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[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 崔淑琳 李璟欣
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束，提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中，本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论，将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束，该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解，并证明其线性收敛性。最后，文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺月月 高岳林
在随机变量为非完全分布信息的情况下,以最坏情况的条件风险价值WCVaR代替CVaR为风险度量指标,对整个投资过程进行风险控制,并考虑到市场的不完备性,如不允许卖空以及交易费用的情况,建立均值-WCVaR模型。依据沪深证券市场的实际数据,运用遗传算法进行数值仿真,实验表明该模型能更有效地控制风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
谢文君 张鹏
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉
从动态规划的角度分析，方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法，构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本，该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略，文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型，证明最优解的近似度，并运用离散迭代算法求解。最后，使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 舒燕菲
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 李静
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郑承利 姚银红
基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识别能力,认为HMCR(p=2,3)的风险识别能力最高,然后给出静态和动态下的风险规避型的规划函数及多阶段CVaR和HMCR模型,最后依据单阶段和多阶段优化模型,对上证50指数成份股进行实证分析。对比单阶段和多阶段下几种风险测
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王灿杰 邓雪
本文考虑到证券市场的投资者往往面临着随机和模糊两种不确定性的情形,在模糊随机环境下把证券的收益率视作三角模糊变量,在可信性理论基础上建立了带融资约束条件的均值-熵-偏度三目标投资组合决策模型,拓展了基于可信性理论的投资组合决策模型的研究内容,同时通过对约束条件处理方法,外部档案维护方法等关键算子的改良,提出了一种新的约束多目标粒子群算法。本文运用该算法对模型进行求解,把得到的最优解与传统的多目标粒子群算法得到的最优解进行对比,结果表明新算法得到的最优解的质量会显著地优于传统的多目标粒子群算法的最优解,从而验证了算法的有效性和准确性。该算法可以在三维空间中得到一个分布性和逼近性较好的Pareto最优曲面,满足投资者对不同目标的差异需求,为投资者提供合理的投资组合决策方案。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
宋凯雷 陈峰 董明 侯文皓
多阶段设备布局下的总成本包括设备拆装成本、物料搬运成本以及区域利用成本,问题的目标是最小化总成本。首先,在分析问题的基础上,建立基于多阶段设备布局优化目标的数学模型;其次,采用改进的CRAFT启发式算法优化单阶段设备布局;进一步,提出基于单阶段设备布局算法的多阶段启发式算法,优化多阶段设备布局;最后,数值实验表明算法优化后总成本降幅达28.57%.
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
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