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[期刊] 上海金融
[作者]
崔远淼 沈璐敏
较多文献研究了中国跨境资本流动的影响因素及其宏观经济效应,但鲜有文献分析中国跨境资本波动及波动来源。本文基于1998-2017年季度数据,使用ARIMA、GARCH以及滚动标准差方法测度了中国各类跨境资本波动特征,发现不同方法测量的跨境资本波动趋势较为一致,其中ARIMA方法更能反映诸如金融危机等临时性冲击带来的波动,而滚动标准差方法由于过度平滑处理导致测量的波幅较小且存在严重的自相关性。贝叶斯向量自回归(BVAR)的实证结果进一步显示,全球宏观经济变动对不同类型跨境资本波动方向和幅度影响不一。因而,为了保持我国跨境资本流动稳定,需密切关注全球宏观经济动向,并实施适时、适度的宏观政策抵消外部冲击。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
童相彬 张书华
基于系统性金融风险成因,运用综合指数法对我国系统性金融风险水平进行测度,通过构建SV-TVP-VAR模型,深入探究跨境资本流动对我国系统性风险与宏观经济的影响特征及传导机制。研究发现,跨境资本流入的增加能够降低我国系统性风险水平且两者之间存在负反馈机制,但在国外金融市场剧烈波动时期影响方向发生逆转;国内宏观经济平稳运行时期,系统性风险上升对产出增长的抑制效应明显强于国内经济不稳定时期;跨境资本流动可对我国通货膨胀水平产生直接的正向影响且两者之间存在正反馈机制。因此,应在确保宏观经济稳健运行的基础上有序扩大资本项目开放,维护金融稳定,规避跨境资本流动对我国产出增长和物价水平的非对称冲击。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
胡亚楠
本文利用2000年至2018年的季度数据,采用时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR),研究了短期资本流动对宏观经济波动的影响。研究结果表明,短期资本流动与金融市场联系紧密,并且具有周期性与投机的特点,这对我国资本账户开放进程中的风险防范提出了挑战。但同时,短期跨境资本依然可以填补我国某些企业部门的资金缺口,对产出增长的作用不能忽视。有效管理短期跨境资本是我国金融开放过程中取得开放红利的关键。
关键词：
短期资本流动 金融稳定 经济波动
[期刊] 新金融
[作者]
胡亚楠
本文利用2000年至2018年的季度数据,采用时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR),研究了短期资本流动对宏观经济波动的影响。研究结果表明,短期资本流动与金融市场联系紧密,并且具有周期性与投机的特点,这对我国资本账户开放进程中的风险防范提出了挑战。但同时,短期跨境资本依然可以填补我国某些企业部门的资金缺口,对产出增长的作用不能忽视。有效管理短期跨境资本是我国金融开放过程中取得开放红利的关键。
关键词：
短期资本流动 金融稳定 经济波动
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
熊衍飞 陆军 陈郑
本文以Quinn指数表征资本账户开放程度,考察了资本账户开放对人均实际GDP增长率波动、人均消费增长率波动的影响。结果表明:从长期看,资本账户开放显著降低了OECD国家的人均实际GDP增长率波动和人均消费增长率波动;资本账户开放显著提高了新兴市场发展中国家的人均实际GDP增长率波动,人均消费增长率波动得到缓释。国际资本进出对新兴市场发展中国家的人均实际GDP增长率、人均消费增长率波动的影响显著高于OECD国家。消费关联之谜不成立。
[期刊] 管理世界
[作者]
许志伟 吴化斌
组织资本作为一种产生于生产过程并影响边际生产率的无形资本,不仅直接影响企业的经济绩效,也具有非常重要的宏观含义。本文将企业组织资本引入中国的总量生产函数,并运用贝叶斯一般均衡的方法进行估计。结果表明,含和不含组织资本的模型具有统计上的差异,前者更好地解释了中国数据。同时,数值模拟显示:(1)忽略企业的组织资本会显著高估全要素生产率对于总产出函数中性技术波动的测度;(2)组织资本引入了内在的传导机制,可以很好地解释中国总产出序列的持久性;(3)影响组织资本积累的专有技术冲击对于经济波动具有显著的影响,该冲击解释了产出总波动的25%左右。综上所述,我们认为微观层面的企业组织资本对于宏观经济的研究具...
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 现代日本经济
[作者]
梁毕明
本文利用中国和日本1970~2010年的实际经济数据,采用HP滤波方法获取周期数据,实证分析了中日总产出波动与能源消费结构演变关系。研究发现:第一,日本能源结构演变促使其"成本驱动型技术应用机制"和长期"风险驱动型技术进步机制"得以实现,相比日本能源匮乏约束而倒逼技术进步的现实,中国则有陷入"资源严重匮乏"境地的危险;第二,中日两国能源消耗周期波动整体呈加剧趋势,但中国周期波动强度显著高于日本,相关性检验显示,中日两国能耗总额分别由强顺周期和弱逆周期转为弱顺周期,但转变的内在机理存在显著不同;第三,格兰杰短期因果关系检验显示,日本在不同观测阶段,产出与能耗总额间不存在相互作用,其内在原因可能是...
[期刊] 金融研究
[作者]
陈彦斌 唐诗磊
本文主要研究了信心是否影响以及如何影响中国宏观经济波动。通过运用格兰杰因果关系检验和线性回归模型分析信心能否影响中国经济波动,发现企业家信心能影响宏观经济波动,而消费者信心无法影响宏观经济波动。参照Harrison and Weder(2006)等的做法,将企业家信心分解为基本面信心与动物精神,研究了基本面信心的影响因素,发现经济增长、通货膨胀、利率与股指对基本面信心影响较大;通过使用向量自回归模型研究动物精神对宏观经济的动态影响,发现动物精神对经济增长、通货膨胀和利率都有显著的短期影响,并且这种影响机制符合总需求冲击的特征。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
吴明录
一、我国经济波动的初步描述建国近40年来,我国国民经济发展很快,国家经济实力有了较大增长。但由于多种原因,在我们整个经济的运行中也存在着不容忽视的波动现象。实证分析表明,这种波动存在于国民经济的各个方面,其剧烈程度甚至不亚于西方市场机制下的经济波动。经济波动有两层含义。其一为绝对波动或古典循环,是指经济情况本身也即经济绝对量的上下波动;其二为增长波动或增长循环,是指经济增长率或经济围绕着长期增长趋势的上下波动。现以国民收入(按1980年不变价计)、固定资产投资(按全民所有制单位计,简称投资)和社会商品零售总额(即现实的社会购买力,简称购买力)为分析对象,来考察我国经济的波动情况。
[期刊] 经济科学
[作者]
夏国忠
宏观经济波动的模型研究，一直是西方经济的热点问题。萨缪尔森和希克斯的乘数—加速数模型作为阐述经济波动周期的理论，已经成为经典而被到处引用；克莱因建立的１９２１—１９４１年间美国的宏观经济模型，则以其短小精悍、性能优越的特点，开创了波动理论模型实践化的...
[期刊] 统计研究
[作者]
刘宗明
生产要素使用效率不仅在微观层面上对企业成长有重要意义,而且在宏观层面上也具有特殊的理论意义,中国政府正在提倡的"转方式"以及建立"资源节约型社会"便与此密切相关。本文将要素使用效率以内生的方式引入动态一般均衡模型,利用贝叶斯极大似然方法估计了模型的结构参数,基于贝叶斯估计的后验让步比率显示,实际经济更倾向于选择具有要素使用效率动态的模型,说明它更好地解释了中国数据。进一步的实证研究也表明要素使用效率机制对于正确理解中国宏观经济动态是不可或缺的。
关键词：
要素使用效率 后验让步比率 反事实模拟
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵留彦
本文使用结构VAR方法考察中国短期宏观经济波动的成因,并比较国外冲击以及国内供给和需求冲击对产出短期波动的相对解释能力。结构冲击的识别基于Blanchard和Quah(1989)的长期约束条件。经验结果表明,国内供给冲击是产出波动的主要来源,而国外冲击对国内宏观经济波动的溢出效应并不明显。此外,国内吸收政策的变化尽管决定着国际收支,但对于稳定经济增长的效果却并不理想。
关键词：
产出波动 供给冲击 需求冲击 结构VAR
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张莹 修媛媛 王思莹
金融开放对于一国宏观经济而言是一把双刃剑,它在促进经济增长的同时也可能会带来经济波动的负向冲击。本文利用74个国家和地区在1960—2000年间的跨国面板数据,考察了金融开放对宏观经济波动的影响及可能的影响机制。结果显示,一国金融开放显著降低了经济增长的波动性。进一步的机制分析表明,对发达国家而言,金融开放通过降低生产率波动和人均资本波动两个渠道,显著抑制了经济增长的波动;而对于发展中国家,金融开放则显著增大了人均资本的波动,而对生产率和人均产出波动影响甚微。这一结果在不同的模型设置和处理内生性问题后依然稳健。因此,如何在扩大金融开放促进经济增长的同时,积极发挥金融开放抑制经济波动作用机制是广大发展中国家在扩大金融开放过程中需要重点研究的课题。
关键词：
金融开放 经济波动 生产率 资本波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨继梅 马洁 孙继巧
文章采用21个国家1993—2017年的季度数据构建GVAR模型,分析了中国经济波动对世界主要经济体跨境资本净流入的影响。结果显示,来自中国的GDP、利率和汇率冲击对美国、日本、金砖国家和本国的资本净流入影响较大,并且这些变量对金砖国家和本国跨境资本净流入的贡献率显著大于其他经济体。随着中国经济占全球比重的不断上升,其经济波动对主要经济体跨境资本流动的影响不断增强,因此,中国在经济结构调整和提升对外开放度的同时,应尽量保持经济稳定,加强与世界其他经济体的交流与沟通。
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