评级系统 信用风险管理 新巴塞尔协议
[期刊] 会计研究
[作者]
程凤朝 张炯
本文的研究是从我国私募股权市场的快速发展与私募股权基金价值评估相对滞后的现实出发,通过深入研究境外尤其是美国和欧洲私募股权基金价值评估理论,结合我国情况提出了一种对私募股权基金价值进行评估的新思路,即寻找和筛选与待评估基金具有相似类型的基金群体,并使用内部评级的手段获得基金未来可能的发展趋势,最后采用蒙特卡洛模拟和现金流折现的方式来计算基金的经济价值,以作为基金投资者在选择和评价投资对象时的辅助工具。
[期刊] 当代财经
[作者]
邓云胜 刘莉亚
新巴塞尔资本协议意见稿进一步明确了银行可以使用标准法和内部评级法这两种方法来计算信用风险的资本金要求，同时针对内部评级法给出了更为明晰、细致的诠释。我国在执行新巴塞尔资本协议时将很可能选用内部评级法。鉴于此，本文围绕银行内部信用评级这一主题，分析了进行内部等级评定时所采用的方法，并重点剖析了不同的模型法在估计违约概率ＰＤ与违约损失率ＬＧＤ时所表现出的不同特征，以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴。
[期刊] 金融研究
[作者]
沈沛龙 崔婕
新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计方法进行了分类和比较,并就违约损失率估计中存在的问题及其在我国的进展情况进行了分析。
关键词：
新巴塞尔资本协议 内部评级法 违约损失率
[期刊] 上海金融
[作者]
张文锋
在商业银行信贷风险控制中,开展地区评级具有其必要性和重要性。文中提出了地区评级的概念和内涵,通过因子分析、层次分析和聚类分析方法确定了地区评级指标体系和各指标权重,构建了地区评级模型。
关键词：
地区评级 因子分析 信贷风险
[期刊] 征信
[作者]
周雯 呼延玉瑾 朱清艳 涂文婕
债券违约率是衡量信用风险和检验信用评级质量的重要指标。构建以违约率为核心的评级质量验证机制，需要借助历史违约数据。在国内违约数据不足的情况下，为了满足监管要求和完善自身评级体系，评级机构尝试多种方法对传统信用评级方法进行调试和改进。梳理国际和国内违约率统计和应用相关情况，分析以违约率为核心的评级质量验证机制的现状及发展路径，以电力行业为例，提出基于中外行业周期对比分析的违约率预测方法，供业界参考。
关键词：
信用评级 评级质量 违约率 违约概率
[期刊] 教育研究
[作者]
《教育研究方法导论》评介●王嘉毅李秉德对教育科学研究来说，研究方法是一个中心问题，因为它直接决定着研究的深度和广度。但长期以来，我国教育学术界忽视了教育研究方法的重要性，不仅对研究方法缺乏研究，而且在教育研究的实践中不讲求科学的方法，主观主义、经验主...
[期刊] 生态经济
[作者]
宋嘉 熊理然 刘云
农业生态系统能量研究是农业生态系统研究的热点。首先分析了农业生态系统分析目前存在的问题,然后介绍了奥德姆(Howard T.Odum)的能值分析理论起源及发展。在能量基本理论的基础上,将能值分析的方法、基本步骤及操作和评价指标引入农业生态系统研究应用中。最后提出能值法在农业生态系统能量分析中存在一些问题。研究内容对农业生态系统能值统计和评价具有实际的指导意义。
关键词：
能值分析 农业生态系统 方法 评介
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