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[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 王雪杰 刘志强
本文采用系统性风险度量新指标LASSO-ΔCoVaR,构建全样本时期及各极端时期全球股票市场系统性风险传递网络,考察全球股票市场系统性风险传递水平及结构特征,并着重对极端状态下的风险传递进行分析。研究发现:第一,无论风险输入水平还是风险输出水平,不同股市的动态变化趋势大体一致,但波动幅度迥然不同,且单个股市风险输出水平的波动幅度远大于风险输入水平;第二,成熟经济体经济基本面恶化往往会增强其股市的系统性风险贡献,而新兴经济体则不同;第三,法国、荷兰、中国香港、德国和英国股市的风险溢出水平较高,同其他股市间的风险传递途径较多,是系统性风险传递网络中的核心节点;第四,我国股市与全球股市间的风险关联较弱,但我国股市潜在风险来源面广,同区域股市及金砖国家股市在我国股市与全球股市间的风险传递发挥重要作用。
关键词：
系统性风险 关联网络 风险传递 极端事件
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘海云 吕龙
本文利用因子多元随机波动模型(MSV),计算全球40个股票市场间的溢出风险价值(ΔCoVaR),在此基础上利用社会网络方法构建系统性风险溢出网络,分析国际股票市场风险溢出的整体特征。研究发现:全球金融风险溢出存在明显的非对称性,开放的发达国家对外风险溢出程度最高,开放的发展中国家主要遭受来自外部的风险溢出;全球风险溢出网络存在明显的无标度性和小世界性,少数市场在风险溢出中发挥着更重要的作用,后危机时代依然潜藏巨大风险;中国在全球风险溢出网络中处于相对边缘的位置,中国香港既是内地市场的直接外部风险来源,也是内地市场与外部冲击的重要中介。
关键词：
系统性风险 风险溢出 随机波动 社会网络
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
胡颖毅
采用滚动窗口式的主成分分析法对中国股票市场的系统性风险进行衡量，并对中国股票市场的涨跌特点进行分析。结果表明，中国股票市场的系统性风险在近１５年中具有显著的时变特征。总体来说，系统性风险呈现逐步下降的趋势。进一步的分析表明，系统性风险与股票指数存在显著的负相关。当股市处于上涨期时，股票市场系统性风险下跌；当股市处于下跌期时，股票市场系统性风险上涨。制造业对股票市场系统性风险贡献较大，金融业则贡献较小。
关键词：
股票市场 系统性风险 主成分分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
梁琪 常姝雅
本文依据全球股票市场波动率划分低波动和高波动，通过构建高低波动风险溢出网络，探究全球股市系统性风险演变的特征，并识别积聚和爆发阶段的风险源头和传染结构。研究发现：第一，全球股市系统性风险具有顺周期性，且低波动溢出水平具有前瞻性，可有效预警系统性风险。第二，相较于低波动溢出范围大、水平低的特征，全球股市高波动具有溢出范围小、水平高的特征。第三，风险传染具有一定的结构稳定性，同区域、同组织股市间风险溢出水平较高；但在高波动状态时，尤其是危机期间，跨区域、跨组织股市间风险溢出水平明显上升。第四，不同股市在网络中扮演的角色不同，且具有时变性，发达经济体股市主要为风险输出方，新兴市场股市主要为风险输入方。上述结论对全球股市系统性风险的有效预警和准确防范具有参考价值。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘成立 王朝晖
本文利用包含牛市疯涨、股市危机和危机后修复三个阶段的高频数据,通过Johansen协整检验、Granger因果检验、分位数回归和滚动窗口法,对我国上市交易的上证50、沪深300和中证500股指期货与股票市场之间的价格领先关系和风险预警作用进行了系统深入的研究。研究结果表明,期货价格对现货价格的引领呈U型特征,不同涨跌情形下,期货对现货的引领程度存在显著差异,在暴涨和暴跌行情中,期货对现货的引领作用更强。股指期货对股票市场有很强的风险预警作用,并且风险预警强弱与市场风险正相关,市场风险越大,风险预警作用越强。即便受到交易限制,股指期货仍然具有很好的价格引领作用和风险预警作用。股市危机期间,交易所于2015年7月6日率先出台限制中证500指数期货交易的政策是正确且有效的措施。市场稳定后可以逐步放开股指期货交易,首先放开上证50股指期货限制交易,其次是沪深300股指期货,最后是中证500股指期货。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杜敏杰 田新民
笔者根据股票市场上庄家和散户的交易行为特征,建立了股票价格波动模型,从而揭示了股票非系统性风险的形成机制。(1)交易行为不一致性的提高将增加股票的非系统性风险;(2)庄家交易比重的提高将增加股票的非系统性风险等。实证结果表明, 股票的非系统性风险与庄家交易比重之间成显著的正向对数线性关系,从而支持了模型得到的结论。
关键词：
非系统性风险 交易行为 庄家
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 张珂 周欣
应用Ｃｏ Ｖａ Ｒ方法对２００５年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究，研究发现：亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大，各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化，且系统性风险的传递需要一定的时间，同时系统性风险可以通过相互关联的股票市场间接传递。
关键词：
条件风险价值 系统性风险 股票市场
[期刊] 特区经济
[作者]
吉洁
实施熔断机制后我国股票市场的系统性风险发生变化,本文通过测算5种指数的系数,依据资本资产定价模型来分析熔断机制对我国股票市场系统性风险的影响,得出结论如下:(1)实施熔断机制增大了股票市场的系统性风险,暂停熔断机制有助于降低股票市场的系统性风险;(2)暂停熔断机制降低股票市场系统性风险的作用还不充分。熔断机制之所以在中国以失败告终,其原因主要有以下几方面:规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足;组织管理行政化;中国市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率;缺乏与制度相关的政策配套。
关键词：
熔断机制 股票市场 系统性风险 系数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
薛昕 卜南扬 曹杰 朱子姝
本文以资本资产定价模型(CAPM)作为广义自回归条件异方差模型(GARCH)的均值方程,对2001年11月1日到2006年10月31日上海股票市场和香港股票市场的系统风险进行研究,并借助协整理论和Granger因果关系检验对这两个市场的系统风险之间的传递效应进行分析。结果表明,在研究期内,上海股票市场的系统风险急速下滑,其股价抗政策性风险的力量在加强;而香港股票市场的系统风险保持相对稳定。另外,Granger因果关系检验结果显示,在以过去五年的数据为样本时,系统风险从香港股票市场传递到上海股票市场;在以过去两年的数据为子样本进行检验时,恰好相反,系统风险由上海A股市场传递到香港股票市场。基于两...
[期刊] 上海金融
[作者]
张维 王平 熊熊
本文通过研究印度股票市场及其对应的指数期货市场的信息传播规律,为我国建立股指期货市场提供科学的借鉴。本文的结果表明,印度期货市场收益率与现货市场收益率之间存在双向Granger因果关系：期货市场对现货市场具有波动性传递作用,现货市场对期货市场也具有波动性传递作用。对印度市场来说,因为来自于现货市场的方差占总方差的39．03%,小于来自期货市场的60．91%,所以期货市场的价格发现功能具有主导作用。这个结论可以指导投资者对交易市场的选择和监管机构监管策略的选择。
关键词：
印度 股指期货 VAR模型
[期刊] 统计研究
[作者]
刘庆富 华仁海
为探索股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递效应,本文从日间交易信息和隔夜信息两个角度对沪深300股指期货市场和沪深300指数现货市场进行了实证研究。实证结果显示:股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递是双向的,股票现货对股指期货的风险溢出要大于股指期货对股票现货的风险溢出;并且,一市场收益对另一市场收益的影响具有正向杠杆效应,一市场风险对另一市场风险的冲击却具有反向杠杆效应;此外,尽管只有股指期货市场的隔夜信息对其日间收益具有预测能力,但任一市场的隔夜信息对另一市场的日间波动均存在显著的冲击效应。
关键词：
股指期货 风险传递 隔夜信息 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
李燕 李湛 郝晓玲
文章使用递归图理论及非线性时间序列突变检测的启发式分割算法对股票市场崩盘前市场内生性结构突变时点的检测问题进行研究。通过对12个发达国家（地区）的金融市场和11个新兴国家（地区）的金融市场的崩盘事件进行分析发现：（1）股票市场崩盘前市场层流性特征值LAM会发生显著的大幅下降；（2）对金融危机期间美国股票市场的LAM序列进行递归分析发现，LAM序列呈现类分形自相似性结构，股票市场崩盘前LAM序列存在相变；（3）在市场崩盘前，市场的内生性结构会连续出现异常突变，且异常突变时点早于市场崩盘2到8个月的时间。
关键词：
股市崩盘 金融危机 非线性动力学 递归图
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明礼
股票市场的风险计量是财务理论研究的重要内容之一,也是股票投资者要考虑的重要因素之一。由于股票投资是一种高风险高收益行为,它要求在“风险一收益”中得到权衡,既要保证证券投资的安全性,也要取得证券投资的收益性。其中关于收益的计量,从上市公司方面来说,已有比较成熟的财务指标予以评价;从股票投资者方面来说,通过买卖差价的计算,收益也能得到明确的回答。所以说证券投资的收益计量已不构成任何困难。然而对于风
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
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