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[期刊] 特区经济
[作者]
廖洋琴 ANWAR SAAD
本文构建基于百度指数的公众关注度指标,运用TVP-VAR模型实证分析了公众关注度与深圳房价之间的动态时变关系。结果表明,公众关注度与深圳房价互相影响,并且相互作用的力度会受到房地产市场信息变化的影响;公众关注度对深圳房价的正向推动作用在中长期更为显著,深圳房价的上涨对公众关注度的提升在中短期更突出。因此公众关注度的上升会使深圳房价未来仍保持在高位并呈现温和上涨趋势,基于此,本文提出拓展异地发展空间、利用关注度指标进行市场监测预警、完善房产市场信息机制等政策建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
贺星源 易家权 李新
居民杠杆率过快攀升与房地产价格持续上涨极易影响金融稳定。本文构建中国金融稳定指数(FSI),建立TVP-VAR模型考察居民杠杆率、房地产价格与金融稳定之间的动态时变关系。研究结果表明：(1)居民杠杆率与房地产价格之间存在自增强循环效应；(2)居民杠杆率攀升与房地产价格上涨会对金融稳定造成负向冲击，且长期效应大于短期效应；(3)受预期变化、政策调控等因素影响，特定时点下居民杠杆率与房地产价格间存在负效应，不同期限内居民杠杆率、房地产价格变化对金融稳定的影响差异较大。因此，监管部门应保持杠杆率水平合理、适度，坚持“房住不炒”,维护金融系统稳定运行。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
巫秀芳 郭亮
通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,三者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。
关键词：
股市流动性 杠杆率 股市波动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孙焱林 张倩婷
美联储加息对中国产出的影响受中国制度变迁、对外开放度、经济景气度等多因素影响，并因时而异。本文基于国际货币政策溢出效应理论，选取中美两国１９９６－２０１５年的季度数据，建立ＴＶＰ－ＶＡＲ模型，分析美联储加息对中国产出影响的时变特征与结构性变动，并从汇率和利率两个渠道进行解释。结果表明，１９９９年和２００４年的正向刺激分别得益于逆向调控刺激信贷和人民币贬值促进出口，而当前全球经济依然疲弱，资本流出和美国进口需求下降的负面效应凸显，冲击表现为负。最后，依据研究结果和对美联储加息进行的预判给出中国对冲其负面效应的政策建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
姜伟 闫振坤
毋庸置疑,货币政策在稳定经济和促进经济增长方面发挥着极其重要的作用。本文选取我国的货币增长率、利率、汇率、消费者信心、通货膨胀率和经济增长率的月度数据,采用能够反映时变特性的TVP-VAR模型,分析在消费者信心的预期效应框架下我国的货币政策对宏观经济的时变影响。从时变的角度看,消费者信心和货币政策中介指标对货币政策最终目标的影响具有时变性;利率、汇率对通货膨胀的调节作用逐渐增强,基于货币增长率对经济增长的调节并未减弱,反而日渐成熟;消费者信心在货币政策传导渠道的预期效应是通畅的,能够长期有效抑制通货膨胀、促进经济增长。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
卞雨晨 顾海峰
本文通过构建TVP-VAR模型就气候风险对跨境资本流动的时变冲击及其传导渠道进行实证分析。研究结果表明,气候风险会通过提升经济政策不确定性和引起大宗商品价格上涨而引发短期跨境资本外流,但随着气候风险影响减弱,资本外流现象会逐渐得到缓解并出现资本回流。进一步研究发现:近年来气候风险对财政政策不确定性和金属类大宗商品价格的正向冲击力度有所上升;贸易政策不确定性增强和家畜类商品价格上涨对跨境资本短期流出的冲击力度较大,货币与汇率政策不确定性增强和纺织品类商品价格上涨对跨境资本长期流入的冲击力度较大。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘金全 付卫艳 刘达禹
近年来,许多研究认为,经济变量间的作用机制在不同的水平值下存在着显著差异。随着经济变量水平值的变化,经济系统中各变量间的作用机制也可能发生改变。本文使用TVP-VAR模型及其冲击反应函数,从动态的角度刻画经济增长率的波动机制,并以典型时点为例,对经济变量间作用机制的改变和迁移进行检验。实证结果表明:TVP-VAR模型对时点信息的捕捉能力较强,在样本期间内,经济增长与通货膨胀率之间的作用机制发生了显著的结构性转变。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 彭红枫 李艳丽
由于汇率制度改革以及外部宏观经济因素的影响,中国外汇市场压力(EMP)表现出明显的结构突变现象,本文运用变系数向量自回归(TVP-VAR)模型来刻画该背景下EMP与货币政策的非线性动态关系。实证结果表明,国内货币供给对EMP影响并不显著,而国内经济增长、中美利差、通货膨胀对EMP存在明显影响,且在不同的经济周期阶段表现不同。因此,调整经济增长结构和减少外部性才能从根本上减少外部市场非均衡带来的人民币升值压力问题。此外,通货膨胀对经济增长的负面影响非常显著,而EMP和信贷数量变动对通货膨胀的短期影响较大,因此政策当局应协调运用信贷政策和汇率政策抑制物价的过快上涨。
关键词：
外汇市场压力 变系数模型 货币政策
[期刊] 亚太经济
[作者]
杨阳 干杏娣
基于考虑参数时变特征的TVP-VAR模型,研究美国非常规货币政策对中国产出的溢出效应,并详细考察了利率、汇率以及资产价格三个渠道的传导机制及影响。实证结果显示:第一,美国非常规货币政策总体上恶化了中国产出,降低了货币市场与债券市场收益率,导致人民币汇率升值、资产价格上升以及通货膨胀加剧。第二,利率、汇率以及资产价格三个渠道中,利率和资产价格渠道改善产出,汇率渠道则恶化产出,不过汇率渠道占主导;第三,美国非常规货币政策的退出对我国产出有小幅改善作用,但影响十分有限,其间还可能引发资本外流以及人民币贬值压力上升。以上结论表明,面对美联储货币政策不确定的潜在冲击,中国应进一步推动汇率改革,推进人民币国际化进程。
[期刊] 上海金融
[作者]
黄甫喆 陈孝伟
进入21世纪以来,我国老龄化程度不断加深,已经开始影响宏观经济运行。本文首先建立了一个老龄化影响经济增长路径的经济学理论模型,基于我国1990-2016年的宏观数据,构建了一个具有时变参数的向量自回归(TVP-VAR)模型,研究老龄化对于经济增长路径影响的时变效应。研究发现,老龄化负向影响储蓄率、产业升级和生产率,正向促进技术进步和就业率。但随着老龄化进程的不断深入,其对就业的影响有变成抑制作用的趋势。因此,本文建议政府积极完善老龄政策,提前布局发展养老服务业和老龄产业,并着力发挥老年人积极作用,降低老龄化对于经济增长的负面影响,进而保障经济平稳运行,保障我国顺利度过老龄化高峰期。
关键词：
人口老龄化 经济增长 TVP-VAR模型
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张桂娟 於忠祥
一、房价与地价的研究概况房地产价格包含了土地价格和建筑物价格,但却不是简单地将二者价格相加即可。土地价格是房地产价格的基础,房地产价格包含了土地价格,土地价格则是隐含于房地产价格之中。随着房地产业的蓬勃发展,对于房价与地价之间的关系,众多学者和专家分别从不同的角
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
兰峰 焦成才
近年来,商品住房价格受多变量因素动态作用呈现出较大的波动现象,而各因素对商品住房价格的作用机理表明其具有不同的相关性和显著性。研究采用深圳市为样本数据,基于时间序列回归模型并引入时变和随机因子,构建了随机波动时变参数(TVP-SV)模型,通过分析影响商品住房价格的供给和需求因素指标,运用Gibbs抽样方法估计模型参数,针对2000-2015年影响深圳市商品住房价格变动的因素进行动态分析,实证研究表明,小学学生数量、商品住房供应量和土地价格对深圳市商品住房价格波动的影响最为显著。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘璐 王晋斌 郝超鹏
本文使用TVP-VAR方法从时变角度对信贷、房价、股价和GDP之间的关系进行实证研究。研究发现:(1)中国信贷扩张仅在特殊时期大幅拉升房价,对股价短期波动影响显著,能够提升GDP。(2)房价提升促使信贷收紧,对股价短期波动影响显著,对GDP的作用在2012年10月左右由正转负。(3)股价上升会拉升信贷,对房价也有拉升作用,对GDP则有轻微的负向作用。
关键词：
信贷 房价 股价 GDP TVP-VAR
[期刊] 会计之友
[作者]
李丽 曹欣 丁文丽
随着我国利率市场化的不断推进，利率对股价的影响引起了学术界的广泛关注。文章以投资者情绪为中介变量，根据预期效应与羊群效应理论，使用2005年6月至2021年5月相关月度数据，构造带有随机波动的时变参数向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，研究不同经济时期利率对股价的间接时变影响。研究发现：在短期，利率对股价的影响具有显著性和时变性，且利率通过投资者情绪间接时变影响股价的传导机制在短期内显著，投资者情绪对股价的影响较为平稳。在不同经济时期，利率对投资者情绪的影响与投资者情绪对股价的影响皆不对称，利率通过投资者情绪间接影响股价的过程存在时滞，时滞为2—4个月。最后，文章从政策实施者、市场监管者及投资者三个角度提出促进中国证券市场高质量发展的政策建议。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘金全 毕振豫
我国房地产市场素有"政策市"之称,而频繁的宏观调控不可避免地会产生政策不确定性的问题。本文在经济政策不确定性的视角下,通过LT-TVP-VAR模型研究了货币政策对房地产价格的调控效应以及不确定性对房价的溢出效应。研究结果显示,货币政策对房价的调控效果具有显著的时变特征与非对称性,经济政策不确定性会削弱货币政策对房价的调控效果。同时,不确定性本身也会对房价产生明显的溢出效应。为此,政府应当加强预期管理,保持政策的连贯性与一致性,以降低经济政策不确定性对货币政策以及房地产市场的影响。
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