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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
吴曙明
关于国债利率成为基准利率的思考吴曙明我国长期以来，一直把银行利率作为基准利率，并由此来确定国债利率、同行业拆借利率等。这种做法存在许多缺陷。随着利率市场化改革的逐步推进，基准利率重新定位显得日益重要。一、国债利率成为基准利率的必然性利率是金融商品的价...
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
何志刚 阮珎
本文从我国金融市场的发展现状出发,分析了国债利率成为我国金融市场基准利率的必然性和现实性。市场基准利率及其期限结构是一切金融产品的公正定价的基础,因此,作为基准利率的提供者,发达的国债市场是企业债券市场发展、衍生产品创新的前提条件。同时,金融市场的有效性有赖于金融产品的正确定价,本文以股票市场为例证明国债利率对于金融市场效率的提升具有重要作用。
关键词：
国债 基准利率 产品创新 金融效率
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王志栋
基准利率选择问题是我国利率市场化改革的核心问题,解决基准利率选择问题的关键是对利率理论全面考察和对基准利率的全面准确定义。其中,利率决定理论、利率风险结构理论与利率期限结构理论是现代利率理论的核心理论,文章基于这三种理论的考察基础,对基准利率的内涵和外延进行全面的分析,可以准确全面地对基准利率进行定义。所谓基准利率,是指在货币市场中同时具有风险最小性和期限结构合理性特征的利率,该利率既具有金融市场基础性地位,也具有货币政策指示器的特性。该定义是确定基准利率选择标准的重要前提。
关键词：
基准利率 利率风险结构 利率期限结构
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵敏
当前以一年期存款利率作为基准利率的浮动利率债,已无法满足投资者规避利率风险的要求,因此,基准利率的重新选择已成为当务之急。文章通过对拆借利率、回购利率和物价指数等反映市场利率的参考指标逐一分析和比较后认为,回购利率,尤其是7天期回购利率具备了市场化程度高、代表性强及波动稳定等基准利率所需具备的特征。
关键词：
浮动利率债券 基准利率 回购利率
[期刊] 中国财政
[作者]
任中红 刘頔
随着中国人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,我国利率市场化改革迈出重要一步,存款利率市场化推进步伐愈来愈近。改革与存款基准利率挂钩的储蓄国债管理机制成为大势所趋。一、我国储蓄国债利率市场化改革的必要性自1981年我国恢复发行储蓄国债以来,实行的是固定利率、固定期限的发行方式。此模式曾为有效弥补财政赤字、提供稳定的国家基本建设资金发挥过重要作用。但随着我国经济、金融环境的变化,这种方式已无法适应新形势的要求。(一)难以实现国债发行成本最小
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 邱乐平
为培育我国货币市场基准利率体系,中国人民银行于2007年1月4日推出了上海银行间同业拆借利率(Shibor),至今,Shibor已正式运行了三年半。我们从Shibor是否具备基准利率的四个属性的角度出发,采用Granger因果关系检验和脉冲响应分析等方法,对其是否已具备承担我国货币市场基准利率的重任作了分析和检验。研究结果表明,三个月内的Shibor,其市场性、基础性和稳定性均基本具备,可以承担作为金融产品定价基准利率的功能,然而相关性的缺乏使其现在还不能够承担货币政策价格调控的基准利率这一职能。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国的浮动利率债券,利率基准较少变动,不具备避险功能。R07D利率能够及时反映货币市场的利率波动,与短期债券的收益率相关性很高,能够规避利率波动的风险。建议发行以R07D利率作为基准利率的浮动利率债券,以付息周期前一期的R07D平均利率为基准,每三个月支付一次利息。以结算数据作为R07D的数据源,更具有真实性和科学性。
关键词：
浮动利率债券 基准利率 债券市场
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
[期刊] 中国金融
[作者]
王江渝
自2007年人民银行正式推出货币市场基准利率——Shibor以来,在多方齐心协力的共同培育下,Shibor已逐步成为我国金融市场上重要的指标性利率。但实证表明,Shibor对于其他市场利率的引导作用还有待提高,其基准地位有待加强。当前Shibor运行中的瓶颈利率双轨制是影响Shibor基准性的主要因素
[期刊] 中国金融
[作者]
彭家文
FCA宣布LIBOR将退出使用后,各国中央银行及监管机构纷纷研究和推出替代利率,构建新基准利率体系2008年国际金融危机以来,伦敦同业拆借利率(LIBOR)丑闻缠身,难以符合国际市场对于稳健基准利率的期望。2013年二十国集团(G20)授权金融稳定理事会(FSB)审查和改革主要货币基准利率,推动LIBOR基准利率体系改革。2021年3月5日,英国金融行为监管局(FCA)发布公告,明确了LIBOR退出时间计划,国际基准利率改革进入最终倒计时阶段。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨振 吴佳妮 王媞 李元龙
文章文章从融资行为出发，划分货币市场参与者类型，并将货币市场分层，探讨货币市场结构与基准利率的关系。研究发现，DR能够顺利传导至银行间债券回购市场其他利率，但DR001相比DR007扰动因素少，起到压舱石的作用，货币政策传导效率也更高。非银金融机构作为货币市场重要参与者，正成为基准利率的重要扰动因素，对此需加强监管和防范风险。
关键词：
基准利率 扰动因素 市场结构
[期刊] 中国金融
[作者]
武修文 武文博
基准利率是金融市场中能够为货币性金融资产定价提供参照标准的利率,在金融市场中发挥着非常重要的引导性作用。在我国不断推进利率市场化改革的进程中,基准利率的培育和选择一直是最为核心的环节。2007年1月,中国人民银行正式推出了上海银行间同业拆放利率(Shibor),目的是将其培育成货币市场的基准利率,其计算方法是通过对信
[期刊] 中国金融
[作者]
段端 朱微亮
基准利率的确定,不仅仅是一个指标或者一个操作工具的改变,还是对货币调控框架的一次重构,乃至对金融改革的一次大推进随着金融自由化的深入,国内金融市场参与者面临的金融风险显性化,客观上要求利率风险管理工具的多元化和明确的基准利率,为市场利率确定一个锚。由于西方发达国家金融市场比较发达,利率曲线比较敏感,利率短端向长端传导相对充分,央行选择基准利率的准则较为简单,包括稳定性、相关性、不可操纵性、市场形成的普遍性等。但中国经济
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
许亦平 洪露 周芊
随着中国利率市场化改革的进行,基准利率的选择变得越来越重要。本文旨在借助一种新的计量模型DAG来确定我国目前短期利率中的关键利率。本文主要选取了六种非常活跃的、具有非常好的流动性的短期利率进行研究。最终得到的因果关系图显示隔夜Shibor、7天Shibor和隔夜同业拆借利率在货币市场中都起到了基础性作用,但这三者之间不存在因果关系,也就是说不存在唯一的利率可以直接地或间接地影响其他所有利率而充当基准利率的角色。
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