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[期刊] 经济问题
[作者]
王倩 徐成贤
在借助国内外相关研究成果的基础上,对我国基金管理公司基金经理的"管理能力"做出客观评价,使投资者、基金管理人以及监管者能够很方便的测评基金经理的管理人能力,发现基金在管理运作中存在的问题,从而科学地控制风险。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
陈铭新
开放式基金是我国证券市场的新生事物 ,其兴衰成败的关键在于培养持续创新能力。给出了持续创新能力的概念并较为系统地论述了培养我国开放式基金持续创新能力应坚持的指导思想 ,在具体操作中应遵循的基本原则和培养持续创新能力的若干重要方面。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 证券市场导报
[作者]
郭雳
2000年10月12日,中国证监会发布《开放式证券投资基金试行办法》,进一步完善了开放式基金的法律体系,预示着基金业的试点将进入由封闭式向开放式过渡的新阶段。此外,管理层对待开放式基金的态度、相关考虑以及未来更高层次法律规范的走向,也可从《试行办法》中初窥端倪。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
姚浩
开放式基金交易模式最重要的一环是交易价格的确定。当投资组合中权重较大的某项资产的市场价格较长时间缺失时,如果估值不准,这一交易模式的不合理性就可能会凸显出来。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜书明 李田
上市开放式基金(LOFs)与交易所交易基金(ETFs)的出现打破了长期以来所形成的“封闭式基金”与“开放式基金”的二元结构。但作为一种基金创新形式,LOF的推出也面临一些新的挑战。本文从上市开放式基金的运作机理出发,对上市开放式基金的市场“均衡”问题、套利机制问题、信息披露问题以及适合的基金类型进行了探讨,认为免佣基金、指数基金将是上市开放式基金的发展方向。
关键词：
上市开放式基金 套利机制 信息披露
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
蒋勇 吴毅
当今世界,开放式基金已成为国际基金业发展的主流和趋势,也是我国基金业未来发展的方向。但开放式基金在我国毕竟还是新生事物,发展过程中还存在不少亟待解决的问题和缺陷,基金管理人的道德风险问题便是其中之一。本文通过对相关模型的建立,揭示了基金管理人道德风险的形成机制,并进一步提出了防范道德风险的具体措施。
关键词：
基金管理人 道德风险 委托代理
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘建国 张玲君
我国开放式基金在招募说明书中都注明了投资风格,但不少实证研究证明在实际操作中,大部分基金的投资风格都发生了漂移。漂移现象的好坏要结合投资者的需求、漂移带来的结果等因素来综合考虑。本文把研究期间划分为四个子期间,按不同的基金类型和投资风格,利用Sharpe多因素模型,对我国开放式基金投资风格漂移现象进行了动态验证,同时引进SDS方法测量了风格漂移的程度,文章进一步对基金投资风格漂移与基金经理选股能力的关系进行了研究。
关键词：
开放式基金 投资风格漂移 选股
[期刊] 金融与经济
[作者]
田穗
本文运用至2005年第二季度所有成立的开放式基金的历年规模数据,对基金的赎回状况进行实证分析。研究表明,我国开放式基金的赎回存在着一些非理性的行为,这与我国证券市场制度上的一些缺陷、投资者追求处置效应、基金公司的同质趋势等因素是分不开的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫
利用H-M模型检验了最新时期中国开放式基金的市场时机把握能力和证券选择能力。建立了投资收益Rp与择时系数γ值的函数关系Rp=f(γ),得到不同择时能力系数γ对应的投资收益率Rp。建立了H-M模型中β1和β2参数与γ系数的函数关系γ=g(β1,β2),进而可以得到择时能力产生的投资收益Rp与单只基金的β1和β2参数之间的函数关系Rp=f(γ)=f[g(β1,β2)]。论文的创新与特色一是揭示了在中国市场上择时能力对提高基金业绩的作用。通过计算不同择时能力的投资组合的收益,并与无择时能力的被动管理组合的收益相比较,得到了择时能力在中国市场上能够有效地提高基金业绩的结论。二是揭示了择时能力的业绩贡献...
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
叶莉 刘巍
基金业绩评价与其投资风格是密切相关的,投资者通过对基金投资风格的研究分类,可以选择适合于自己投资偏好的基金进行投资。本文在对开放式基金进行分类研究的基础上,抓住不同类型基金之间的主要差别,提出了两种新的基金风格评价指标。同时在我国现有的开放式基金中,选取15支样本进行了实证分析和检验,实证结果表明,我国开放式基金的投资风格趋于相同,投资者对于基金宣称的择时能力不可轻信,应该结合投资风格分析进行决策。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭兆春
2001年以后我国的开放式基金发展速度非常快,虽然这也是当今世界基金业发展的主流,但其中蕴涵的风险也是不容忽视的。本文在阐述基金风险评价的重要性的基础上,详细介绍了几种风险评价的方法,并指出定量分析法必须要与定性分析法相结合的观点。
关键词：
开放式基金 风险 评价 方法
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 李文凯 黄娜
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
关键词：
开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈志芳 周游
本文围绕中国开放式基金能否战胜市场这一问题,把2005年2月—2009年5月的97只中国开放式基金,分为三类:偏股型,平衡型和偏债型;分别应用M2指数、詹森指数及T—M模型进行实证分析,系统地研究了基金总业绩、择时能力及持续性问题。研究发现,中国开放式基金在研究区间内总体业绩M2指数为负且Jensen指数不显著,也不具有显著的择时能力,业绩具有输持续性。结果反映,作为一个整体,中国的开放式基金不能战胜市场。
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