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[期刊] 财贸经济
[作者]
苗文龙 张思宇 钟伊云
2008年金融危机后,全球信贷网络结构发生明显变化。本文基于2005年第1季度—2020年第2季度的24个国家/地区银行部门的跨境信贷债权债务数据,研究全球跨境信贷网络结构变动及其对系统性金融风险传染的影响。分析表明,(1)全球跨境信贷债权债务网络中,美、英、德、日等发达国家的中心地位进一步强化,同时,金融区域化进程明显。此时,金融网络整体风险状况主要取决于中心层国家/地区金融体系的稳定性,及其与其他国家/地区之间金融交易规模的波动性。(2)全球跨境信贷债权债务风险网络中,经济规模次于美、英、德、日、法的其他发达国家/地区,跨境信贷具有较高的不稳定性,在一定条件下更可能成为全球金融危机爆发的脆弱环节。(3)中国内地跨境信贷网络结构较为均衡,有利于降低其他国家/地区通过全球跨境信贷网络对我国的风险冲击。因此,既要密切监测全球跨境信贷网络中心强化和网络结构不平衡性加剧后中心层国家/地区的金融风险状况,又要加强对波动幅度较大的外围层国家/地区金融风险的监测力度。
[期刊] 财贸经济
[作者]
苗文龙 张思宇 钟伊云
2008年金融危机后,全球信贷网络结构发生明显变化。本文基于2005年第1季度—2020年第2季度的24个国家/地区银行部门的跨境信贷债权债务数据,研究全球跨境信贷网络结构变动及其对系统性金融风险传染的影响。分析表明,(1)全球跨境信贷债权债务网络中,美、英、德、日等发达国家的中心地位进一步强化,同时,金融区域化进程明显。此时,金融网络整体风险状况主要取决于中心层国家/地区金融体系的稳定性,及其与其他国家/地区之间金融交易规模的波动性。(2)全球跨境信贷债权债务风险网络中,经济规模次于美、英、德、日、法的其他发达国家/地区,跨境信贷具有较高的不稳定性,在一定条件下更可能成为全球金融危机爆发的脆弱环节。(3)中国内地跨境信贷网络结构较为均衡,有利于降低其他国家/地区通过全球跨境信贷网络对我国的风险冲击。因此,既要密切监测全球跨境信贷网络中心强化和网络结构不平衡性加剧后中心层国家/地区的金融风险状况,又要加强对波动幅度较大的外围层国家/地区金融风险的监测力度。
[期刊] 经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙 闫娟娟 沈悦
在金融全球化发展背景下,各个国家的金融市场连接形成复杂的金融网络。其中一国发生系统性金融风险或金融危机,必然通过该网络传染到其他国家,并且在传染的过程中可能产生放大机制引发全球金融危机。本文在分析中、美等6国经济事实的基础上,以2007—2019年日频数据为基础,测度全球14个主要国家(地区)货币市场、资本市场的跨市场金融网络,计算这一时段国际重大风险事件冲击下的全球系统性金融风险的传染效应。结果表明:全球系统性金融风险通过各国货币市场、资本市场进行交叉传染,资本市场的风险传染效应大于货币市场,但货币市场通过对本国资本市场的影响进而对其他国家金融市场的风险传染效应不容忽视;美国、英国是全球系统性金融风险的主要输出国家,且美国的风险输出效应大于英国;中国和欧元区国家是全球系统性金融风险的净输入国家,中国的净输入效应小于欧元区国家;美国等国家资本市场、货币市场的风险波动会显著影响到中国资本市场的风险状况。因此,根据主要国家金融市场风险波动幅度及时监测国内系统性金融风险、实施精准货币政策、改进宏观审慎监管、加强国际政策协调非常必要。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石大龙 白雪梅
异质的金融网络结构中,危机传染效应所引起的系统性风险不同。本文基于复杂网络理论,研究随机网络、小世界网络和无标度网络这三种金融网络中危机传染对系统性风险的影响。首先构建有向加权的银行间随机网络、小世界网络和无标度网络,并根据网络结构确定网络中每个银行的资产负债表。其次模拟分析两类随机冲击和两类目标冲击下,不同网络结构中风险传染所引起的系统性风险状况。结果显示:无标度网络面对冲击时的稳定性更高,但当连接最多的银行遭受冲击时,这种网络结构极端脆弱;随机网络面对目标冲击具有最高的稳定性,但面对随机冲击则更加不稳定;金融网络呈现出"稳健而脆弱"的特性。
[期刊] 当代财经
[作者]
党印 苗子清 孙晨童
识别和化解区域层面的金融风险是防范系统性金融风险的重要方面。基于网络分析方法和SIRS传染模型考察2011—2020年中国各省系统性金融风险的关联关系、相对差异和传染情况发现，各省区域系统性金融风险表现为明显的网络形态，金融风险的省份关联愈加密切。地理位置较偏远、经济发展较慢、金融监管较宽松的省份是风险溢入的集中区域，地理位置较优越、经济发展较快、金融监管较严格的省份是风险溢出的主要区域。各省在系统性金融风险传染网络中可以聚类成“净溢出”板块、“经纪人”板块、“双向溢出”板块和“净溢入”板块等，各板块在风险传染网络中发挥的作用不同。因此，各省需提前制定预案并加强定向管控和监测，采取区域差别化的风险防控措施，促进区域经济协调改革和发展，以更好地防范化解区域系统性金融风险。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王子丰 周晔
基于2008年1月1日至2017年12月31日30家中美上市银行的数据,运用Graphical LASSO算法估计和可视化了中美银行间的高维网络结构关联度,同时运用网络中心性、簇系数、小世界效应指数、网络密度等指标刻画银行网络拓扑结构特征和银行间系统性风险传染路径。研究发现:总体上中美银行之间的关联度较弱,系统性风险跨境传染的路径较少;大型银行及系统重要性银行在网络中的影响力较强,部分股份制银行也具有较强的信息溢出效应和调节能力,并且具有一定的小世界效应;金融危机或股灾期间,跨国银行网络的小世界效应和网络密度会增强,国内银行网络的小世界效应也会略有提升,系统性风险的传染路径也随之拓宽。强有力的救助计划或调控政策可以有效抑制,甚至削弱银行网络中的小世界效应,防止系统性风险通过关键节点向其他银行蔓延。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张宗新 陈莹
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与溢出效应评估,直接关系到我国金融体系重大风险的防范与化解。本文基于金融压力指数法进行系统性金融风险动态测度,构建跨部门风险溢出网络,论证多维风险因子对系统性金融风险驱动作用的结构性差异和系统重要性。研究结果表明:第一,危机时期,跨部门风险协同运动趋势明显,风险跨部门溢出方向和强度均具有非对称性。第二,外汇市场、债券市场和房地产市场是主要的风险溢出方,在危机时期,金融机构、股票市场和外汇市场是系统性金融风险重要的传播渠道。第三,股票市场估值水平、投资者情绪和经济政策不确定性对系统性金融风险水平的驱动作用呈倒U型,在系统性金融风险测度指数分布的右尾,大宗商品价格波动的驱动作用最大。第四,随机森林算法测度的风险驱动因子重要度证明,投资者情绪和大宗商品市场价格波动因子对系统性金融风险拐点的出现具有关键性影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈里璇 陈雨恬
本文构建"全球金融市场与经济政策不确定性"的非线性关联网络,对全球19个主要国家(地区)的经济政策不确定性(EPU)与系统性金融风险传染关系展开研究。结果表明,股票市场是风险的主要输出方,而外汇市场则是风险的主要接受者,两者之间存在非对称传染效应。分样本研究发现,危机期间风险传染更加明显,且EPU在风险传染中发挥着重要作用;同时,股票市场是风险的源头,对外汇和EPU具有较强的溢出效应。近四年的分析发现,风险传染沿着"股票市场→经济政策不确定性→外汇市场"这一途径扩散开来。进一步的分析发现,境外金融市场会对中国大陆金融市场产生显著的风险传染,中国香港金融市场则容易遭受外部冲击。此外,美国资本市场会对全球造成明显的风险冲击,全球EPU(尤其美国EPU)是引发全球金融市场震荡的重要因素。
[期刊] 中国软科学
[作者]
胡宗义 黄岩渠 喻采平
本文建立了一个互信息系数网络模型,以我国上市金融机构2014-2016年总市值数据为研究对象,利用互信息系数矩阵时间序列、各时点的最大生成树与相关性网络等研究了网络相关性、结构与系统性风险的关系。结果表明,我国金融系统的相关性与系统性风险没有单调关系,但可以用相关性预测系统性风险;网络结构在受到冲击后更加中心化;针对网络相关性、结构与系统性风险的关系,提出了一种利用相关性干预系统性风险的方法。最后分析了我国当前系统性金融风险,给出了政策建议。
关键词：
系统性风险 相关性 结构
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邓向荣 曹红
以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征，影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络，可视化系统性风险爆发后的风险传染路径，并通过节点出度、传染轮次、Ｋ－核分解值、ＬｅａｄｅｒｒａｎＫ值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明，中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联，部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用，规模与风险传染能力并非完全线性相关，机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模．．．
关键词：
系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
张瑜 朱衣豪
为防范与化解短期跨境资本流入引发国内系统性金融风险,本文采用2005年5月至2019年8月的月度数据,构建SV-TVP-VAR模型对我国的短期跨境资本流入、资产价格和系统性金融风险的动态关系进行检验。研究结果主要有:短期跨境资本流入在同期会使系统性金融风险下降,但是在短期内则会出现逆转;短期跨境资本流入会抬升股价与房价,然而,股价上涨会导致系统性金融风险下降,房价上涨会导致系统性金融风险上升,这表明短期跨境资本投资不同的资产对国内系统性金融风险的冲击会具有差异性;金融开放、房价调控与股市监管政策对变量之间的关系产生了不同程度的影响。
[期刊] 银行家
[作者]
欧阳正杰
在美元加息、经济增速下降的背景下,我国的跨境资本流动规模不断上升,有可能引发严重的系统性金融风险。跨境资本流动可能引致的我国系统性金融风险主要包含资金外流、对金融稳定产生不利冲击和对经济增长产生负面影响的风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
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