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[期刊] 统计与决策  [作者] 秦伶俐  王生喜  
对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到最优红利界的De Vylder估计方法。
[期刊] 统计与决策  [作者] 张学良  秦伶俐  
目前,对于具有分红性质的保险产品或是进行了股份制改革的保险公司来说,一个需要研究的问题是如何确定其红利策略,使得投保人或股东利益最大化。在实际中,关于个体索赔额分布的信息一般是不能完全得到的。文章研究了具有常量红利界的经典风险模型,利用个体索赔额分布的前几阶矩得到了最优红利界的扩散估计方法。
[期刊] 经济学动态  [作者] 周华林  李雪松  
Tobit模型从最初的结构式模型扩展到时间序列模型、面板数据模型以及非参数模型等形式,无论Tobit模型的结构形式如何变化,现有的估计方法基本上都是在Heckman(1976)两步法的基础上扩展的。本文结合一些经典文献,介绍了不同类型的Tobit模型的结构形式、估计方法、估计结果的性质等,为做实证分析的研究者们提供一个分析此类问题的基本方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究  [作者] 胡毅  王美今  
IV估计的有限样本性质对工具变量的选取十分敏感,尤其是存在弱工具变量的情形。本文在Donald和Newey(2001)的基础上研究了常用的IV估计———2SLS的最优工具变量选取方法。首先通过对2SLS估计量进行Nagar分解,从理论上推导出估计量的近似MSE表达式;根据这一表达式,提出IV估计的最优工具变量选取准则,并证明选取准则的渐近有效性。模拟结果表明,本文提出的工具变量选取准则能够极大地改善2SLS估计量的有限样本表现。本研究为实证中面临的工具变量选择问题提供了理论依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究  [作者] 谭黎明   金泽群   张征宇   周亚虹  
处理非线性模型中的样本选择问题和内生变量问题是计量经济学关注的重点与难点。本文提出采用控制函数法对具有内生变量的分位数样本选择模型进行识别与估计。参考Arellano和Bonhomme(2017),我们将结果方程和选择方程中不可观测扰动项的联合分布建模为Copula函数,修正了分位数样本选择问题所产生的选择偏误。在此基础上,我们提出在结果方程中加入用基函数逼近的控制函数作为额外的解释变量来处理内生变量问题。在处理内生变量问题上,控制函数方法与逆分位数回归相比易于实现,避免了求解非凸目标函数的优化问题。进一步地,我们证明了估计量的一致性与渐近正态性,并通过蒙特卡洛模拟给出了该估计量的有限样本结果,并与逆分位数回归进行了比较。最后,我们将该模型应用于分析已婚女性的教育回报率,体现了本模型的实用价值。
[期刊] 统计与决策  [作者] 丁先文  邹舒  林金官  
文章研究了Bootstrap方法计算正态分布和Poisson分布参数的置信区间,通过模拟计算,对Boot strap方法得到的置信区间与经典方法得到的置信区间进行了比较,提出了计算置信区间时的建议。
[期刊] 林业科学  [作者] 唐守正  张会儒  胥辉  
森林生物量是森林生态系统的最基本数量特征 ,生物量数据是研究许多林业问题和生态问题的基础 ,因此 ,准确测定生物量十分重要。建立生物量模型是生物量估测的主要手段。以往所建模型 ,存在一个严重的缺陷 ,即各分量模型间不相容。如何解决相容性问题 ,一直是生物量估计领域所面临的一个难题。本文以长白落叶松为实例 ,提出了一种新方法———非线性联合估计法 ,并与比例平差法进行了对比。针对不同建模方法 ,设计了 5种估计方案 ,经过分析比较 ,确定了 1种方案为最优估计方案。该方案以树干生物量作为控制量 ,采取两级联合估计。模型构成如下第一级,W1=f2(x)+f5(x),W2=f2(x),W5=f5(x...
[期刊] 数量经济技术经济研究  [作者] 刘金全  隋建利  王雄威  
两步优化估计方法IFM是Copula-GARCH模型的重要参数估计方法,但是当研究的样本容量较小时,IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了更为准确地估计汇率市场波动,我们运用多步优化估计方法MBP来估计汇率市场中的Copula-MGARCH模型,检验结果表明MBP方法比精确极大似然估计方法更简单、比IFM方法更有效,所获得的汇率波动估计精度更高。
[期刊] 商业经济与管理  [作者] 赵松山  白雪梅  
本文分析了随机性解释变量存在的可能性及其后果 ,其次对解释变量的随机性进行检验 ,最后讨论解释变量为随机变量的模型估计方法 ,包括正交回归估计法、正反向回归估计法、最小特征值估计法和工具变量估计法。
[期刊] 统计研究  [作者] 赵昕东  耿鹏  
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
[期刊] 统计与决策  [作者] 武新乾  张刚  
为了探寻具有线性趋势的残差自回归模型的较为合适的估计方法,文章以残差AR(2)模型为例,对直接最小二乘法、两步法、非线性最小二乘法和化归法进行了Monte Carlo模拟,拟合和预测结果显示非线性最小二乘法和化归法的均方误差和平均绝对误差相同且最小。此外,还利用1980—2013年河南省人均GDP经济数据进行了拟合与预测实证分析,得到了与模拟比较相类似的结果,这说明非线性最小二乘法和化归法是较优的估计方法。进一步地,基于非线性最小二乘法,给出了河南省人均GDP的短期预测。
[期刊] 统计与决策  [作者] 黎光明  黄梓龙  
文章生成概化理论p×i、p×i×h、p×(i:h)三种不同设计下的正态数据、多项数据和二项数据,用Jackknife方法和Traditional方法估计数据的方差分量、标准误和置信区间,并比较这两种方法的性能。结果表明:(1)Jackknife方法在方差分量估计和标准误估计上都较为准确;(2)相较于Traditional方法,Jackknife方法在方差分量置信区间估计上略有不足。(3)相较于Traditional方法,Jackknife方法估计的准确性不随数据类型、研究设计和方差分量的不同而产生波动,具有更强的稳健性。
[期刊] 统计研究  [作者] 张志强  
本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差比越大这一偏差越明显,偏差修正和极大似然的动态面板模型参数估计方法参数估计的有效性越高。当动态面板模型的被解释变量为截断变量时,差分和系统GMM的参数估计偏差更为明显,而转换的Tobit模型则能够提供稳健的参数估计。固定效应方差比越大,弱工具
[期刊] 统计与决策  [作者] 吴瑞林  
结构方程模型估计中出现的不收敛和估计结果不恰当现象,可以归结为数学上的不适定问题。Tik honov正则化是解决不适定问题的一种有效方法。文章将Tikhonov正则化方法与结构方程模型的参数估计相结合,增加了其模型的正确收敛率,加快了模型收敛速度,为改进结构方程模型的估计方法提供了有价值的参考。
[期刊] 统计研究  [作者] 姚青松  赵国庆  刘庆丰  
本文研究了非线性GARCH族的模型平均估计方法,在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则,在一定正则条件下,证明了上述模型平均估计量具有渐近最优性,即渐近实现真实最优的KL偏离度。蒙特卡洛模拟结果表明,在大部分情形下,本文提出的模型平均估计量取得了更小的相对KL偏离值。作为非线性GARCH族的模型平均估计方法的应用,本文对2016年6月1日至2017年6月1日上证指数的日波动率进行估计,与现有模型选择与模型平均估计方法相比较,本文的模型平均估计方法具有更高的精度。
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