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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马中东 任海平
股市泡沫和金融风险密切相关。为了防范金融风险，促进金融业高质量发展，本文运用generalized sup ADF(GSADF)方法对道琼斯工业指数、富时100指数、DAX指数、CAC40指数与恒生指数等全球主要股市股指价格进行泡沫检验，测算股市泡沫存在的具体时期。研究发现：（1）美国股市、英国股市、德国股市、法国股市和中国香港股市五大股市在不同程度上都出现过泡沫，最近一次泡沫发生在2021年美股市场上；（2）欧美股市泡沫存续周期基本一致，存在显著的联动效应，都与恒生指数的关联性不强；（3）欧美股市泡沫演化过程具有相似性，美股市场变动对其他股指变动具有重要贡献。最后，提出为实现中国股市的高质量发展，需要增强股票市场防范化解风险的能力，提升应对国际风险外溢的能力，完善治理体系。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙继国 赵息
本文在对北京市房地产市场价格进行描述性分析的基础上,利用房地产投机泡沫检验模型对北京市各年度房地产泡沫进行了实证测度。研究结果表明,1998-2009年北京市房地产发展中基本都存在一定的投机泡沫。其中2000年后泡沫化有所减轻,2005年后泡沫化又开始加重,2007后房地产价格上涨加速,泡沫化剧烈。
关键词：
房地产价格 投机泡沫 泡沫度
[期刊] 经济问题
[作者]
张文龙 郑睿
运用ＧＳＡＤＦ泡沫检验方法对中国煤炭价格进行了实证检验，研究发现在２００３年１月至２０１４年１２月间我国煤炭价格经历了两次较为显著的泡沫时期，分别发生于２００５年９月至２００６年３月与２００８年年初至２００８年年末。进一步的实证分析表明，原材料库存指数可以作为煤炭价格变动的预警变量，这种预警效果在泡沫时期更加明显。结合国内实际情况进行分析，发现国内煤炭供给、国内煤炭需求、国际能源价格等是影响煤炭价格波动以及泡沫形成的关键性因素。不仅提供了一种灵敏检测煤炭价格泡沫和确定泡沫发生时段的方法，还发现了一种煤炭价格波动的预警变量，并且分析了煤炭市场泡沫生成以及破裂的原因，为投资者提供了一个预警的风向标．．．
关键词：
煤炭价格波动 价格泡沫 GSADF
[期刊] 开放导报
[作者]
游文峰
本文实证检验了上证综合指数和深证成份指数数据样本的泡沫水平,并利用单位根检验方法进一步对泡沫序列进行了分析,结论主要有:我国股票市场长期存在泡沫,多数时期泡沫水平都比较高,尤其在股指上升时,泡沫水平通常随之上升,可见泡沫对股市上涨的推动作用明显。而从2005年开始到2007年10月的股市新一轮上涨中,股市的泡沫成分也是空前规模存在的。我国股市泡沫总体上属于理性泡沫,但局部的非理性泡沫时有发生,而在股指快速上涨时,非理性泡沫最为严重。
关键词：
泡沫 股票市场 检验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王璇 葛新权
面对国内宏观经济下行压力和金融市场超预期等多因素挑战，我国内地股票市场易产生周期性泡沫与金融系统性风险问题。本文基于2011年9月至2023年7月我国部分股指数据，对可能存在的周期性泡沫进行存在性检验，探讨泡沫存在特征与泡沫期起止时间。构建R-Vine Copula模型识别风险传染的核心股指，建立条件结构探究传染相关性与传染机制。研究表明，样本期内股指序列均存在泡沫，情绪循环性和市场联动性是主板市场的股指泡沫的主要特征，创业板泡沫具有季节性和创新关联性。面对信息不对称挤压和羊群杀跌行为，要素之间的局部相互作用使泡沫的形成机制具有自组织性。进一步研究表明，股指风险传播强度在溢出效应影响下与连接层级成反比，呈现出动态相关性和非对称性属性。本文揭示了我国内地股票市场周期性泡沫的存在特征、形成机制和风险传播机理，为促进股票市场健康发展、构建风险监测与防范机制和探索资本市场服务实体经济效能提供了理论依据与经验支撑。
[期刊] 上海金融
[作者]
邵宇平
本文从关于股市泡沫的争论入手,综合梳理了关于泡沫理论、合理市盈率计算方法以及现值模型的发展脉络,并且利用动态Gordon模型测算了中国股票市场的合理价值以及泡沫程度。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
廖旗平
对泡沫的概念和度量工具进行了回顾,分析认为:股市泡沫是股市系统中由于信息发生变化和投资者预期的形成,导致股价持续偏离基本价值的过程,而且由于预期导致股市的复杂性,提出了基于预期的突变度量泡沫模型,并用一定时期的数据测量了中国沪深股市的泡沫程度,发现中国股市近期存在较高程度的泡沫。
关键词：
预期 泡沫 突变 度量
[期刊] 财经科学
[作者]
崔畅 刘金全
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶段是否存在泡沫现象进行对比分析。结果表明,长期来看我国股票价格和其内在价值之间存在着均衡关系,但短期内对均衡的调整是非对称的,即存在周期性破灭的投机泡沫,且自2001年下半年以来这种泡沫成分正在逐渐减退。在此基础上进一步揭示了我国股票市场价格波动的深层原因。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吉翔 高英
在对股市泡沫和反泡沫的概念界定和形成机理进行规范分析的基础上,使用对数周期性幂律模型对我国股市的泡沫与反泡沫进行了分时间段的实证分析,得出了我国股市具有分形特征、存在对数周期性幂律泡沫及反泡沫、沪深两市转制趋于同步等一系列结论,提出了中国应适时适当使用财政政策、完善股市对称性等政策建议。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
一、股市泡沫与有效性的概念股市泡沫（ｂｕｂｂｌｅｓｉｎｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ）有正向的和负向的两种，都可定义为理性预期假定下股市指数实际值与理论值之间的差别，在理性预期假定下如果这个差别有一个较大的累进正值时就会导致正向的股市泡沫，如果这个差别有一个...
[期刊] 工业技术经济
[作者]
全登华
股票价格受投资者“自我实现”预期的驱动,股票市场上存在理性投机泡沫。本文利用McQueen和Thorley(1994)检验理性投机泡沫的持续期依赖性检验方法,来检验中国股票市场是否存在理性投机泡沫,结论显示:中国股票市场存在理性投机泡沫,而且A股市场上的理性投机泡沫大于B股市场上的理性投机泡沫。
关键词：
理性投机泡沫 持续期依赖性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖旗平
文章回顾了泡沫的概念和度量工具,分析认为股市泡沫是股市系统中由于信息发生变化投资者预期的形成导致股价持续偏离基本价值的过程,而且由于预期导致股市的复杂性,提出了基于预期的突变度量泡沫模型,并用一定时期的数据测量了我国沪深股市的泡沫程度,发现我国股市近期存在较高程度泡沫。
关键词：
预期 泡沫 突变 度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈国进 颜诚 赵向琴
文章将前沿的向量自回归--对数线性化资产定价模型改写成状态空间形式,并与二元马尔科夫区制转换有机地结合,得到用于股市泡沫识别和预测的状态空间马尔科夫区制转换模型,以便在一个统一模型框架中解决股市泡沫的时变性和不可观察性。基于中国股市的实证研究表明:(1)该模型能够很好捕捉股市泡沫,识别泡沫的膨胀区制和破裂区制,估计泡沫在两个区制之间的转换概率。(2)中国股市泡沫具有周期性、持续性和不对称性特征。基于滤波概率和平滑概率的预测进一步支持了上述结论。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李想 刘小二
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%。
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