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[期刊] 统计与决策
[作者]
周辰亮
文章利用BQ方差分解法,研究在两种独立冲击下的中国股市和外汇市场的关系:供给冲击和需求冲击。供给冲击反应的是实际产出的冲击,需求冲击主要反应的是货币政策的冲击。结果发现,无论在供给冲击还是需求冲击下,股市与汇市均呈现一种负相关关系。
关键词：
股市 汇市 BQ分解
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴奉刚 王芙蓉
以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标,运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行实证研究。结果表明:汇率制度改革后,我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应;汇市对股市表现出较强的波动传导,而股市对汇市的波动传递则相对较弱,存在着波动传导的非对称性。
关键词：
人民币汇率 股票价格 波动溢出
[期刊] 管理科学
[作者]
曹广喜
股市和汇市的动态关系研究对于宏观金融政策制定和微观投资决策具有重要参考价值。针对金融时间序列长记忆特征,改进Primiceri时变VAR模型(向量自回归模型),给出长记忆动态VAR模型。基于2005年8月1日至2011年10月20日的人民币对美元汇率、中国上证综合指数和美国标普500指数的日价格数据,利用长记忆动态VAR模型实证分析中国汇市与中美股市间的动态冲击影响关系。实证结果表明,人民币汇率和中国股价收益率序列具有长记忆特征,美国股价收益率具有反持续性特征;存在人民币汇率波动对中美股市波动的单向冲击影响关系,且汇市对股市的冲击持续期为7天左右,前3天的冲击影响具有一定的时变特征,但这种时变...
[期刊] 浙江金融
[作者]
廖冬 时旭辉
近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型和非对称的三元对角GARCH-BEKK模型实证研究我国股票市场、汇市以及货币市场间的波动溢出效应和均值溢出效应,结果表明上述市场间大多都存在显著的均值溢出效应和波动溢出效应,包括单向和双向,并据此研究结论给出有相应的政策建议,重点在于不同市场的监管部门应相互协调,应考虑出台政策可能对其他市场产生的影响,兼顾市场的变化对政策效力的反作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
廖冬 时旭辉
近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型和非对称的三元对角GARCH-BEKK模型实证研究我国股票市场、汇市以及货币市场间的波动溢出效应和均值溢出效应,结果表明上述市场间大多都存在显著的均值溢出效应和波动溢出效应,包括单向和双向,并据此研究结论给出有相应的政策建议,重点在于不同市场的监管部门应相互协调,应考虑出台政策可能对其他市场产生的影响,兼顾市场的变化对政策效力的反作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨海成,芮萌,王清河
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹向飞 张曦
文章对2003~2008年6月中国股市数据进行风格投资实证研究。研究结果表明:就CD策略而言,我国股市表现为反转效应,基本上不存在惯性效应,并且传统风险因子对风格反转收益缺乏解释力,这说明股价的可测性;就LM策略而言,我国股市主要表现为反转效应,但是有时也表现为惯性效应;我国股市的系统风险很高,因此根据市场指数变化来进行投资更加可取;仅就反转策略和惯性策略而言,反转策略更加可取。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
张娥 王晓芳 王维华
本文使用集总平均经验模态分解方法 （ＥＥＭＤ）将上证综指和人民币兑美元汇率分解为波动频率不同的分量，并在对各分量进行分析的基础上将其划分为短期分量、中长期分量和趋势项后，采用滚动窗口相关系数、状态空间模型实证研究了两者之间动态传导机制。结果发现，趋势项决定了两者的长期走向，是其内在特征的体现，中长期分量反映了重大事件对两者变动趋势的影响，短期分量反映了市场上噪音对两者变动趋势的影响；汇率和上证综指之间存在相互传导机制，不论是短期分量、中长期分量还是趋势项，汇率对股市的传导大于股市对汇率的传导，且两者的短期分量和中长期分量的传导随着国家政策和外界环境的变动而变动，趋势项基本不受外界环境的影响。
[期刊] 财经论丛
[作者]
李忠 张涤新
本文建立了由上证综指、汇率、利率与道.琼斯指数构成的多变量VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应函数与方差分解技术分析了金融危机背景下外汇市场与股票市场关系。实证分析结果表明:我国金融市场上汇率变动对股票价格有明显的短期作用,而股票价格变动对汇率没有影响;美国股市波动对我国股市的短期冲击超过人民币汇率对股市的冲击;我国的利率调整对汇率有短期效应,但对股票价格无影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李素芳 谢赤 朱喜安
文章针对面板协整检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,构建贝叶斯分位面板协整模型,结合非对称Laplace分布的似然函数推断参数的后验条件分布,设计Gibbs抽样方案,提出基于面板数据模型的贝叶斯分位协整检验方法,并利用国际原油价格与中国各行业股票价格数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面有效的协整检验判断。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈虹 徐融
研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效应,且对利空消息更为敏感。分位数回归的实证结果表明,上证综指的量价关系主要呈现为正相关关系,但在左尾处呈现为负相关关系;深证综指的实证结果的估计值仅在左尾处较为显著且量价关系呈现负相关关系。综合来看,我国证券市场在不断发展的过程中,沪深两市收益率和成交额的关系已经较为稳定。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈虹 徐融
研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效应,且对利空消息更为敏感。分位数回归的实证结果表明,上证综指的量价关系主要呈现为正相关关系,但在左尾处呈现为负相关关系;深证综指的实证结果的估计值仅在左尾处较为显著且量价关系呈现负相关关系。综合来看,我国证券市场在不断发展的过程中,沪深两市收益率和成交额的关系已经较为稳定
[期刊] 经济问题
[作者]
周佰成 曹启 李天野
近年来，随着中国金融市场改革的不断深化，金融子市场间相依性逐渐增强，这使得单一金融子市场的风险更容易传染至另一子市场，诱发系统性金融风险。股票市场和外汇市场是中国金融市场的重要组成部分，研究二者之间的金融风险传染具有重要意义。首先，利用变分模态分解法（VMD）将中国股票市场与外汇市场间风险传染分解为长期风险传染和短期风险传染，并应用DCC-MIDAS模型验证该分解方法的稳健性；其次，以广义自回归得分模型（GAS）驱动的时变Copula模型研究长期风险传染和短期风险传染的机制，并以ΔCoVaR模型对影响加以测度；最后，深入分析宏观经济和金融市场中对中国股市与汇市间长期风险传染水平造成显著影响的诸多因素，并根据以上研究结果提出相关对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚远 王性玉
研究外汇市场和股票市场的关系是我国制定金融货币政策的理论基础,文章以1998年1月1日至2005年12月31日中国外汇市场汇率、全国银行间外汇市场交易价格、伦敦同业拆借利率及中国B股指数的日数据为基础,研究中国B股市场与外汇市场波动率的关系。
[期刊] 浙江金融
[作者]
李纳
随着我国经济和金融业的不断发展，各金融市场的自身波动性越来越大，且相互之间有价格和波动溢出趋势。本文对股市、债市、汇市三个金融市场的价格和波动溢出现状进行介绍，并利用三元ＶＡＲ－ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ模型、三元滞后回归模型等实证分析了三个市场间短期、长期及特殊＂节点＂下的价格和波动溢出效应，并在得出研究结论的基础上给出有针对性的政策建议。
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