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[期刊] 浙江金融
[作者]
索彦峰 肖旭
根据IRB法,银行必须按照特定的定义将银行账户划分为公司、主权、银行、零售及股权五个具有不同风险特征的资产类别,从而形成不同的风险暴露分类。然后针对不同的风险暴露类别,银行在满足某些最低
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
梁凌 彭建刚 王修华
依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈颖 王丹丹
我国大型银行已建立起较为健全的治理架构、制度体系、计量模型、数据管理和IT支持体系、应用体系,信用风险内部评级体系已经相对成熟信用风险内部评级法实施的国际进展内部评级法监管框架发展2004年6月,巴塞尔新资本协议(简称巴Ⅱ)最终定稿,巴Ⅱ提升了资本的风险敏感性,从单一支柱转向三大支柱,从信用风险监管转向全面风险监
[期刊] 中国金融
[作者]
范宏博 吕晓
作为对发达国家信用风险管理和银行监管技术的总结,巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法在我国无疑有着广阔的应用空间。对商业银行而言,实施内部评级法有助于其提升风险计量和精细化管理水平,改善风险管理框架和流程;对监管机构而言,内部评级法的推广将提高资本监管的风险敏感度和灵活性,推动监管技术进步。然而,内部评级法毕竟是在发达国家信用风险管理实践中发展起来的,其假设条件、银行内外部环境与我国商业银行
[期刊] 新金融
[作者]
陈颖 鲍正新
内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银行零售业务的实际情况,从理论要求、技术方法和实施三个角度,研究如何在内部评级法(IRB)的框架下实施零售资产内部评级。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘展
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。
[期刊] 新金融
[作者]
孙艳
本文着力于研究商业银行如何在巴塞尔新资本协议的框架下,将内部评级法融入银行信用风险管理的诸多环节,更有效地识别小企业信用风险,最大程度地节约资本,达到安全性、流动性和赢利性的平衡。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田继敏 胡红兵 刘鹏
[期刊] 现代管理科学
[作者]
胡建生 葛扬 陆彩兰
在信用风险评级上,内部评级法在众多方面优于外部评级法。但内部评级法的运用也存在一些不足,如内部评级模型的复杂性和资产相关性的取舍问题、道德风险及市场约束问题、跨周期数据的获取、经济周期的识别等。
关键词：
内部评级 顺周期 道德风险 市场约束
[期刊] 上海金融
[作者]
叶耀明 李奕滨
内部评级法 (IRB)是新巴塞尔协议的核心 ,虽然目前我国还不具备条件实施IRB法 ,但认真借鉴新巴塞尔协议、积极创造条件接轨IRB法却是很有必要的。因为从中长期看 ,只有实施IRB法 ,才能以新的监管理念和先进的风险监管手段 ,从根本上提高我国银行体系的稳健性与管理水平 ,增强我国银行业的竞争力。
关键词：
贷款风险评级 内部评级法 国际接轨
[期刊] 国际金融研究
[作者]
章彰
香港金管局对香港银行业实施内部评级法的监管要求表明,银行实施内部评级法将面临来自内部公司治理机制、风险管理流程、政策和制度变革、数据管理和IT系统整合、风险量化技术、信息披露等多方面的挑战,而应对来自多方面的挑战需要坚持“以我为主”的对策。银行在决定实施内部评级法之前,必须对资产结构现状及变化趋势有清晰的判断。同样实施内部评级法,不同的银行不同的资产结构可能取得降低资本之效,也可能适得其反。
关键词：
信用风险 内部评级
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧
内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法。主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用。
关键词：
商业银行 内部评级法 风险管理
[期刊] 中国金融
[作者]
王胜邦 王瑾
２００６年６月，巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ。允许商业银行使用内部评级法（ＩＲＢ）计量信用风险加权资产是巴塞尔Ⅱ最重大的创新之一。内部评级法包括三个组成部分：一是银行内部评级体系，评估信用风险暴露的违约概率（ＰＤ）、违约损失率（ＬＧＤ）、违约风险暴露（ＥＡＤ）和期限（Ｍ）等风险参数。二是全球统一的信用风险加权资产计量函数，巴塞尔Ⅱ采用了渐进单因子风险模型（ＡＳＲＦ），将银行估计的风险参数转换为风险权重。三是采用内部评级法的最低标准，涵盖评级体系的设
[期刊] 南方金融
[作者]
吴仕建 李心愉
自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。
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