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[期刊] 财会月刊
[作者]
高璐
基于《美国财务会计准则第１５７号——公允价值计量》的公允价值层级理论，以我国１４家上市商业银行２００８～２０１４年的相关财务数据为研究样本，实证研究公允价值层级信息、银行外部审计与银行系统性风险溢出效应之间的关系。实证研究结果表明：第一、二、三层级公允价值资产以及第二、三层级公允价值负债对银行系统性风险溢出效应的正向作用明显，且逐层增加，但第一层级公允价值负债的影响并不显著；银行外部审计有助于抑制三个层级公允价值资产和负债对银行系统性风险溢出效应的不利影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙丽霞
本文基于公允价值层级等相关理论,以2009-2015年我国14家上市商业银行相关数据为研究样本,分析了公允价值层级信息、银行公司治理与银行系统性风险之间的关系。研究发现:按第一、二、三层级计量的公允价值资产以及按第二、三层级计量的公允价值负债对银行系统性风险的正向作用明显,且逐层增加;完善的银行公司治理有助于抑制三个层级公允价值资产和负债对银行系统性风险的不利影响,且抑制作用也逐层提高。根据结论的启示,商业银行应充分披露公允价值各层级相关信息,努力完善银行公司治理机制,提高公允价值各层级信息透明度及质量,以防范银行系统性风险和维护金融稳定。
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙丽霞
本文基于公允价值层级等相关理论,以2009-2015年我国14家上市商业银行相关数据为研究样本,分析了公允价值层级信息、银行公司治理与银行系统性风险之间的关系。研究发现:按第一、二、三层级计量的公允价值资产以及按第二、三层级计量的公允价值负债对银行系统性风险的正向作用明显,且逐层增加;完善的银行公司治理有助于抑制三个层级公允价值资产和负债对银行系统性风险的不利影响,且抑制作用也逐层提高。根据结论的启示,商业银行应充分披露公允价值各层级相关信息,努力完善银行公司治理机制,提高公允价值各层级信息透明度及质量,
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐苑清 童中文
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关键词：
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 南方金融
[作者]
张兆旺 刘阳 王琛玥
信贷渠道是货币政策传导的重要渠道。本文使用我国１４家上市银行２００６年第１季度至２０１６年第１季度的面板数据，研究商业银行资本约束对货币政策传导有效性的影响。研究结果表明：对于大型商业银行，资本约束越强，货币政策传导效果越好，而对于股份制银行及城市商业银行，情况正好相反；经济增速越快，资本约束对货币政策传导有效性的影响越强；资本约束越弱，扩张性货币政策传导效果越好，而紧缩性货币政策传导效果不受资本约束的影响。上述研究结论的政策含义是：货币当局实施宏观金融调控，应充分考虑到不同类型商业银行对数量型和价格型货币政策的敏感性，有针对性地使用调控工具；银行业监管机构要考虑银行信贷的顺周期性，在经济周期．．．
[期刊] 上海经济研究
[作者]
邓雄
本文从我国14家上市商业银行2008-2012年的面板数据出发,通过实证模型分析商业银行股权结构与冒险行为、破产风险之间的关系。结果表明:政府直接持股作为一种次优手段,抑制了银行资产配置过程中的冒险行为,风险偏好更趋于保守;第2-10股东或持股超过5%的股东持股对银行的冒险行为和破产风险关系不显著,中小股东对大股东没有起到制衡作用;外资股东的存在对银行的冒险行为不存在稳定性影响;较高的资本充足率增大了银行的冒险行为,促使银行在作投资决策时会比较大胆激进;银行总资产规模越大,抗风险能力越强。鉴于此,本文提出:一是健全和完善银行内部治理机制;二是注意政府持股可能产生的"软约束问题",规范政府行为,...
关键词：
商业银行 股权结构 冒险行为 破产风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 投资研究
[作者]
肖崎 邓少慧
近年来我国商业银行积极开展轻型化转型,本文从多个层面分析我国商业银行轻型化发展的现状,阐述了商业银行轻型化转型对系统性风险产生影响的作用机理,并以2008-2017年我国14家上市商业银行为研究样本,实证检验我国商业银行轻型化转型对系统性风险的影响。研究发现:金融危机后的十年我国商业银行呈现出明显的轻型化转型趋势,不同层面的轻型化转型对系统性风险的影响效果并不一致,监管当局应该关注商业银行轻型化转型可能对宏观金融稳定带来的影响,完善宏观审慎监管,有效地防范系统性风险。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
王曼舒 刘晓芳
银行业的激烈竞争使得利息收入业务对银行利润增长的贡献有限,越来越多的银行开始积极拓展服务,开辟非利息收入来源。本文基于中国14家上市商业银行2008-2010年季度数据,定量分析了商业银行收入结构对盈利能力的影响。结果表明,商业银行的非利息收入占比(手续费及佣金收入占比)和净息差对银行的盈利能力的影响都是正向的。商业银行在优化收入结构时必须控制成本费用才能使银行的盈利能力不断提高。国有控股银行的非利息收入占比要远远高于其它商业银行,且与盈利性成正向关系。全国性股份制商业银行和城市商业银行的非利息业务还很不完善,收入结构与盈利能力的回归系数不显著。商业银行盈利能力与宏观经济表现出一致的增长性。适...
关键词：
商业银行 收入结构 盈利能力
[期刊] 统计研究
[作者]
基于面板数据分析的中国微观金融问题研究课题组 黎实
本文基于商业银行的特殊性,考虑会计公允值约束,选用招商、深发展、浦发展、华夏、民生、兴业银行等上市股份制商业银行2000-2007年的样本数据,运用删失面板数据建模技术,选择适当的控制变量,分析了股权集中度和股东性质2个维度8项指标所描述的商业银行股权结构对商业银行3个维度7项结构指标的正面绩效和3项结构指标的负面绩效的影响。实证分析结果表明,在各家银行绩效异质性和会计公允值制度的约束下,本文从绩效构成结构方面,更为深入系统地揭示了股权集中度和股东性质对上市商业银行流动性、盈利性、成长性等正面绩效以及竞争结构、监管压力和资产质量等负面绩效的依存关系;各家上市商业银行绩效在结构方面存在异质性;测度股权结构对商业银行绩效的影响效应时,考虑公允值制度与否,所得结论在结构上有着显著的差异性甚至相反的结论。
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