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[期刊] 经济经纬
[作者]
詹原瑞 王文静 孙彤
与一些传统的信用风险度量方法相比,期权理论结构模型(如KMV和Moody'sRiskCalc)以及缩减式模型(如CreditRisk+)在零售信用风险的应用上提供了另一种选择。这些模型的考虑重点是借款公司的资产价值。这些模型的问题在于零售借款者通常不具备上市条件,因应用于流动性的原因它们的资产价格往往是不可得的或者是不可靠的。并且,CreditRisk+应用的重点在中间市场,必须开发出能够直接评估零售借款者的数据库,以便模型能够在零售借贷中使用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
桂荷花
银行零售贷款业务与批发业务的最大区别是,零售贷款的对象均为个人或小企业,缺乏评级资料和公开交易数据,使得现有的基于批发贷款业务的信用风险模型很难直接应用于零售贷款业务。本文分析了银行零售贷款业务的信用风险特征,介绍了适合零售贷款业务的信用风险度量模型,探讨了如何加强零售贷款业务的风险管理。
关键词：
零售贷款 信用风险
[期刊] 新金融
[作者]
陈颖 鲍正新
内部评级法对商业银行零售信用风险管理提出了更高的要求,强调风险划分的合理性、稳定性以及风险计量的精确性、敏感性和一致性。本文根据巴塞尔新资本协议对零售资产实施内部评级法的基本要求,总结国际先进银行的实践经验,结合我国银行零售业务的实际情况,从理论要求、技术方法和实施三个角度,研究如何在内部评级法(IRB)的框架下实施零售资产内部评级。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹劲
模型校准是将模型输出结果对应到真实的违约概率。本研究通过一个以违约概率为度量标准的主标尺,映射得到风险等级的过程。该过程引入了所有资产组合风险量化的统一标准。模型的校准和主标尺的设计开发是一个过程中相互联系的两个步骤,该过程受不同条件的约束,是一个多目标优化的问题。本文主要阐述了主标尺开发和模型校准的方法。
关键词：
信用风险 主标尺 模型校准 中心违约趋势
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
梁凌
在描述商业银行零售资产业务特征的基础上,运用特征函数法对其聚合后的信用风险进行建模分析,结果表明,在违约速率不变和可变的情况下,商业银行聚合信用风险的损失分布都有完整的解析表达式。
关键词：
商业银行 零售业务 信用风险 特征函数
[期刊] 商业经济研究
[作者]
芮琳琳
本文应用KMV模型测度了2008年1季度-2020年4季度末52家零售上市公司违约距离，并对全行业和子行业风险演变过程及原因进行分析。在此基础上，从宏观金融和零售业微观主体两个方面构建实证分析模型，实证验证了信贷利率、短期债务占总债务比重、货币资金周转率、营业利润增长率和总资产规模对零售业信用风险的影响效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
胡志浩 卜永强
如何精确计量信用风险一直是理论界和实务部门的难点和热点问题。本文使用广义线性混合模型对信用风险进行建模分析,将影响违约概率的可观测因素和不可观测因素分别用固定效应和随机效应表示,根据需要随机效应可扩展为多个因子。研究表明,模型具有较好的延展性,宏观经济变量作为可观测变量无法全部解释违约率的异质性,随机效应可以更好地捕捉违约率的异质性,行业因素对违约概率的影响比宏观经济变量显著。
关键词：
信用风险 GLMMs 违约概率
[期刊] 统计研究
[作者]
胡志浩 卜永强
如何精确计量信用风险一直是理论界和实务部门的难点和热点问题。本文使用广义线性混合模型对信用风险进行建模分析,将影响违约概率的可观测因素和不可观测因素分别用固定效应和随机效应表示,根据需要随机效应可扩展为多个因子。研究表明,模型具有较好的延展性,宏观经济变量作为可观测变量无法全部解释违约率的异质性,随机效应可以更好地捕捉违约率的异质性,行业因素对违约概率的影响比宏观经济变量显著。
关键词：
信用风险 GLMMs 违约概率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵婷婷 陈万义
商业银行零售业务信用风险评估问题具有维度高、数据更新快等明显特征，在此条件下，利用统计分析、数据挖掘技术建立可靠的动态预警模型具有十分重要的意义。基于数据挖掘的思想，充分利用客户信用消费行为数据，以及粗糙集理论对决策表中条件属性进行约简，并构建基于变精度加权平均粗糙度和基尼指数的决策树算法，依照决策属性值进行客户违约还款预测。实验结果表明，改进后的基于粗糙集与决策树算法的信用卡消费信用风险动态预警模型在准确率、稳定性等方面往往优于基本统计模型及机器学习算法。
关键词：
信用风险 信用消费行为 粗糙集 决策树
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
段家富 杨剑 昝慧静
利用内部评级进行信用风险管理是当前银行风险控制的发展趋势。结合我国大型银行的新资本协议实施现状,重点阐述了我国大型银行非零售信用风险模型实际构建过程。同时针对我国实际,分析我国大型银行在模型构建及使用过程中需关注的问题,并提出相关政策建议。
关键词：
新资本协议 内部评级 非零售
[期刊] 银行家
[作者]
编者按:金融科技在近两年内的快速发展明显推进了我国商业银行的零售转型进程。以阿里系的支付宝和余额宝为代表的互联网第三方支付平台以及理财平台对传统银行施加了不小的压力,再加上大数据、人工智能等技术的普及化,国内商业银行的利润空间被逐渐瓜分。此外,近年国内经济增速放缓,强监管严监管新常态基本成型。负债成本的提升、对公业务收益的下滑等因素无疑对商业银行是雪上加霜。由于我国银行业相较于西方国家而言尚不能称得上成熟,如今又要应对来自新常态和金融科技的冲击。为了能够在内外双重压力下生存下去,商业银行对零售市场的创新是一条必经之路。零售业务具有消耗资本少、业务规模大、
关键词：
我国商业银行 对公业务
[期刊] 软科学
[作者]
卢美丽 叶作亮 曹翠珍
考虑在线重复购买强化效应,建立顾客重复购买通用模型。理论和实证分析结果表明,当顾客购买强化效应为线性强化时,其重复购买次数呈现幂律分布;当顾客购买强化效应为亚线性强化时,其重复购买呈现广延指数分布;当顾客购买无强化效应时,其重复购买呈现指数分布。最后,通过重复购买比的概念,结合三种重复购买分布特点,分析顾客再购买的可能性,按重复购买比曲线的趋势特征将顾客划分为提升区、稳定区和衰退区。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张瑞怀 李雄文
自20世纪80年代以来,伴随着世界各地此起彼伏的金融风险、金融危机,信用风险管理领域开始酝酿着一场革命性的变化,其突出的标志就是信用风险管理作为一种文化的理念和动力,以全新的、越来越强势的姿态展现于各国的金融业界和监管当局面前。本文在介绍国际信用风险文化发展状况的基础上,对我国信用风险文化的构建方向进行了分析。
关键词：
信用风险 文化 构建 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
饶云清 张海波
政府信用作为整个社会信用体系的重要组成部分,不仅关系着全社会经济与生活的秩序,而且也是解决地方政府债务问题和构建我国市政债券市场等的核心问题之一。通过对我国地方政府信用缺失等问题及其产生原因进行分析,为提高我国地方政府信用水平及构建有效的外部监督机制等问题进行理论探索。
[期刊] 征信
[作者]
刘子宪 卢海峰 关伟
自2014年以来,债券市场违约事件不断发酵,一方面受世界经济下行、供给侧结构改革、金融去杠杆和监管规范化影响,局部风险逐渐暴露,但更重要的是政府提升了对信用风险暴露的容忍度,不再一味对违约债务承诺风险兜底和刚性兑付。分析我国债券市场的现状,权衡利弊,认为打破债券市场刚性兑付势在必行。今后,应完善风险管理架构和市场基础设施,发挥信用衍生品市场作用,丰富人民币投资标的,健全做市商制度和投资者保护机制等,以市场化方式化解债券市场信用风险。
关键词：
债券市场违约 信用风险 刚性兑付 市场化
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