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[期刊] 经济评论
[作者]
斯文
本文基于中国16家上市银行2006-2012年间的半年度数据,通过建立非平衡面板数据模型,分别考察了整体衍生品和不同类型衍生品对银行风险承担的影响,探究了衍生品对银行事前风险和事后风险影响的差异性。实证结果显示,整体衍生品和按合约类型划分的单一衍生品均对银行风险承担产生了显著的正效应,并且从衍生品的信贷扩张效应视角阐述了内在的传导机制。研究还表明,与事前风险相比,整体衍生品、利率衍生品对银行事后风险的影响更大,而外汇衍生品则对事前与事后风险的作用趋同,同时从国内银行信贷结构的角度对此进行了分析。本文提出了金融监管部门应加强对银行衍生品业务的监管、银行管理层需重新审视衍生品业务发展战略等对策建议...
关键词：
衍生品 风险承担 商业银行
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋先玲 徐鹤龙
以２００８－２０１５年中国１６家上市商业银行超额收益率和衍生品持有头寸为样本，实证检验了上市商业银行超额收益率与汇率、利率变动之间的关系，以及持有汇率、利率衍生品规避风险的效果。研究发现，汇率风险和利率风险都显著影响商业银行的超额收益率，且汇率风险比利率风险影响更大；衍生品持有头寸的增加有助于降低银行的汇率和利率风险，从而提升银行的超额收益率。这表明，衍生品为银行对冲风险提供了较好的机会。
[期刊] 金融论坛
[作者]
黄秀秀 曹前进
本文采用中国13家上市银行2005~2012年的相关数据,构建动态面板数据模型分析贷款集中度对银行风险承担行为的影响。研究表明,贷款集中度的不同代理变量对银行风险承担行为的影响存在差异性,在一定范围内提高最大十家客户贷款比例可抑制银行风险承担行为,行业贷款集中度和地区贷款集中度对银行风险承担行为无显著影响。分析结果显示,地区贷款集中度对银行风险承担行为的影响依赖于银行规模与其资本充足率,银行规模越大、资本越充足,则风险承担行为对贷款集中度的反应越不敏感。监管部门应据此采取有针对性的措施防范银行的信贷集中度风险。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
吴成颂 黄送钦 钱春丽
公司的治理行为有效地映射了TMT(即高管团队)成员的价值理念。以沪市上市银行为研究对象,分析了TMT的学历、年龄和任期等背景特征对银行风险承担的作用机理。研究结果表明,不同的TMT背景特征对银行风险承担具有不同作用路径。具体表现为,银行风险承担与TMT学历程度间呈正相关性;与TMT年龄间存在显著的倒U型关系,并存在关系"分水岭",即到54岁的时候,与TMT任期间存在U型关系,但不显著。结论丰富了银行领域"高层梯队理论"研究的证据,也为中国商业银行的人才储备和选拔工作提供了指南。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
斯文
由于商业银行业务的特殊性,其资产与负债之间往往会出现久期错配,从而在利率发生波动时形成利率风险,国外研究表明久期错配对利率衍生品使用存在正向拉动作用。通过对中国16家上市商业银行2006—2012年的半年度数据进行实证分析后却发现,久期错配对利率衍生品的影响为负。进一步的研究显示,这种负效应的规模及显著性水平均与错配的期限结构存在正相关性。基于实证结果并结合中国金融体系的现状,提出了相关政策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
李浩 孙兆东
本文采用2009年至2020年我国36家上市银行的季度数据，研究了政府外部治理效应对商业银行风险承担水平的影响作用。研究发现，政府监管能够降低银行风险承担，主要来源于银行权益资本比率提升；政府持股一般会提升银行风险承担，主要来源于银行业绩波动性上升，但如果政府为银行的第一大股东，则会降低银行风险承担；政府公共治理改善对银行风险承担的影响具有正反两方面效应；政府对银行绝对控股可能会削弱监管和公共治理改善对银行风险承担的作用，主要由于银行权益资本比率变化。基于研究结论，本文提出了进一步发挥政府外部治理效能促进银行风险管控的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆君 杨炎明
能源转型在实现“双碳”目标的路径中发挥着重要作用。利用新能源示范城市政策为准自然实验，使用倾向匹配双重差分模型（PSM-DID）考察能源转型对银行风险承担的影响。研究发现，能源转型提高了商业银行风险承担水平，且相较于银行信用风险而言，能源转型对商业银行经营风险的影响时效更长。进一步分析表明，能源转型对银行风险承担水平的影响，会受到地区资源禀赋和技术进步的影响。因此，商业银行应积极关注能源转型风险，完善和建立全面风险管理体系尤为重要。
[期刊] 审计研究
[作者]
杨增生 杨道广
现有关于内部控制经济后果的研究主要沿袭美国会计领域"内部控制——会计信息环境——会计信息引发的经济后果"的研究范式,鲜有探讨其在经营管理活动中的直接作用。即使少数几篇文章略有涉及,但均将银行从其研究样本中剔除了。鉴于此,现有文献无法回答:对于风险管控尤为重要的银行,内部控制在其经营管理中到底发挥何种作用?为此,论文以20072014年我国16家上市银行为样本,探索性地从风险承担的视角对此进行实证检验。结果表明:高质量的内部控制可以有效降低银行的风险承担水平;进一步发现,该效应在国有控股银行、特许权价值更低
关键词：
内部控制 商业银行 风险承担
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
张肖飞 赵康乐 贺宏
商业银行持有金融衍生品的规模和比例与日俱增，与之伴随的风险成为关注的焦点。基于2007-2019年沪深A股上市银行样本，文章研究了金融衍生品持有对商业银行风险承担的影响。研究发现：商业银行持有金融衍生品会提高其风险承担水平。进一步将衍生品细分为货币类和利率类进行检验，结果依然稳健。异质性分析表明，政策不确定性高、国有银行属性均会弱化“金融衍生品-银行风险承担”的正相关性，而经济下行时则有所强化。影响机制分析显示，持有金融衍生品会通过放宽信贷标准、降低流动性创造水平增加银行风险承担。这表明我国商业银行持有金融衍生品更多出于利益驱动考虑，而不是风险管理。研究不仅丰富了银行风险承担的理论文献，而且对金融衍生品的使用和监管具有借鉴意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行作为实证样本,将人民币汇改以后的2006—2012年作为观测期间,运用逐步回归方法考察了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的作用。发现外汇衍生品对汇率风险暴露系数产生显著的正效应,有效缓解人民币升值对银行带来的负面影响;当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数增加幅度在0.08—0.15区间之内,平均可达0.11。
关键词：
外汇衍生品 汇率风险暴露 人民币汇改
[期刊] 当代财经
[作者]
段军山 张锐豪
基于２００６－２０１４年间１６家国内上市商业银行的年度数据和ｂａｎｋｓｃｏｐｅ等多个数据库，就金融衍生品对于银行风险承担的影响机制进行的考察，以及就货币环境与金融衍生品对于银行风险承担的交互效应进行的探讨。结果表明：金融衍生品在总体样本上对于银行风险承担有明显的加剧作用；货币环境与银行风险承担程度呈负相关关系，即低利率环境增加了商业银行风险承担程度；高利率环境和低衍生品对冲规模的情况下，国内上市商业银行的风险承担程度较低；金融衍生品的运用会加大银行的盈利波动。
关键词：
金融衍生品 银行风险承担 货币环境
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
斯文
以我国沪深A股上市的制造业企业2007-2012年数据为基础,剖析了金融衍生品对企业个体风险和系统风险的影响。研究表明,无论是整体的衍生品还是不同合约类型的衍生品,对个体风险和系统风险均产生了抑制效应。进一步分析显示,衍生品对个体风险的抑制效应在显著性水平上存在着结构性差异,其中外汇衍生品的影响在统计上显著,而商品衍生品和利率衍生品则不显著。此外,还发现整体衍生品和单一衍生品对系统风险的抑制效应均不显著。
关键词：
金融衍生品 风险承担 个体风险 系统风险
[期刊] 投资研究
[作者]
吴小强
本文采用2006年至2021年36家中国上市银行季度数据对货币政策不确定性如何影响银行风险承担进行经验研究。结果表明，货币政策不确定性上升对银行风险承担产生抑制作用。机制分析发现，贷款损失准备计提对货币政策不确定性与银行风险承担之间负向关系起中介效应。资本充足率对其起调节效应。异质性分析发现，对非系统重要性银行和城商行而言，其中介效应更显著；对非系统重要性银行、股份制行和农商行而言，其调节效应更显著。因此，要有效防范银行风险，就必须适度加强货币政策稳健性，优化贷款损失准备计提制度和资本监管水平。
[期刊] 金融研究
[作者]
牛晓健 裘翔
本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政策环境会催生商业银行的风险承担行为。本文的贡献主要有两个方面:第一,我们计算并采用了对风险测度更灵敏的预期违约频率(EDF)作为风险测度指标,相较基于定期报表的Z值和坏账率等指标更能够反映市场预期,具有前瞻性;第二,为了降低利率变量的内生性问题,我们采用拟合泰勒规则的方法估算出均衡利率,从而得到能够灵敏地反映利率政策松紧程度的利差变量作为政策利率的代理变量并一定程度上降低了内生性。
关键词：
风险承担 预期违约频率 货币政策
[期刊] 财经科学
[作者]
顾海峰 高水文
本文选取2011—2018年中国170家商业银行年度数据,构建面板回归模型考察数字金融对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:数字金融对银行风险承担有促进作用;相对于国有银行与城农商行,数字金融对股份制银行风险承担的促进力度更大。数字金融通过影响银行收入结构来影响银行风险承担,“数字金融-收入结构-银行风险承担”的传导渠道有效。银行竞争度提高会减弱数字金融对银行主动风险承担的促进作用,但对数字金融与银行被动风险承担关系的调节作用无效;宽松货币政策会加剧数字金融对银行风险承担的促进作用。金融监管力度加大会减弱数字金融对银行风险承担的促进作用,金融监管的风险约束有效。该成果可为防控中国银行业信贷风险提供理论指导与决策参考。
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