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[期刊] 上海金融
[作者]
侯玉琳 胡秋灵
文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收益率波动的影响不显著,说明中国债券市场与国际债券市场间的联动性很小,欧债危机不会通过债券市场间的联动性引发中国主权债务危机。
关键词：
欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 刘伟
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析,结果表明:标准普尔500指数日收益率前一期值对上证指数日收益率当期值有显著的正向影响,说明中美股市之间有一定的联动性。研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。
[期刊] 当代财经
[作者]
曾志坚 江洲
股票和债券的资产组合在证券投资领域是一种传统而常见的投资组合方式。为了从组合中获取最大收益和最大限度地规避风险,研究这两种资产之间的联动性问题具有重要意义。基于对股票市场与债券市场收益率联动性进行的实证分析,我们发现股票市场与债券市场收益率之间存在长期影响;股票市场与债券市场收益率之间存在领先-滞后关系;股票市场与债券市场收益率之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 收益率 联动性
[期刊] 新金融
[作者]
吕政 刘丽萍
在经济复苏乏力、美联储持续加息背景下，全球金融市场动荡加剧。本文在探究全球债券市场波动跨国传导作用机制的基础上，应用BEKK、CCC、DCC三类多元GARCH模型，实证检验美联储加息前后全球债券市场长期利率变动在波动溢出性、静态相关性、动态相关性方面的新变化，以便系统地识别全球债券市场价格波动信息的传导特征。研究发现：当美联储加息后，美国国债收益率波动对全球债券市场的波动溢出效应较加息前更大。美国与发达国家债券市场波动的静态相关性在美联储加息期间有不同程度提高，并且债券市场波动的动态相关性具有明显的时变特征。因此，中国稳步推进金融业高水平对外开放时，有必要防控输入性金融风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 罗长青
金融资产流动性的联动关系是金融管理学中的一个基础问题,通过实证分析股票市场与债券市场之间流动性的联动关系的研究结果表明,股票市场与债券市场流动性之间存在长期协整关系,股票市场与债券市场流动性的波动之间存在领先滞后关系,股票市场与债券市场流动性之间的月度相关性是时序变化的,可以用模型进行描述与预测。
关键词：
股票市场 债券市场 流动性 联动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜子平 张文静 提爱梅
随着绿色债券市场的持续扩张,研究其与传统债券市场联动性至关重要。本文选取国际市场上三只绿色债券指数和传统债券指数,应用DCC-GARCH模型分析其收益率之间的联动性。结果表明:MSCI与标普500债券指数收益率序列的相关性很强;Solactive与标普绿色债券指数收益率序列之间呈现负相关;此外,绿色债券与传统债券指数收益率序列动态相关系数呈现一定程度的不稳定性,波动剧烈但幅度不大。基于研究结论,本文为我国绿色债券发展提出对策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 刘伟
在美国次贷危机引发全球金融危机背景下,基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据,文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型,并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐荟竹 李文伟
本文研究了债券市场分割与信息有效性的关系。理论分析表明,债券市场的分割通过流动性损失和信息不对称两个渠道,影响了价格的信息有效性。在实证分析中,本文采用重标极差分析法对债券市场信息效率进行度量,并以同一债券在交易所市场和银行间市场间的绝对价差度量信息不对称程度,同时以债券成交量、成交频率度量流动性。本文利用跨市场债券数据,通过非平衡面板模型证明了在分割债券市场中,两市场定价偏离程度与信息有效性存在负相关关系,而流动性则与信息有效性呈现正相关关系。本研究成果对提高债券市场的价格信息发现功能等领域的研究及政策制定有积极意义。
关键词：
市场分割 信息有效性
[期刊] 金融与经济
[作者]
夏春雷
基于2007~2012年的江西省外汇收支月度数据,以欧债危机发生为界划分为两个阶段,分别建立分布滞后模型及多元回归模型,考察两阶段决定跨境资金流动的不同因素。实证研究发现,危机发生后,外汇收入与出口正相关、与汇率负相关,外汇支出与进口正相关、与汇率负相关,两阶段存在明显变化。基于此,对影响因素变化的原因进行分析,并提出政策建议。
关键词：
欧债危机 跨境资金流动 汇率 进出口
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
高江
国际债券市场联动效应是研究国际金融市场有效性的重要内容。本文对中国与国际债券市场收益波动特征及联动性进行了初步分析。结果表明,中国与不论发达国家债券市场还是其他新兴债券市场,都处于一定的分割状态。相对于中国,亚洲非资本管制型代表国家印度尼西亚与发达国家债券市场的相关性也较低,但与其他新兴市场国家的相关性则明显较强,反映了该国资本市场的开放性影响。金融危机期间,包括中国在内的全球债券市场之间表现出明显的波动同步性和溢出效应。
关键词：
债券市场 资本管制 新兴市场
[期刊] 管理评论
[作者]
苏木亚 郭崇慧
本文提出了基于谱聚类方法、独立成分分析、GARCH和VAR的金融风险多渠道协同传染模型。从中证行业指数角度出发,利用该模型实证分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应。实证结果表明欧洲主权债务危机分多个渠道影响我国股市的不同行业指数的波动率,并且波动溢出呈现集中性特点。
关键词：
金融风险 多渠道协同波动溢出 行业指数
[期刊] 经济问题探索
[作者]
胡秋灵 于婷婷 李雯婷
文章将2007年至2012年分为平常时期、美国金融危机时期和"双危机"叠加时期三个阶段,利用描述性统计及Granger因果检验方法分析了国际金融市场风险传染至我国证券市场的路径;运用动态样本相关系数和动态残差相关系数刻画了不同时期、不同事件窗口下我国股票市场和债券市场联动性的变化特征,并据此分析我国股票市场和债券市场联动的主要原因是国际还是国内因素,以使反危机政策更具针对性。
关键词：
股票市场 债券市场 联动 “双危机”
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
何志刚 邵莹
基于2007年4月至2009年9月的周数据,就次贷危机时期流动性风险对我国公司债券信用利差的变化进行了实证研究。结果表明,公司债券信用利差的变化与非流动性指标之间存在稳定的正相关关系,且在控制其他变量之后该结果依然是稳健的,说明流动性风险已融入我国公司债券信用利差中。尤其是在次贷危机背景下,流动性风险对信用利差的影响显著增强了。
关键词：
公司债券 流动性 信用利差 次贷危机
[期刊] 中国金融
[作者]
闫先东 刘西
2011年末我国债券市场总规模达到33448亿美元,居世界第三位(国际清算银行公布的国内债券存量数据,以美元标价),仅次于美国和日本。2002～2011年,我国国内债券规模年均增长30%,增速远高于欧洲、美国、日本等发达国家和印度、巴西等金砖国家。我国社会融资结构得到有效改善,直接融资占社会融资总额的比重从5%提高到14%,债券融资占直接融资的比重从35%提高到76%。但整体而言,我国债券市场规模与经济发展水平不匹配,对外开放度不高,
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