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[期刊] 经济问题探索
[作者]
周梅 刘传哲
针对信用风险模型中的变量解释力普遍较弱这一现象,提出自变量的增加与改变无法从根本上解决实际价差与预期违约损失之间"宽缺口"的假设,认为研究者对信用价差决定因素进行整体研究,忽视样本债券之间的个体差异是导致变量解释力弱的重要原因。通过建立信用价差固定效应模型进行验证,在保持时间不变的情况下,分析不同公司债券的截距项,并与混合模型进行对比。实证结果表明,即使变量相同,固定效应模型能够解释47%的信用价差,远高于混合模型的15%。研究结果有助于解释"信用价差之谜"。
关键词：
固定效应模型 公司债券 信用价差之谜
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴慧珊 张波
近年来在信用价差测度的基础上衍生的影响因素研究和信用价差指数研究也逐渐成为固定收益证券风险管理的热点。文章从固定收益证券信用价差测度、信用价差影响因素和信用价差指数三个方面对该领域目前的研究现状和存在问题进行了综述,并在理论和实证角度对未来的研究方向进行了展望。
[期刊] 会计之友
[作者]
陈婷婷 胡宜
以Merton的信用风险定价理论体系为基础,选取了2008年1月到2017年6月上市公司公司债券市场的月度交易数据,对我国上市公司公司债券流动性对信用价差的影响进行研究。通过实证研究结果发现:我国上市公司公司债券流动性对信用价差存在显著影响,债券流动性越好,投资者所要求的风险补偿越小,信用价差越小,且在流动性不足的时期,这种影响更为显著,此外,仅有经济欠发达地区发行主体发行的公司债券流动性对信用价差存在显著影响。最后提出完善交易决算系统、减免税收、放宽对投资主体的限制等措施。文章的创新点在于以公司债券为研究对象研究流动性效应,同时研究了不同区域发行主体发行的公司债券的流动性对信用价差的影响,初步分析了公司债券的区域风险。
关键词：
公司债券 流动性 信用价差
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
江乾坤
“信用价差之谜”是指公司债券的实际信用价差与其预期违约损失之间存在一个难以解释的“宽缺口”。本文首先对“信用价差之谜”的相关概念进行了阐述,然后从理论与实证角度回顾了几类信用风险定价模型及其信用价差预测效果,接着从多个角度对信用价差之谜的新解释进行了述评,并且分析了“信用价差之谜”产生的根源,最后指出了破解该谜的未来研究方向。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
赵胜民 何玉洁
本文通过2008—2015年公司债券非平衡面板数据探究货币政策如何影响公司债券信用价差。通过理论与实证分析得出:(1)货币政策对公司债券信用价差存在正反两个方向的影响。(2)发债公司风险承担在货币政策与公司债券信用价差的关系中起重要作用。风险承担较低时,货币政策对公司债券信用价差为正向影响,而风险承担较高时,货币政策对公司债券信用价差的负向影响会更严重,甚至会超过正向影响。公司风险承担主要影响货币政策对公司债券信用价差的负向作用。(3)风险承担对货币政策的公司债券信用价差传导机制的影响具有异质性:公司债券
关键词：
货币政策 公司债券 信用价差 风险承担
[期刊] 当代经济科学
[作者]
赵胜民 何玉洁
本文通过2008—2015年公司债券非平衡面板数据探究货币政策如何影响公司债券信用价差。通过理论与实证分析得出:(1)货币政策对公司债券信用价差存在正反两个方向的影响。(2)发债公司风险承担在货币政策与公司债券信用价差的关系中起重要作用。风险承担较低时,货币政策对公司债券信用价差为正向影响,而风险承担较高时,货币政策对公司债券信用价差的负向影响会更严重,甚至会超过正向影响。公司风险承担主要影响货币政策对公司债券信用价差的负向作用。(3)风险承担对货币政策的公司债券信用价差传导机制的影响具有异质性:公司债券信用评级越高,不具有特殊条款的公司债券影响越明显,而发债公司的产权性质对此不造成影响。
关键词：
货币政策 公司债券 信用价差 风险承担
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李少昆 朱晶晶 蒋涛
利用2011~2015年我国公司债券市场数据和金融市场数据,分析融资流动性和融资流动性风险对公司债信用价差的影响。实证结果显示:第一,融资流动性与公司债的信用价差显著负相关;第二,融资流动性风险对公司债信用价差的影响存在异质性。当融资流动性增加时,融资流动性风险的提升会降低公司债的信用价差;但当融资流动性降低时,融资流动性风险的提升会增加公司债的信用价差。基于此,提出完善我国债券市场系统性风险管理提出的政策建议。
关键词：
融资流动性 流动性风险 公司债 信用价差
[期刊] 财会月刊
[作者]
王晓苏
非常规货币政策的频繁运用对债券市场存在较大冲击,会影响金融系统的稳定性。利用2010~2017年货币政策和公司债相关数据,实证分析了货币政策和融资流动性对公司债信用价差的影响机制。研究结果显示,广义货币供应量、公开市场净投放量等货币政策变量和融资流动性均会对公司债信用价差产生显著影响。进一步研究发现:广义货币供应量对公司债信用价差的主要影响机制是通过融资流动性来传导的;公开市场净投放不仅可以从融资流动性渠道对公司债信用价差产生影响,还可以从融资流动性以外的渠道来对公司债信用价差产生影响。
关键词：
信用价差 货币政策 融资流动性 公司债
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李少昆 朱晶晶 蒋涛
利用20112015年我国公司债券市场数据和金融市场数据,分析融资流动性和融资流动性风险对公司债信用价差的影响。实证结果显示:第一,融资流动性与公司债的信用价差显著负相关;第二,融资流动性风险对公司债信用价差的影响存在异质性。当融资流动性增加时,融资流动性风险的提升会降低公司债的信用价差;但当融资流动性降低时,融资流动性风险的提升会增加公司债的信用价差。基于此,提出完善我国债券市场系统性风险管理提出的政策建议。
关键词：
融资流动性 流动性风险 公司债 信用价差
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张茂军 李婷婷 叶志锋
借助公司债的结构化定价理论和多元回归方法,研究中国公司债信用利差的影响机理。利用Merton的结构化模型剖析了公司债信用利差的理论影响机理。进一步,以无风险利率、收益率曲线斜率、流动性、剩余期限、到期收益率波动率作为解释变量,构建多元回归模型,检验中国公司债信用利差的影响因素。研究发现:无风险利率、收益率曲线斜率对公司债信用利差影响显著,流动性因素对公司债利差解释能力较弱。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
唐丽春 王勔追 刘晨
基于1257家主板上市公司2004—2014年的数据,运用分组固定效应模型,考量中国上市公司的股利政策。结果表明:相比其他估计技术,分组固定效应模型的研究结果更为准确。中国上市公司在股利分配政策上具有长远规划,股利政策存在异质性且缺乏稳定性,股利平均支付比率处于较低水平。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘鹏飞 晏艳阳
以２０１４年１月至１２月间信用评级发生调动的２７个样本公司债券为研究对象，运用事件研究法对这些评级变化所产生的公告效应进行研究。结果表明：在我们研究的事件窗口中，信用评级变化的公司债券会产生显著的负的公告效应，在公告发布之后的累积异常收益率为负。多元回归分析表明：公司债券的累积异常收益率与债券剩余期限和无风险利率显著正相关，与股票市场指数、债券流动性和公司净资产收益率负相关。
[期刊] 会计之友
[作者]
张哲 樊燕萍 宋星培
文章以山西省煤炭上市公司为研究对象,同时考虑了时间虚拟变量,采用Eviews6.0统计软件对资本结构影响因素进行实证研究。研究发现,企业资本负债率与企业规模、成长性和企业独特性存在显著的正相关关系,与盈利能力、偿债能力和营运能力显著负相关。研究结果还表明,山西省煤炭上市公司从2008年开始集中出现的大量并购活动对企业负债率存在明显影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈治
本文运用"反事实"分析方法将分行业固定资产投资跨期变动分解为增长变动、排序变动和份额变动,并在此基础上运用全国30个省市(除西藏外)的面板数据分析各种变动对经济增长的跨期影响。结果表明行业投资增长变动和排序变动对经济增长有负效应,行业投资份额变动对经济增长具有显著的正效应。针对不同变动产生的不同效应,本文提出了优化行业固定资产投资结构的政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孙庆瑞 戴立洪 欧阳刚
只有更好地服务客户,才能更好地赢利,因而近代固定收益产品创新主要是投资银行根据客户的不同需求费尽心思设计出来的。
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