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[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 王纬 严晓东
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似然函数估计法(PQMLE),该方法能够同时进行结构识别和参数估计;证明了估计量具有Oracle渐近性质;蒙特卡洛模拟验证了该方法有效的样本性质;进一步应用该方法对我国股市进行Fama-French三因子模型的实证分析,验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 统计研究
[作者]
任燕燕 王纬 严晓东
面板数据由不同个体的时间序列数据汇聚而成。已有大量研究表明面板数据个体之间存在组群结构,并且普遍存在模型的异方差现象。本文借鉴组群异质性的研究成果,构建模型误差项组群结构的面板数据模型,基于模型假定条件,提出惩罚伪最大似然函数估计法(PQMLE),该方法能够同时进行结构识别和参数估计;证明了估计量具有Oracle渐近性质;蒙特卡洛模拟验证了该方法有效的样本性质;进一步应用该方法对我国股市进行Fama-French三因子模型的实证分析,验证了理论模型的应用效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李群峰
动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量,导致传统参数估计方法在估计时存在有偏性和非一致性而只能采取GMM估计。文章整理了动态面板数据模型GMM估计方法的基本原理和思路,选取2003-2007年的行业面板数据建立动态面板数据模型,利用GMM估计方法对FDI对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验,结果表明基于GMM估计的动态面板数据模型较好的刻画了FDI的溢出效应。
关键词：
GMM估计 动态面板数据模型 溢出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勇 林悦
面板数据中,如果每个时期在样本中的个体不完全一样,则被称为非平衡面板数据。文章整理了非平衡面板数据估计方法的原理和思路,并采用2004~2011年中西部省际非平衡面板数据建立模型对影响中西部引进内资的主要因素进行了实证研究,结果显示,集聚效应因素、地区创新能力与中西部省份引进内资规模显著影响正相关。
关键词：
非平衡面板数据 中西部 内资
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张阳 姜学民
产业结构优化升级主要包含产业结构合理化与产业结构高级化两个方面。本文基于２００２—２０１３年间的中国３０个省域的数据，采用空间面板数据模型，经验分析了人力资本对于产业结构合理化与产业结构高级化的影响作用。分析得出：当前中国的人力资本积累水平对于产业结构合理化与产业结构高级化均呈现出正向促进作用；人力资本分布结构并不利于产业结构合理化与产业结构高级化；与此同时，从人力资本对产业结构合理化与产业结构高级化的空间效应来看，人力资本积累水平具有正的空间溢出效应。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈青青 龙志和
文章将局部空间相关性和时间序列相关性引入面板数据模型分析框架,提出时空相关面板数据模型。在模型估计上,为克服极大似然估计法(ML)在运算上的困难,文章提出采用等权重GMM和最优权重GMM估计方法估计模型误差项方差系数及序列相关系数,并在此基础上,提出采用可行广义最小二乘法(FGLS)估计模型参数,解决了经济计量实证研究中同时存在空间相关性与序列相关性情形下的参数估计。
[期刊] 调研世界
[作者]
聂高辉 蔡琪
文章选用30个省份2005—2015年面板数据从供给和需求两个角度分析老龄化对消费结构和劳动力城乡结构变化的动态效应。供给角度通过建立动态面板数据模型实证分析得到结论,东部地区老龄化对消费有促进作用,中、西部有抑制作用。需求角度运用面板数据联立方程模型研究发现,东部地区老龄化对劳动力城乡结构变化有推动作用,中、西部有阻碍作用。最后比较分析东、中、西部地区老龄化对消费与劳动力城乡结构效应的影响程度,并给出政策建议。
[期刊] 调研世界
[作者]
聂高辉 蔡琪
文章选用30个省份2005—2015年面板数据从供给和需求两个角度分析老龄化对消费结构和劳动力城乡结构变化的动态效应。供给角度通过建立动态面板数据模型实证分析得到结论,东部地区老龄化对消费有促进作用,中、西部有抑制作用。需求角度运用面板数据联立方程模型研究发现,东部地区老龄化对劳动力城乡结构变化有推动作用,中、西部有阻碍作用。最后比较分析东、中、西部地区老龄化对消费与劳动力城乡结构效应的影响程度,并给出政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔坤元
非等间隔动态面板数据模型由于相邻两期观测之间的时间长度不尽相同,使得传统动态面板数据模型的估计方法失效。本文提出使用非线性最小二乘、最短距离以及它们的一步估计量对该模型进行估计,证明4个估计量的一致性和渐进正态性,同时借助蒙特卡洛模拟方法验证在有限样本中的估计精度,进一步使用所提出的估计量讨论以往文献中由于缺乏相应估计方法而没有被研究或者充分讨论的问题。
关键词：
动态面板数据 最小二乘估计 最短距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡健 张凡勇 李萍
面板数据模型的应用研究是当前学术界的一个热点。文章针对国内学术界的研究现状,讨论了当前面板数据模型应用中的问题,指出了面板数据模型的改进取向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 刘金 张智敏
商品零售价格指数(RPI)反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR(1)-TAR-GARCH(1,1)模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏慧珠 章红霞 章永辉
本文为一类具有异质性非参数时间趋势的面板数据模型提出了一种简单估计方法。基于局部多项式回归的思想,首先去除数据中的时间趋势成分,然后由最小二乘法来估计公共系数,同时得到时间趋势函数的非参数估计。在一些正则条件下,研究了这些估计量的渐近性质,即在时间维度T和横截面维度n同时趋向无穷时,建立了各个估计量的渐近相合性和渐近正态性。最后通过蒙特卡洛模拟,考查了这种估计方法的有限样本性质。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
肖黎明
开放经济条件下,借助外商直接投资(FDI)实现区域产业结构优化和升级已成为一种理性选择。基于1993~2009年的有关数据,本文构建了有关外商直接投资与山西产业结构调整的面板数据模型,结果表明FDI在整体上对山西产业结构调整产生的是一种积极影响,并且对三次产业的这种作用和影响是相同的,但囿于FDI规模和结构的制约,这种正向效应却不是很明显。因此,扩大引资规模、优化外资结构,就成为山西在走向世界的过程中,利用FDI促进本区域产业结构优化和升级必须首先解决的一个关键问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王纬 任燕燕 刘光宗
面板数据模型在经济、生物、统计等领域有着广泛的应用。经典的面板数据模型假设解释变量系数不随时间变化。然而在现实中,解释变量系数可能会因多种因素的影响而存在多重未知的结构变点。本文假设交互固定效应面板数据模型中含有多重未知的结构变点。研究发现通过Pairwise惩罚的参数估计方法在目标函数中增加对相邻时间解释变量系数的惩罚项,能够同时进行参数估计和结构变点诊断。蒙特卡洛模拟结果显示,不管是否存在同方差假设,该方法估计的解释变量系数均偏差较小且结构变点诊断错误率低。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
韩晓祎 蔡争争 朱艳丽
研究目标:克服传统空间动态面板模型中常数空间滞后项系数假设的局限性,允许由于个体异质性所导致的非对称空间互动关系。研究方法:提出一类新的门槛空间动态面板模型,假定空间、时间和时空滞后项的系数随个体特征相对于未知门槛值的大小而变,并设计了相应的贝叶斯估计方法。研究发现:数值模拟结果表明贝叶斯方法在小样本下具有良好的估计精度和稳健性。进一步运用模型对我国地级市城投债的非对称空间互动进行实证研究,证实了其较强的适用性。研究创新:提出了门槛空间动态面板模型和相应的贝叶斯估计方法,并通过数值模拟考察了估计方法的小样本表现。研究价值:新模型可以为经济、金融和环境等领域研究非对称空间效应提供有力的分析工具。
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