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[期刊] 国际金融研究
[作者]
边卫红 田园
目前,全球金融市场基准利率改革正在有条不紊地进行。二十国金融集团要求金融稳定委员会对全球市场基准利率和相关监督改革计划的情况进行梳理,促进各国之间相互协调。因此,金融稳定委员会成立市场参与者组织,并提出改革措施:一是对全球现行三大基准利率进行改革;二是识别或发展近似无风险、适用于衍生品市场的新参考利率。本文立足全球,梳理分析LIBOR,EURIBOR和TIBOR三大基准利率的改革进程,进一步概括美元、欧元、英镑以及日元等主要国际货币选择近似无风险替代利率的进程。最后,论述瑞士、加拿大、澳大利亚等八个同步采取相关改革措施的国家和地区的情况。通过提取上述过程中的经验与教训,为我国发展在岸/离岸一体化的人民币基准利率体系提供有益参考,以及前瞻性借鉴。
[期刊] 国际贸易
[作者]
宋文兵
世界经济与升息风 当历史的车轮驶进20世纪最后一个年代,在经历了1998年国际金融市场的动荡以及新兴市场的经济危机之后,世界经济出现了柳暗花明的好转趋势。美国经济不但没有因泡沫经济崩溃而陷入萧条,反而继续保持强劲增长势头;欧元顺利启动,巴西的金融危机很快得到控制,俄罗斯不但未再次爆发金融危机,而且出现了少有的增长态势;
[期刊] 金融研究
[作者]
金中夏 陈浩
本文依据利率平价理论,构造出一种估计货币汇率升值或贬值压力的方法,并运用升值压力指标对欧元、日元的汇率变动进行了检验。结果显示,欧元升值压力对欧元汇率波动会产生显著的滞后影响,并且,欧元相对于美元汇率与利率平价理论所描述的均衡状态之间的差距,能够成为预测汇率走势的有效指标,但日元升值压力与日元汇率走势之间却不存在明显的相关关系。
关键词：
利率平价 汇率 升值压力
[期刊] 南方金融
[作者]
徐沛
9．11事件属于一种不可预期的突发事件。在经济学上,这是一种典型的暂时性外生冲击(temporaryexternal shock)。事件发生后,美国股市和美元汇率双双走低。作为21世纪首次发生的突然事件,它将对全球经济的走向产生深远的影响。本文试图从分析美国经济走向和对全球经济影响出发,探讨各主要货币的汇率走势。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨振 吴佳妮 王媞 李元龙
文章文章从融资行为出发，划分货币市场参与者类型，并将货币市场分层，探讨货币市场结构与基准利率的关系。研究发现，DR能够顺利传导至银行间债券回购市场其他利率，但DR001相比DR007扰动因素少，起到压舱石的作用，货币政策传导效率也更高。非银金融机构作为货币市场重要参与者，正成为基准利率的重要扰动因素，对此需加强监管和防范风险。
关键词：
基准利率 扰动因素 市场结构
[期刊] 经济学家
[作者]
李成 刘生福
国内经济波动在亚洲金融危机和次贷危机之后呈现出不同的特征。通过实证检验对两次危机后国内经济波动的主要差异进行了对比分析。研究发现,虽然次贷危机后国内经济波动幅度明显加剧,但不能将其归咎于外部冲击的影响。投资波幅增大是解释经济波动加剧的最主要原因,其根源则在于宏观调控政策对本次危机的反应过度敏感。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 经济评论
[作者]
项卫星 李宏瑾
作为我国金融市场基准利率体系建设和利率市场化改革配套的重要基础设施,上海银行间同业拆放利率(Shibor)已成功运行近7年。本文首先对货币市场基准利率的性质进行了讨论,指出市场代表性和基准性是金融市场基准利率的核心属性。对我国货币市场和Shibor运行以来情况的考察表明,Shibor具备了货币市场基准利率的基本特征。通过等均值、等方差检验、Granger因果分析和EGARCH模型等方法进行的实证分析表明,Shibor具有良好的市场代表性、基准性和稳定性,较好地发挥了货币市场基准利率的作用。今后应以市场机制建设为重点,进一步夯实巩固Shibor货币市场基准利率地位,通过Shibor的健全完善,推...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
我国货币市场的参考利率一般有隔夜回购利率、7天回购利率和央行票据的发行利率。研究发现货币市场利率的走势能够引导债券市场的长期利率和总体走势；公开市场操作影响了货币市场和债券市场利率的走势；物价指数、货币供应量、金融机构存款的变化情况与货币市场利率具有较强关联性,并引导货币市场利率的走势。文章认为应从以下方面培育新的货币市场基准利率：将数量较大的短期国债拆分发行；剥离一定数量的央行票据,定期定量滚动发行；采用做市商制度对较长期限的回购利率进行双边报价。
关键词：
货币市场利率 基准利率 债券市场
[期刊] 金融与经济
[作者]
柏宝春 孙松 王晓艺
利率市场化是市场经济发展的必然要求,是我国利率管理体制改革的既定目标。上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的推出是央行培育货币市场基准利率的尝试。本文对SHIBOR作为货币市场基准利率进行实证研究,并得出相关重要结论。
[期刊] 经济学家
[作者]
柳欣 刘磊 吕元祥
本文在利率市场化改革深化的背景下,首次利用基于GARCH效应识别方法的结构VAR模型对中国货币市场的六种市场利率的基准利率特征进行了实证分析。结果表明:银行间债券回购市场的隔夜利率和中国银行间同业拆借利率的周利率最具基准利率特征,而SHIBOR虽认可度加强,但目前仅能在隔夜利率市场中显示部分优势。
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘义圣 王世杰
我国利率市场化之前,基准利率不是市场决定但又离不开金融市场参与;利率市场化后,基准利率由货币金融市场决定但又必须承担政府调控的非市场化特征。通过分析利率市场化前后中美两国基准利率的市场传导效应,可以发现基准利率的确定并不是利率市场化的前提。利率市场化的推进有赖于基准利率是通过何种方式形成,更有赖于中央银行在利率市场化进程中扮演的合理角色。
关键词：
基准利率 中央银行 利率市场化
[期刊] 经济研究参考
[作者]
天大研究院课题组 王元龙
一、美元汇率趋势评析(一)美元汇率走势回顾。2009～2010年,美元汇率呈动荡变化的基本态势。席卷全球的国际金融危机爆发之后,从2009年下半年开始主要发达国家出现经济回暖的迹象,经济复苏成为世界经济的主题。世界经济走势的变化,以及美国与各国经济政策的导向都对美元汇率产生了深刻的影响。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张会清
本文基于全球价值链的相关理论,利用新近发展的全球向量自回归模型,实证研究主要货币汇率非对称变动对全球主要国家的贸易影响。研究发现,美元升值和日元贬值对中国的进出口贸易都产生了正向的激励作用,而欧元贬值则产生了负向的抑制作用,两相抵消后的总体贸易影响很小。非对称的汇率冲击导致美国、日本、欧元区的出口竞争力此消彼长,欧元区和日本的出口增长对美国的出口贸易形成"挤出效应"。由于全球价值链的联动作用,欧洲生产网络和东亚生产网络中的多数国家在欧元区和日本的带动下,对外贸易也随之增长,而北美生产网络中的多数国家受到美国的拖累,对外贸易则趋于萎缩。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李政 王子美 张亚宁
选取1999—2020年全球26种货币的汇率波动率数据，基于最新发展的Elastic-Net-VAR模型构建汇率波动溢出网络，考察全球主要货币的汇率风险溢出关系。研究发现：汇率风险总溢出水平经历了“稳步上升—震荡下降—急剧上升”三个阶段。汇率风险溢出网络具有同区域、同类型经济体聚集的特征，但国际金融危机等全球重大风险事件会加剧汇率风险的跨类型或跨区域传递。人民币的风险溢出对象主要为新兴经济体货币以及港币、韩元等亚洲发达经济体货币；国际金融危机后，人民币接受发达经济体货币的风险溢出明显增多。
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