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[期刊] 金融论坛
[作者]
吴宜勇 胡日东 袁正中
本文基于共同资产的价格波动研究银行违约的直接效应和间接效应,研究发现:变现费用和资本缓冲率会影响银行的实际支付水平,其中变现费用的增加导致违约损失非线性增长,而资本缓冲率的提高能有效延缓违约损失传染;共同资产销售的间接效应远大于资产关联的直接效应;资产注入和非流动资产直接购买的救助方法对于防范系统性风险发生都是有效的,但前者侧重于缓解资产关联的直接效应,后者侧重于防范资产销售的间接效应。
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴宜勇 胡日东 袁正中
本文基于共同资产的价格波动研究银行违约的直接效应和间接效应,研究发现:变现费用和资本缓冲率会影响银行的实际支付水平,其中变现费用的增加导致违约损失非线性增长,而资本缓冲率的提高能有效延缓违约损失传染;共同资产销售的间接效应远大于资产关联的直接效应;资产注入和非流动资产直接购买的救助方法对于防范系统性风险发生都是有效的,但前者侧重于缓解资产关联的直接效应,后者侧重于防范资产销售的间接效应。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 郑子文
本文将系统重要性银行、系统脆弱性银行及传染风险等指标有机结合，提出并度量了系统重要性传染路径指标。系统重要性传染路径以风险生成银行为起点，以风险承受银行为终点，从微观机构角度刻画了系统性风险在风险生成银行与风险承受银行之间的传染，兼具深入理解系统性风险的生成机制及直接面向金融监管实践的优点。本文通过实证发现，银行体系的系统性风险总体呈上升趋势，系统性风险和各家银行的系统重要性程度均与规模因素具有较强的正相关关系。风险生成银行往往是那些遭受外生冲击较大、具有高度传染性的系统重要性银行，风险承受银行则通常是遭受外生冲击较小、且与风险生成银行持有资产结构类似（高度关联性）的系统重要性银行。本文对系统．．．
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 李志楠 王晓婷
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模
[期刊] 财贸经济
[作者]
胡志浩 李晓花
本文将传播动力模型SIRS引入到无标度的金融网络中,探讨了模型参数——感染率、治愈率、免疫失效率和网络紧密度对风险传染的影响。理论分析表明:具有无标度性的金融网络中,风险感染总是存在;风险传染会呈现"超调"现象,即感染比例会在短期内超越均衡值;危机中,增强金融机构的治愈能力比预防机构被感染和增强机构免疫能力的效果更好;减小机构之间的紧密性会降低危机的传染程度,但同时也延长了危机持续的时间。通过公开的中国大额支付系统数据,我们近似地构造了具有无标度特征的中国金融网络,并在此基础上进行了风险传染和救助的数值模拟。研究发现:采取救助措施时,多次适量救助是更优的策略,可以大幅降低危机峰值的"超调"现象;救助应该从危机加速度出现转折的时刻开始,从度大的机构逐渐向度小的机构过渡。这一救助思路对于特定网络结构下的系统风险控制具有一定的实践指导意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
李苍舒 沈艳
基于清华大学金融科技研究院互联网金融研究中心网络借贷平台数据库与网贷之家相关平台统计数据,通过构建Logit模型与Cox比例风险回归模型来研究2015年12月e租宝事件和2018年6月备案延期后的"爆雷"现象,本文着重考察投资者是否具备根据信息披露程度识别问题平台和正常平台的能力。本文发现,第一,信息披露程度是影响平台风险的重要因素:信息披露程度越高的平台,其运营时间越长,出现问题的可能性越低。第二,信息披露程度越高的平台对抗风险的能力越强。风险传染期内,信息披露程度较高的平台,其成交量受市场负面情绪的影响较小。上述两点表明,总体而言,投资者重视平台披露的信息,并具备一定的信息识别能力。最后本研究也发现,上述两次风险事件期出现的问题平台是市场出清所需,它们和正常运营平台存在较大差异,尚无证据表明大量正常平台被拖累成问题平台。
关键词：
网络借贷 风险传染 信息识别
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦锟
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
关键词：
信用违约风险传染 无标度网络 风险管理
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
次贷危机以来,系统性风险传染的网络研究取得了丰富的研究成果。在对银行间网络的内涵、分类进行阐述的基础上,从银行间网络的拓扑特征、网络结构与风险传染之间的关系、网络形成及其在宏观审慎监管中的应用四个方面对现有的文献进行了总结和归纳,在此基础上,提出了未来的研究展望。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
游鸽 郭昊 刘向
以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈兵 万阳松
对传染性银行风险的研究一直是重要的问题,本文全面介绍了基于信用链接的银行网络中风险传染研究的最新成果。该领域研究主要是从两个方面来展开,一方面是从经济学的角度对银行网络中风险传染进行研究;另一方面是从经济物理的角度,通过对银行网络结构和银行主体建模,并用仿真的方法研究银行网络中的风险传染问题。本文对目前研究现状存在的不足进行了评述,并进一步指出了未来的研究方向。
关键词：
银行间市场 银行网络 风险传染
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邵洲洲
基于我国商业银行的同业业务数据,文章综合运用倾向于得到完全型网络的最大熵法和倾向于得到联系稀疏型网络的最小密度法估计同业业务网络,进而应用网络传导分析法考察了两类网络中的风险传染问题。结果表明:(1)平均而言,最小密度网络中的风险传染较最大熵网络更为严重;(2)在两类网络中,国有银行均具有较强的传染性,城商行和农商行均容易受到传染;(3)在最小密度网络中,股份制银行和少数城商行及农商行也具有较强的传染性,并且当违约损失率较高时股份制银行也会受到传染。文章研究对完善我国银行同业业务风险监管具有重要的政策启示
关键词：
银行同业业务 风险传染 网络结构
[期刊] 投资研究
[作者]
龚书雯 邹辉文
以复杂网络为视角,采用阈值法,以网贷平台贷款利率的pearson系数为指标构建无向无权的复杂网络,并对其统计特征和风险传染机制进行分析。研究结果表明:网贷平台网络在θ=0.2时有小世界网络特性,而θ不断增大时便不再具有显著的小世界特性;网贷平台网络在θ=0.5时具有不适当幂率指数的无标度网络特性;网贷平台网络为同配网络;对节点的系统重要性进行测量并提出监管建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张英奎 马茜 姚水洪
银行间的金融业务多种多样,文章针对银行之间的风险交易进行建模,运用一种针对银行系统层面的风险分析方法,分别对规则网络、随机网络、小世界网络和无标度网络下的银行系统模型进行计算机模拟,统计大量数据,通过衡量结果的各种参数来分析巴塞尔协议参数、外部风险比例、网络规模在不同的网络结构下对银行系统风险传染的影响,得出这些结果参数在不同网络结构下的规律并进行相互比较。结论认为巴塞尔协议参数和银行网络的连接集中度对银行系统风险传染有比较大的影响,找准关键银行节点是防范风险传染的关键之一。
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