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[期刊] 中国货币市场
[作者]
肖健 蒋瑶茜 李一哲
今年以来，伴随美联储加息预期持续升温，美国短期限国债收益率上行速度快于中长期限，频频发生倒挂，引发市场强烈关注。文章研究了历史上美国国债收益率曲线倒挂与经济衰退的关系，分析本次收益率曲线倒挂对经济衰退的预测效果，展望了本轮加息周期下美国经济前景及美债收益率曲线走势。
关键词：
国债收益率曲线
[期刊] 中国货币市场
[作者]
益言
国债收益率倒挂往往发生在经济衰退之前，但用于预测经济衰退存在一定局限性。近期，美国债收益率曲线出现倒挂，引发市场广泛关注，但综合各方因素分析，此次倒挂主要是美联储货币政策调整与地缘政治冲突等不确定性事件共同作用的结果，与经济衰退之间的因果联系并不明显，应不至于对美联储货币政策调整产生明显影响。
关键词：
国债收益率曲线 美联储 经济衰退
[期刊] 中国金融
[作者]
张轶龙 张超
美债收益率曲线倒挂的成因市场一般将债券长期收益率低于短期的反常现象，称为收益率曲线倒挂。美国国债（以下简称“美债”）收益率被视为全球金融资产定价之锚，因而其曲线倒挂备受瞩目。20世纪70年代以来，美债关键长期（10年期、30年期等）收益率不及关键短期（3个月、2年期等）的情况时有发生，收益率曲线数次倒挂。
关键词：
国债收益率曲线
[期刊] 中国金融
[作者]
胡志浩
进入2019年,美国国债收益率水平一再下探,且收益率曲线斜率不断变平。2019年3月美国国债收益率首次出现次贷危机以来的期限倒挂(即10年期减3个月国债收益率为负数),随后期限利差短暂回复到正值,但2019年5月末利差再次转负;8月中旬,美国国债收益率甚至出现10年期与2年期的倒挂。虽然美国国债期限利差在10月上旬一度由负转正,但并未出现逆转趋势,市场预期国债收益率水平仍将进一步下降。美联
关键词：
欧元区 国债收益率曲线 信贷投放 收益率
[期刊] 新金融
[作者]
张今
在过去的40年间,美国市场国债收益率倒挂成功预言了5次经济衰退,市场普遍认为收益率倒挂是随后1-2年内出现经济衰退的信号。2019年8月14日,美国10年期与2年期国债收益率自2007年以来首次倒挂,引发了市场对于未来美国经济衰退的担忧。本文基于预期理论、风险偏好理论等收益率曲线结构理论分析了为何市场认为收益率倒挂可以预言经济衰退,并在第二部分研究了同为发达经济体的日本和德国,发现由于负利率环境以及货币政策无法自主制定等因素,日本和德国国债收益率倒挂对经济衰退预测力较差,最后分析了本次美债倒挂是否仍有预言经济衰退的能力。
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 财经研究
[作者]
杨大楷 杨勇
关于我国国债收益率曲线的研究杨大楷杨勇国债是政府财政融资的重要工具，亦是政府除税收外的主要资金来源。通过债务融资，支持政府开支，刺激市场景气和推动经济增长，提高就业水平，是财政政策的主要目标之一；同时，通过二级市场的流动性所形成的国债收益率，反映市场...
[期刊] 中国金融
[作者]
王平
国债收益率曲线是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构成利率市场化环境下的基准利率体系在市场发展的基础上,以曲线形式将各期限对应的收益率持续展现出来,就形成了国债收益率曲线。国债收益率曲线在一国市场化金融体系中不可或缺,同时也是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构
[期刊] 中国货币市场
[作者]
苏杭
<正>文章介绍了SOFR浮息债券的概念和特点，指出SOFR利率走势与美联储货币政策关系密切，基本保持同步变动。文章随后介绍了SOFR中资美元债发行情况及发行SOFR浮息债券的相对优势，并展望了SOFR浮息债发行前景浮息债发行前景。进出口银行将通过守正创新，坚持市场跟踪和品种创新，推动外币筹资工作高质量发展。
[期刊] 上海金融
[作者]
吕进中 方晓炜
国债收益率曲线是一国金融市场中最主要的收益率曲线，是一切金融产品定价的基准，在中央银行货币政策制定、货币政策传导中处于重要地位。早在２０世纪７０年代起，多国央行就开始了编制国债收益率曲线的实践研究。当前我国国债收益率曲线的编制工作仍处于探索阶段，数据及技术储备均有待进一步完善。比较研究国际上金融市场成熟国家构建国债收益率曲线的编制方法，系统梳理各国央行在数据筛选及处理、拟合模型及目标函数视角选择等方面的实践经验，对进一步完善我国国债收益率曲线构建具有重要的理论和现实意义。
关键词：
国债 收益率曲线 曲线拟合
[期刊] 金融研究
[作者]
姚长辉 梁跃军
文章以上海证券交易所上市交易的非保值国债品种为考察对象，描绘出了１９９６、１９９７两年中具有代表意义的６个时点上的国债收益率曲线，并结合当时的经济、金融情况进行了分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何志刚 倪官良
利率期限结构具有预测未来通货膨胀率变化的信息价值,这在国外的大量研究中已得到肯定。本文采用NSS模型估计了我国上海证券交易所的国债收益率曲线,并采用Mishkin模型和扩展的Mishkin模型,实证分析了上交所国债收益率曲线对未来通货膨胀率变化的预测能力,并研究了不同期限的国债收益率与通货膨胀率的关系。结果表明,上交所国债收益率曲线不具有预测未来通货膨胀率变化的信息价值,而且不同期限的国债收益率与当前的通货膨胀率存在很强的正相关,而与未来通货膨胀率的正相关很弱,甚至存在负相关。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
黄海
本文运用回归分析和引入宏观因子的向量自回归模型描述了回购利率影响国债收益率的若干特征,认为回购利率对国债收益率影响具有滞后性,在持续向同一方向变动一段时间后,会对国债收益率产生更加显著的影响。在研究回购利率的波动性对国债收益率的影响时,分别用已实现波动率和从EGARCH模型得到的条件方差进行分析,认为回购利率的波动对水平因子和斜率因子有着正向冲击。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
曾芸 袁绍锋 霍达
国债做市支持操作是提升做市商风险管理能力,保障市场流动性水平,健全国债收益率曲线的重要创新实践。本文基于2017―2021年相关数据,从操作国债、相近剩余期限国债以及国债收益率曲线等维度综合评估做市支持操作的实施效果。研究结果表明:(1)做市支持随卖操作对国债收益率曲线具有影响,随买操作对国债收益率曲线的影响有限,且具有一定时滞;(2)做市支持操作对操作国债具有供给冲击效应,在理性预期和市场套利机制的作用下,可带动国债收益率曲线长端同向调整;(3)做市支持操作规模、频率等因素是影响做市支持操作效果的重要变量,建议适度加大做市支持操作规模、频率,扩大做市支持操作参与机构范围。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡泽俊 马伟力
随着我国国债市场的发展,国债的收益率曲线也越来越能反映出经济发展的状态。文章首先对利率期限理论进行了基本的分析,继而用我国上海证券交易所2012年4月17日的所有交易国债的数据分析我国国债收益率曲线,选用连续复利指数型模型、幂函数模型和三次多项式函数模型对我国国债进行静态拟合分析,并进行对比,继而择优构造我国国债收益率曲线。
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