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[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉
从动态规划的角度分析，方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法，构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本，该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略，文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型，证明最优解的近似度，并运用离散迭代算法求解。最后，使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 崔淑琳 李璟欣
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束，提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中，本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论，将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束，该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解，并证明其线性收敛性。最后，文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁建立
风险决策中ＳＳＤ准则和Ｍ－Ｖ准则的一致性论证丁建立对于风险厌恶型投资者来说，均可采用ＳＳＤ准则和Ｍ－Ｖ准则进行判断和选择决策方案，二者显然有一定的差别。但二者选择和判断的结果如何呢？本文通过分析论证其一致性。在投资理论和实践中，人们往往要在诸多可行投...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑承利 姚银红
基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识别能力,认为HMCR(p=2,3)的风险识别能力最高,然后给出静态和动态下的风险规避型的规划函数及多阶段CVaR和HMCR模型,最后依据单阶段和多阶段优化模型,对上证50指数成份股进行实证分析。对比单阶段和多阶段下几种风险测
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾力勇 裘亚峥
对于大型可租性投资项目多阶段投资决策,传统的NPV法无法正确地评价其管理的柔性价值,本文引入实物期权理论,指出实物期权是对实物投资的选择权,对于多阶段的投资开发项目,当每一阶段完成后,即拥有了对后续阶段的投资期权。本文针对企业投资大型可租性项目的多阶段决策建立了相应的实物期权模型,并给出了每一阶段的期权价值以及最佳投资点的临界价格。
关键词：
投资决策 实物期权 临界价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯蓉
文章研究了需求服从MA(1)序列相关条件下的多阶段库存系统,文章使用时间序列分解和动态规划相结合的方法建立模型使之转化为独立需求条件下的多阶段库存模型,并得到了有关优化算法。并给出了以分布函数分位点为解析式的最高库存点。可以帮助企业有效制定库存策略,节省资金。
[期刊] 工业工程
[作者]
徐兵 李慧芳
研究单个零售商销售2种可替代生鲜产品时的价格决策,建立3种定价策略下的决策模型,得到2种产品的最优固定价格、最优折扣价格和最优捆绑价格售价;通过数值仿真分析影响零售商价格决策的因素及其影响大小。研究结果表明,3种策略下产品价格都与产品新鲜度临界值同方向变化;最优固定价格随销售期临近度的增大而变高;对比3种策略下零售商的利润发现,有时捆绑价格是占优策略,有时折扣价格是占优策略,参数的大小是关键因素。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘志东 宋斌
本文首先依据多准则决策原理,从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值—风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据期望效用原理、随机占优原理,分析使均值—风险资产组合选择准则与期望效用最大化资产组合选择准则具有内在一致性时,风险度量方法和收益度量方法应该满足的必要条件。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳红兵 苏海军 孙晓涛
本文首次分析了市场波动和相关的一致性与差异,并进而考察金融危机期间传染的阶段特征。研究表明,危机期间,高波动与高相关具有较高的一致性,其他时期则存在差异;几乎不会出现高波动低相关的情形,但并非总是波动性的增加引致了关联水平的上升,关联水平的上升也可能会先于波动性的增加;危机初期,市场需要对复杂的信息进行不断地识别和过滤,以至于波动机制、相关机制都存在较为频繁的转换;次贷危机、欧洲主权债务危机的传染具有系统性特征。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
王俏荔
目的:探讨我国医疗市场供方道德风险的约束机制。方法:建立以医生、患者和政府为参与主体的4阶段动态博弈模型,分析政府监管的有效性和医生以及患者预期利润的影响因素。结果:在其他条件不变的情况下,政府监管有效的概率会随着过度医疗所取得的利润增加而提高,但会随着对医生惩罚成本的增大和医生声誉价值的增加而降低;在医生进行合理医疗的概率给定时,医生预期利润将随着合理医疗所获利润值和医生声誉值的增加而增加;患者预期利润将随着医生合理医疗时自身所得收益值的增加而增加,但会随着过度医疗值的增加而减少。结论:我国公立医院供方
[期刊] 征信
[作者]
谢海玉 黄柯
引入动态Nelson-Siegel模型,利用其具备直观经济学意义的三个参数对中国国债收益率曲线的动态特性进行刻画,在不影响模型描述能力基础上降低问题的维度,提出对收益率曲线变动进行仿真的方法。以持有期收益和收益下偏函数作为债券组合收益及风险优化指标构建决策优化模型,并在不确定环境中求解多阶段最优决策序列。
[期刊] 当代财经
[作者]
李明扬 陈湘满 杨新松
当相机抉择的货币政策遭遇动态非一致性时,如何降低或消除通货膨胀倾向是西方学者广泛关注的问题。中央银行在制订货币政策时,不可能不受任何约束,或至少会受到政府某一通货膨胀率目标的约束。因此,研究动态非一致性在我国具有重大的现实意义。
关键词：
动态非一致性 纳什均衡 货币政策目标
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