- 年份
- 2024(12342)
- 2023(17688)
- 2022(15293)
- 2021(14137)
- 2020(12245)
- 2019(28261)
- 2018(27631)
- 2017(52356)
- 2016(28589)
- 2015(32187)
- 2014(32091)
- 2013(31475)
- 2012(29116)
- 2011(26211)
- 2010(26382)
- 2009(24659)
- 2008(24215)
- 2007(21193)
- 2006(18003)
- 2005(16051)
- 学科
- 济(116736)
- 经济(116603)
- 管理(80909)
- 业(78323)
- 企(64981)
- 企业(64981)
- 方法(59549)
- 数学(52844)
- 数学方法(52059)
- 财(31178)
- 中国(29481)
- 农(29438)
- 学(25516)
- 贸(24703)
- 贸易(24695)
- 业经(24115)
- 易(24041)
- 制(20535)
- 务(20169)
- 财务(20107)
- 财务管理(20059)
- 地方(19705)
- 农业(19229)
- 企业财务(19063)
- 理论(18916)
- 融(18897)
- 金融(18894)
- 银(18139)
- 银行(18074)
- 技术(17708)
- 机构
- 大学(409671)
- 学院(407037)
- 济(165180)
- 经济(161891)
- 管理(156228)
- 研究(139283)
- 理学(136072)
- 理学院(134526)
- 管理学(131750)
- 管理学院(131020)
- 中国(104676)
- 科学(88488)
- 京(86222)
- 农(76634)
- 财(74431)
- 所(71728)
- 业大(66457)
- 研究所(65718)
- 中心(64625)
- 农业(61167)
- 财经(60106)
- 江(59612)
- 经(54894)
- 北京(53705)
- 范(51132)
- 经济学(50708)
- 师范(50399)
- 院(50137)
- 州(47102)
- 经济学院(46043)
- 基金
- 项目(281559)
- 科学(220572)
- 基金(206374)
- 研究(194696)
- 家(184309)
- 国家(182849)
- 科学基金(155495)
- 社会(122829)
- 社会科(116599)
- 社会科学(116564)
- 省(109334)
- 基金项目(108270)
- 自然(105520)
- 自然科(103212)
- 自然科学(103178)
- 自然科学基金(101347)
- 划(93890)
- 教育(91364)
- 资助(86533)
- 编号(76698)
- 重点(64373)
- 部(62092)
- 成果(61379)
- 发(58828)
- 创(58639)
- 科研(55669)
- 创新(54880)
- 计划(54501)
- 课题(53176)
- 教育部(52700)
- 期刊
- 济(168072)
- 经济(168072)
- 研究(111297)
- 中国(75986)
- 学报(73963)
- 农(66555)
- 科学(64563)
- 财(58431)
- 管理(55775)
- 大学(54849)
- 学学(51935)
- 农业(45170)
- 教育(40271)
- 融(35922)
- 金融(35922)
- 技术(35525)
- 财经(29448)
- 经济研究(28863)
- 业经(26412)
- 业(25508)
- 经(25301)
- 问题(22163)
- 统计(22139)
- 版(21035)
- 贸(20982)
- 策(20007)
- 技术经济(19845)
- 国际(19570)
- 理论(19546)
- 业大(19139)
共检索到590382条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 熊玲誉 宋佳馨
本文分别从数量指标和价格指标两个层面测度全球流动性,结合因子增广向量自回归模型(FAVAR)和具有时变参数的因子增广向量自回归模型(TVP-VAR)对2000—2017年全球流动性对国际大宗商品价格的影响进行分析。结果发现:2000年以来全球流动性的冲击对国际大宗商品价格影响显著,其中以数量指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为正,以价格指标衡量的全球流动性对商品价格冲击为负;自2004年开始,数量型流动性冲击对国际商品价格的影响不断增强,在金融危机前后有效推动了国际大宗商品价格的上涨,2010年以来数量型流动性的驱动作用有所减弱,而价格型流动性的负向作用在危机时更明显。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹国华 魏坤 李磊
研究表明，国际大宗商品价格波动会影响国内ＣＰＩ走势。据此，本文基于６８个时间序列数据，运用ＦＡＶＡＲ模型，实证分析了国际大宗商品价格波动对我国ＣＰＩ的影响。结果显示：整体上国际大宗商品价格波动对我国ＣＰＩ影响比较显著，ＣＲＢ指数的影响程度最大。此外，相对于农林类和金属类大宗商品，能源类商品价格波动的当期影响较小，但持续时间较长。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹国华 魏 坤
研究表明,国际大宗商品价格波动会影响国内CPI走势。据此,本文基于68个时间序列数据,运用FAVAR模型,实证分析了国际大宗商品价格波动对我国CPI的影响。结果显示:整体上国际大宗商品价格波动对我国CPI影响比较显著,CRB指数的影响程度最大。此外,相对于农林类和金属类大宗商品,能源类商品价格波动的当期影响较小,但持续时间较长。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
童雨
2002年以来,国际大宗商品价格出现剧烈波动,国外普遍认为"中国需求"在其中起到了很大的推动作用。因此,本文基于因素增强型向量自回归模型(FAVAR),利用相关数据实证检验了国际大宗商品价格波动的影响因素,研究结果发现,"中国需求"对大宗商品价格波动并未有显著的影响,在国际大宗商品定价中仍缺乏定价权,但情况在好转。
关键词：
大宗商品 价格波动 中国需求
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 张峻晓 李玥佳
本文运用因子增广型向量自回归模型(FAVAR)和时变参数因子增广型向量自回归模型(TVPFAVAR),从供需基本面、金融投机行为和货币因素三个层面提取基本因子,分析2000-2015年的油价波动。结果发现:来自基本面的供需压力和金融投机是影响油价运行的主要因素,发达国家大规模宽松货币政策使全球流动性对油价的冲击显著增强。全球原油产量大幅增加和美元汇率走高是造成2014年下半年以来油价加速下跌的主要原因。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
谭小芬 王欣康 张碧琼
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术，识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上，构建小波平滑向量自回归模型，分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地反映2000年以来国际大宗商品价格的共同变动趋势;全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用存在显著差异，全球经济周期的驱动作用时滞较长且相对持久，而全球金融周期的驱动作用则时滞较短且迅速衰减;全球经济周期和全球金融周期对2021年以来大宗商品价格“上行周期”的贡献度分别为25.82%和13.85%，而全球供应瓶颈和能源转型的贡献度则达到24.46%和6.95%。
[期刊] 财贸经济
[作者]
谭小芬 任洁
本文基于2000-2013年的月度数据和递归(Recursive)VAR模型,研究国际大宗商品价格的变化及中国因素的相对重要性。结果发现:实体经济需求和流动性水平相对供给因素对大宗商品价格的影响更为显著。中国因素对于不同种类大宗商品的影响存在差异,中国需求对铜、铝、锌的影响程度高于发达国家,而且影响的时间相对发达国家更为持久;但是,中国的流动性对大宗商品价格的影响程度普遍低于发达国家,而且影响时间更为短暂。金融危机期间大宗商品市场受发达国家需求的影响显著增强,量化宽松货币政策推升了大宗商品价格,表明金融危机及相关刺激政策影响了大宗商品市场的运行。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
肖争艳 安德燕 易娅莉
研究表明国际商品价格会显著影响我国CPI。因此,在制定调控物价的措施时,应关注国际大宗商品价格因素对我国价格水平的影响,其中尤其需要关注国际原材料价格的变动。此外,价格传导机制具有滞后性,因而防范通胀比治理通胀更重要。
关键词：
通货膨胀 预测 贝叶斯向量自回归模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谭小芬 刘阳 张明
本文基于1997-2012年的季度数据和向量自回归误差修正(Recursive VECM)模型,研究国际大宗商品价格的驱动因素及中国因素的相对重要性。结果发现,总需求是国际大宗商品价格的主要影响因素。中国因素对国际大宗商品价格的影响呈增大趋势,但是作用不如发达国家显著,而且其影响机制主要是总需求而非流动性。金融危机影响了大宗商品市场的运行机制,总需求对大宗商品价格的影响在危机时期比危机前更显著,而流动性对大宗商品价格的影响在危机前比危机中更显著。为减小国际大宗商品价格波动给中国经济带来的负面冲击,中国需要转变经济增长模式,提高在国际大宗商品定价中的主导权,同时密切关注发达国家货币政策对大宗商品...
[期刊] 投资研究
[作者]
谭小芬 张峻晓
本文通过提取基本因素的形式构造中国需求、国外供需压力、全球流动性、金融投机和美元汇率5个解释变量,结合因子增广型向量自回归模型(FAVAR)和时变参数因子增广型向量自回归模型(TVP-FAVAR)分析2000-2015年的油价波动。结果发现:2000-2008年,油价的攀升主要是由于新兴经济体高速发展引起的供需压力增加;投机行为和全球流动性在2009-2011年油价的上涨中发挥重要作用,但是在2012年以后其影响逐渐减弱。全球原油产量大幅增加和美元汇率走高是造成2014年下半年以来油价加速下跌的主要原因。过去15年中,中国国内的实体经济需求并不构成原油价格波动的主因,但中国需求对油价的影响正逐...
关键词：
原油价格 中国需求 供需压力 全球流动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 张小宇
为了进一步探究国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响及作用机制，本文选取国家发改委价格监测中心发布的国际市场商品现货价格指数，利用非线性ＳＴ－ＳＶＡＲ模型和广义脉冲响应函数分析了国际大宗商品价格变动与我国ＰＰＩ、ＣＰＩ价格指数的相互关系。实证结果表明，三者之间存在明显的非线性特征；国际大宗商品价格变动对我国ＰＰＩ与ＣＰＩ产生较为显著地正向影响；我国ＰＰＩ对ＣＰＩ不仅存在成本推动型影响，而且还存在从ＣＰＩ到ＰＰＩ的反向倒逼机制作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龙少波 胡国良 王继源
２０１２年２月以来，我国ＰＰＩ处于负增长区间运行的态势已经长达４０多个月，说明我国生产领域已在较长时间内处于通缩的状况。为了对比和分析造成此轮我国ＰＰＩ持续低迷的原因，我们使用ＴＶＰ－ＶＡＲ－ＳＶ模型进行了实证研究。研究结果发现，国际大宗商品价格持续下跌是２０１２年以来ＰＰＩ低迷的最为重要的因素，并已经影响到了生产企业的盈利状况；在我国长期产能过剩背景下，投资需求下降对ＰＰＩ的下跌有重要影响；货币供给收缩也对ＰＰＩ的走软有一定的影响。在经济新常态下，我们需要适当地加大结构性投资的力度，扩大需求以应对ＰＰＩ的持续下跌。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张勇 寇明栋
近年来，国际大宗商品价格冲击直接推高世界范围内通货膨胀并对国际投资产生威胁，因此在研究三者关系的基础上提出应对政策具有重要意义。本文从理论和实证两个方面系统分析了国际大宗商品价格对拉美地区通货膨胀的影响，前者梳理了价格冲击的传导机制，后者基于结构向量自回归模型（SVAR）分析了11个主要拉美国家的生产者价格指数和汇率变化。基于此，得到以下结论：其一，大宗商品价格冲击向拉美国家的传导机制是有效的；其二，在拉美地区，食品类大宗商品价格冲击对通胀的影响程度大于燃料类，而燃料类大于矿物类；其三，墨西哥和南美洲主要国家的通货膨胀稳定性高于中美洲国家。鉴于通胀会通过宏观政策调整、投资回报率变化、汇率风险、经济社会不确定性等渠道影响国际投资，为此，中国在对拉美地区投资时要及时作出投资策略应对。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王继源 陈璋 龙少波 周晓波
本文使用名义增加值变化来表示成本红利大小，通过Ｇｈｏｓｈ价格变动模型推导了成本红利的计算公式。依据ＷＩｏＤ中国非竞争投入产出表，实证测算了２０１４年７月到２０１５年７月国际大宗商品价格下跌对我国各行业增加值的影响幅度。结果发现，国内２８个行业中有２１个行业的增加值得到了提升，建筑业、交通运输、水电气供应等行业明显受益，增加值分别提高了５．６１％、２．７０％和２．２０％，金属冶炼和非金融冶炼等产能过剩行业的成本红利弱于预期，行业增加值提升度仅为０．６５％和０．２１％，而采掘业、原油加工、废品回收行业受到了较大负面冲击，增加值降幅高达１６．２２％、１４．９８％和８．３６％。
[期刊] 金融评论
[作者]
张峻晓 谭小芬
本文从实体经济需求、货币因素和投机因素三个层面,选取全球工业生产总值、短期利率、美元实际汇率以及商品期货市场投机四个解释变量,运用全样本向量自回归(VAR)和滚动VAR方法,对2003~2014年国际大宗商品价格波动的驱动因素进行分析。结果发现,实体经济需求和美元汇率是2003~2014年驱动大宗商品价格变化的长期性因素;投机因素的作用在2005年之后日益凸显并成为2006~2008年大宗商品价格上涨的重要推手;2009~2011年大宗商品价格的上涨很大程度上源于全球经济的复苏和宽松的货币政策;2012年
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
利率冲击与流动性冲击对大宗商品价格影响研究
国际大宗商品价格波动对中国物价水平的影响研究——基于状态空间模型的估计
领先经济体与新兴经济体实需因素及货币因素对大宗商品价格的影响——基于MS-VAR模型的实证分析
基于SV-TVP-VAR的中国货币政策对大宗商品价格的影响
国际大宗商品价格波动与国内通货膨胀——基于中国数据的实证分析
大宗商品价格对我国消费价格水平影响的实证研究
国际大宗商品价格波动对中国金融市场风险的影响——基于溢出指数法的实证研究
基于DCC-MVGARCH模型的我国大宗商品价格联动关系研究
国际大宗商品价格下跌的成本红利——基于Ghosh模型的行业“减税效应”测算
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
