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[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡国喜
本文通过分析2004年6、7月商业银行次级债券的发行情况,解释了次级债券发行中发行利率偏低的原因,认为商业银行发行次级债券不能纯粹以增加附属资本为目的,而应充分考虑风险,从自身资产负债管理需要出发,着眼于提高银行竞争力;最后还就目前我国发展商业银行次级债券提了一些建议。
关键词：
次级债 商业银行 资产负债管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
饶曦 徐冈
中国银监会根据巴塞尔协议原则,于2003年11月,发出了《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》。该通知的出台,使各商业银行有望通过发行次级定期债务拓宽资本筹措渠道,增强资本实力,这将有肋于缓解我国商业银行资本实力不足、资本补充渠道以及资本结构单一的状况。本文分析了我国商业银行资本金的现状及其影响,阐述了次级债与银行资本的互换机理,并对商业银行在发行次级债补充资本金的过程中应注意的问题提出了自己的看法。
关键词：
商业银行 资本金 次级定期债券
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑鸣 陈捷琼
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
樊飞舟
资本金的不足,成为国有商业银行股份制改造和规模扩张的瓶颈。商业银行通过发行次级债券补充资本金,能够较快地、大规模地、连续地、动态地补充资本金,是一种市场化的好办法。次级债券的发行在促进商业银行形成多元化资本结构的同时,兼顾了资本风险、融资成本和公司治理。
关键词：
国有商业银行 股份制 次级债 资本金
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毕玉升 王效俐
本文利用Black-Scholes的期权定价思想,把次级债券看成以银行资产为标的的期权组合,研究了次级债的定价问题。模型研究适用于两种不同优先级清偿规则的次级债定价方法、信用利差的性质,并给出实例。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
葛兆强
本文首先对商业银行发行次级债券这项金融制度安排的制度绩效进行了全面深入的分析,认为商业银行发行次级债还面临着来自认识偏误、市场基础脆弱、银行财务承受能力不高、制度基础不健全等方面的现实挑战。本文认为,要应对这些挑战,充分发挥次级债券的制度绩效,必须从金融基础建设,次级债发行、流通的市场化、规范化和标准化、信息披露机制健全,债券信用评级制度完善和机构投资者队伍培育等方面积极努力。
关键词：
次级债券 制度绩效 债券发行 商业银行
[期刊] 证券市场导报
[作者]
许文辉
本文借鉴国际次级债市场的成熟经验,结合国内银行业自身特征及政策环境,分析认为国内银行发行的次级债务与国债的利差基本合理,而次级债券与国债的利差偏小。在次级债的供求方面,本文预计能基本取得平衡,但次级债的投资群体需要进一步多元化,以分散风险。
关键词：
次级债 商业银行 债券发行
[期刊] 金融研究
[作者]
翟光宇 唐潋 陈剑
本文基于我国银行间相互持有次级债的现实背景,以数理模型和数值计算方式研究了银行间相互持有次级债可能引致的潜在后果,发现银行间相互持有次级债尽管能提高其资本充足比率,但在某种程度上削弱了次级债的市场约束功能,有可能加剧银行业的系统性风险。进一步研究表明持债银行资产之间的相关性、持债银行自身的风险承担、以及相互持有规模是导致次级债市场约束功能弱化的重要诱因,建议减少银行间相互持有次级债的数量.减弱银行资产相关性并促进次级债投资主体的多元化。
关键词：
次级债 相互持有 市场约束
[期刊] 金融论坛
[作者]
于东智 蒲夫生
对于商业银行而言,次级债除了具有补充资本、融通资金的功能外,还具有特殊的公司治理功效。基于这一视角,本文对次级债在商业银行公司治理中功效的比较优势进行了论述,介绍了强制性次级债市场约束效用的两步骤分析框架,并就强制性次级债政策提供了相应评论。本文得出以下研究结论:恰当的强制性次级债政策有助于商业银行公司治理的完善以及国内金融生态的改善;为了确保MSDP(MandatorySubordinatedDebtPolicy)的投资者确实具备对银行风险变化进行监督和有所反应的动机,应该对由“内部人”持有的债券数量进行限制并完善信息披露制度;加快推进国有商业银行的股份制改革,培育市场化的发债主体和机构投资...
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陆岷峰
一、美国次级债危机:21世纪第一场波及全球的金融危机次级按揭是指美国向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供住房贷款,主要有3种类型,一是面向信用分数在660分以上、确有还款能力的客户提供的优质贷款,二是面向信用评分在620—660分之间的中等客户提供的"AitemativeA"式贷款,三是面向资产信用评级在620分以下、多数没有固定收入凭证的"劣质客户"提供的次级贷款。2006年,美国房贷款结构中,40%以上是"非优质资产"。根据
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红
本文把商业银行次级债看成以银行价值为基础资产的期权组合,应用实物期权模型对其进行定价。在实际公开发布的数据基础上,本文研究发现:中国建设银行和华夏银行的次级债存在不同程度的高估,即票面利率没有足额反映债券实际的风险。
关键词：
实物期权模型 风险中性 商业银行次级债
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何韧
商业银行发行次级债券不仅可以补充银行资本金,还能够对银行风险行为进行直接市场约束和间接市场约束,有利于提升银行市场竞争力、增强银行抗风险能力、加强金融监管以及促进金融体系的稳健运行。本文比较分析了欧美主要国家与我国商业银行次级债券产品设计各自不同的特点,并提出了未来我国商业银行次级债券产品的创新策略。
关键词：
次级债券 商业银行 资本 巴塞尔协议
[期刊] 经济学动态
[作者]
董晓林 靳瑾
本文利用利差模型和发行决策模型对次级债市场约束作用的两个环节——市场监督和市场影响分别进行了实证检验。结果表明,目前次级债对我国银行业的市场约束效应基本不存在。次级债券的价格更多地取决于发债银行的资产规模或性质,而银行的发债决策受次级债计入附属资本上限的影响相当显著。鉴于市场约束对于辅助官方监管的重要意义,文章最后对目前我国次级债市场约束效力微弱的原因及其对策进行了简单的讨论。
关键词：
次级债 市场约束 商业银行
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
王丹丹 耿华
本文阐述了当前次级债券的定价模型,并以B-S期权定价模型为基础,根据次级债券的特性量身定做了一类定价模型,对未引入破产成本及引入破产成本两类模型进行了详细阐述,并结合我国工商银行2005年第1期次级债券的发行情况,就前一种模型的实际应用进行了实证研究。结果表明:当前发行的次级债券存在一定程度的高估,即票面利率没有充分反映次级债券实际存在的风险,债券存在一定的隐含担保。
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