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[期刊] 投资研究
[作者]
陈秉正 秦鹏 邓颖璐
本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的年金金额;分析了嵌入赎回选择权的住房反抵押贷款对不同年龄借款人的影响;对影响住房反抵押贷款定价的各种外生因素进行了敏感性分析。本文的研究结果表明,住房反抵押贷款可以显著提高中国老年人的经济收入水平。
关键词：
住房反抵押贷款 老龄化 赎回选择权
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
卓纮畾 赵娟
住房反向抵押贷款是一种横跨房地产、金融保险、养老保障三大领域,将房产提前变现,实现"以房养老"的特殊金融产品。由于中国人口基数大,人口增长快且人口老龄化问题突出,20世纪80年代以来全面推行的计划生育政策使这一代人的养老负担格外沉重,住房反向抵押贷款产品的推出符合中国的特殊国情。产品定价是住房反向抵押贷款推出的核心环节,本文将重点研究无赎回权的住房反向抵押贷款产品的定价模型。当借款人的数量达到一定规模后,住房反向抵押贷款符合大数定律,相当于终生生存年金,可以采用保险精算的办法进行定价。
关键词：
住房反向抵押贷款 保险精算理论 大数定律
[期刊] 财会通讯
[作者]
向为民 伯彦村
本文通过建立双生命模型下无赎回权住房反抵押贷款定价模型,并以重庆市为例对借款人在各年龄段及不同无风险利率情况下进行案例分析,得出借款人在趸领、年金领取、按月领取方式下的贷款额。结果表明:在趸领方式下,贷款金额与年龄成正比,与无风险利率成反比;在年金和按月领取方式下,贷款金额均与年龄、无风险利率成正比。
关键词：
双生命模型 无赎回权 住房反抵押贷款
[期刊] 浙江金融
[作者]
林枫 孙培梁 王月芬 季新苗
在有赎回权住房反向抵押贷款产品中,考虑到借款人执行赎回权时的选择标准与贷款机构的差额亏损风险不对称的事实,对约定赎回价条款进行了分析,首次引入了赎回权限调节因子,为贷款机构建立了新的风险度量模型,给出了适度控制赎回权限的有效方法,开发了有赎回权产品的精算再定价模型,为贷款机构规避差额亏损风险找到了一条可行的路径。以杭州为例,实证分析了赎回权限调节因子的有效表现,得到了赎回价、风险和再定价结果,并与宁波进行了对比,分析了房价、合同期限、借款人年龄等因素对结果的影响,为贷款机构提供了可操作的建议。
[期刊] 财经论丛
[作者]
周海珍 彭晓鹏 陈秉正
本文在长期护理保险中嵌入住房反抵押贷款选择权，提出一个新的长期护理保险产品方案，并给出其定价模型。同时，根据对未来房屋价值、利率、死亡率等因素的预测，模拟计算具有住房反抵押选择权的长期护理保险的合约费以及可获得的给付金额。研究结果表明，与一般长期护理保险产品相比，具有住房反抵押贷款选择权的长期护理保险可以以当前相对较低的合约费为未来出现生活不能自理状态的老年人提供较多的收入，并可保留房屋的使用权至终生。
[期刊] 投资研究
[作者]
张元萍 王力平
住房反向抵押贷款作为一种新型的养老模式,为一些有房无钱的老年人解决了养老难题。本文就有赎回权的住房反向抵押贷款的赎回权的定价进行讨论,将赎回权看作是一种欧式看涨期权。同时,选择TGARCH模型拟合短期利率的动态变化,并利用短期利率动态模型改进B-S期权定价理论中关于无风险利率的限定,进而结合蒙特卡洛模拟的方法对期权进行数值计算,得到赎回权的价格。
关键词：
住房反向抵押贷款 赎回权 利率动态模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
周海珍 战峻峰
随着中国步入老龄化社会,加上家庭结构小型化和空巢家庭增加,使得住房反抵押贷款这种养老方式逐渐被人所关注,但对于在我国应采取怎样的经营模式,以及政府应在其中起什么样的作用,目前还未有深入分析。文章首先分别给出了有无政府提供保险情况下住房反抵押贷款的定价模型,同时根据对未来房价的预测、利率、死亡率等因素的假定,模拟计算并比较了有无政府保险下借款人所能得到的不同贷款价值比。研究结果表明,在住房反抵押贷款中由政府提供担保确实能增加借款人所能获得的贷款额。
关键词：
政府保险 住房反抵押贷款 定价
[期刊] 金融与经济
[作者]
周海珍 金逸娟 陈秉正
文章研究了住房反抵押养老保险的定价问题,具体表现为如果以住房反抵押贷款的形式每年向老年人提供养老金的话,应如何确定每年可以提供的贷款数额。文章的创新之处在于研究了双生命状态下每个借款家庭每年可获得贷款金额,具体研究了联合生存和最后生存者两种假设下可获得的贷款金额。基于对未来房价、利率、死亡率等因素的预测和假定,文章模拟计算了不同年龄借款人所能得到的贷款金额,同时对影响贷款金额的主要因素进行了敏感性分析。研究结果表明,住房反抵押养老保险可以显著提高老年人的经济收入;双生命状态下可获得的贷款金额高于单生命状态下的贷款金额;房价和利率波动均会对借款人可以获得的贷款金额有较大影响,但对双生命状态下可获...
关键词：
住房反抵押贷款 定价 双生命状态
[期刊] 商业研究
[作者]
曾庆芬
住房反抵押贷款是重要金融创新,在发达国家变得越来越流行。它是居民以自有产权作为抵押,定期向金融机构取得的主要用于养老费用的贷款。反抵押贷款提高了住房的流动性,对提高老人生活质量有积极作用。从美国反抵押贷款发展的特点、存在问题来看,反抵押贷款业务在我国有一定的需求潜力。同时新业务在我国的市场必须正确定位,才能将潜在的需求转化为现实的市场。
关键词：
住房反抵押贷款 美国 市场定位
[期刊] 经济问题
[作者]
贺旭红
快速和高度的人口老龄化给我国社会养老带来沉重的压力。以房养老是一种很好补充手段,但相关工作多年没有实质性进展。开发切合实际的金融产品品种,增强可操作性,才能突破尴尬局面。在充分权衡各方利益、考虑各种风险的基础上,提出了一种新的以房养老金融产品——决算式住房反抵押贷款,并对其年金计算、决算与结算等具体操作和运行进行了设计和探讨。
关键词：
住房反抵押贷款 年金计算 决算
[期刊] 浙江金融
[作者]
周俊山
住房反抵押贷款在中国有很大的潜在人群,但由于不同于其他商业保险,其外部不经济,周期长,保险人尤其是前期负担重,双重信息不对称等风险无法避免,使它的目标人群较小,只有孤寡老人和"四·二·一"家庭老人,而随着中国社会保障制度的完善和计划生育政策的适度放宽,这两类人群也会减少,因此住房反抵押贷款只不过是提高养老质量的补充手段,对社会养老保障漏洞的弥补,在中国的市场前景不会太大,不如其他商业保险。
关键词：
住房反抵押贷款 潜在人群 目标人群
[期刊] 投资研究
[作者]
周凯 靳瑾
住房抵押贷款证券化(Mortgage—Backed Securi—ties,简称 MBS),就是把金融机构发放的住房抵押贷款转化为抵押贷款支持证券,然后通过在资本市场上出售给投资者,以融通资金,并使住房贷款风险分散为由众多投资者承担。从本质上讲,发行住房抵押贷款证券是发放住房抵押贷款机构的一种债权转让行为,即贷款发放人把对住房贷款借款人的
[期刊] 金融论坛
[作者]
王鹰翔 李晔
基于引入宏观经济变量的仿射利率期限结构模型,本文构建了适合中国国情的提前还款模型。研究表明,国内住房抵押贷款的提前还款主要来自于收入和支付能力的提高。根据两个模型考虑了单因素和双因素两种情况,计算出相应的单月提前还款率(SMM)。在模型中考虑了异质性因素,加入了交易成本因素,并假设其服从beta分布,通过概率的变换得到SMM。在此基础上,在不同路径上模拟未来利率,利用提前还款模型对每条路径上的SMM进行计算,得到未来各期的现金流在某时点的折现值,而后对多条路径上的价格求算术平均值作为考虑提前还款后的住房抵押贷款理论价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈丽萍
本文假定房产价格和未偿付额分别服从两个相关的过程,利用期权定价理论,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题,给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的精确定价公式,以期为实践者提供理论上的参考。一、两种住房抵押贷款保证险住房抵押贷款保证险是贷款银行要求借款购房者投保的险种。借款购房者
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