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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
巴曙松 储怀英 郑弘
从一个经典的动态不完全信息信号博弈模型的视角分析当前中国股票市场解禁的非流通股股东与现存普通流通股东的博弈行为,结果表明:当前针对大小非减持的信息披露机制有其积极意义;同时我国股票市场会发生一些重大变化,特别是价值发现功能和经济晴雨表的功能将逐步增强。
[期刊] 财经科学
[作者]
巴曙松 储怀英 郑弘
本文通过一个经典的动态不完全信息信号博弈模型,分析当前中国股票市场解禁的非流通股股东与普通流通股东的博弈行为。认为当前针对大小非减持的信息披露有其积极意义,允许上市公司回购股份等也有助于估值信息的传递;同时,市场逐步走向更加合理的产业资本与金融资本互动的估值体系的预期有利于资本市场分离均衡的实现。中国资本市场在经历后股权分置时代的深刻变革之后成为经济晴雨表的功能将逐步增强。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
巴曙松 储怀英 郑弘
本文通过一个经典的动态不完全信息信号博弈模型,分析当前中国股票市场解禁的非流通股股东与现存普通流通股股东的博弈行为。基于此,本文认为当前针对"大小非"减持的信息披露有其积极意义,同时允许上市公司回购股份等也有助于估值信息的传递;本文认为,市场逐步走向更加合理的产业资本与金融资本互动的估值体系的预期有利于资本市场分离均衡的实现,并由此结合股权分置改革后市场的相关特征,对我国股票市场未来即将出现的分化格局进行了判断,中国资本市场在经历后股权分置时代的深刻变革之后经济"晴雨表"的功能将逐步增强。
关键词：
私募股权投资 上市模式 创业投资公司
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李永俭 于亦文
股权割裂是经济转轨时期我国股票市场的制度性缺陷,并由此带来了市场发展过程中的种种问题。市场全流通是股票市场规范化发展的需要与必然,也是消除股权割裂的根本性措施。在分析“6.24”以来相关政策倾向的基础上,结合我国股票市场发展的历史与现状,就市场全流通政策选择问题进行探讨。
关键词：
股权割裂 股票市场 全流通 政策取向
[期刊] 证券市场导报
[作者]
萧莺
各国证券交易所为提高市场质量和增强国际竞争力,进行了股票市场交易费用结构与费率的频繁调整。本文首先总结了美国、英国、日本、香港等国家和地区交易所现行交易费用的结构特征,并以纽约证券交易所和伦敦证券交易所为案例估算了交易费率的调整比率。其次,本文运用2002年至2010年期间主要海外证券交易所的财务数据和市场数据,分析交易费用变动与交易所经营业绩的互动关系。最后,我们对欧美市场交易费用的大幅下调进行了成因分析,并探讨我国证券交易所内外部环境及经营特点与海外市场存在的差异,提出相关启示和思考。
关键词：
交易成本 证券交易所费率 证券交易费用
[期刊] 统计研究
[作者]
谭政勋 张欠
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
[期刊] 南方经济
[作者]
李朋 刘善存
Campbell等(2001)为实证研究市场的长期趋势特征提出了市场波动率分解模型,其特点是将波动率按成因进行分解并且该分解不依赖于β系数。采用该模型,本文将我国股票市场1991至2004年的波动率实证分解为市场波动率、行业波动率和公司波动率,研究了我国股票市场三种波动率的长期变化趋势。与美国市场相比(美国市场1962至1997年间市场和行业波动率保持稳定而公司波动率增长了一倍),本文的实证结果表明:我国市场1991至2004年间市场、行业和公司波动率均存在显著的下降趋势;表现出了与国际市场不同的趋势特点;随着时间的推进,我国股票市场在不断成熟、市场效率不断提高。进一步的研究表明,1998年后...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张胜 袁泽沛
本文以单位风险收益作为计量股票、股票组合分散风险能力的指标,采用2×2析因设计方法分析了股票市场发展政策、流动性限制两因素对上海股票市场分散风险功能的影响,获得了在进入2000年后,流动限制对上海股票市场分散风险功能深化有显著影响的经验证据。
关键词：
股票市场 分散风险 析因设计
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的很多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析的方法排除了上证指数中的大量噪声,成功地探测了其运动趋势。
关键词：
小波分析 股票市场 多尺度分析 小波重构
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
林仁文 杨熠
股票市场是现代金融的核心组成部分,准确有效地预测其运行规律,对于投资者和管理者来说都极为重要。尽管大量研究表明,股票市场是一个高度复杂的非线性动态系统,其变化规律具有一定的趋势性,但如何预测与确认其趋势一直都是困扰投资者的难题。本文提出了多维交互验证法,尝试从驱动面、心理面、行为面等多个维度出发,来预测股票市场的趋势。本文还针对上证综合指数建立多维决策树模型,对该方法进行检验。实证分析的结果表明:多维交互验证法在预测股票市场的月度趋势方面,具有较好的有效性和可行性。
关键词：
多维交互验证法 趋势预测 决策树模型
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈耿 黄国良
随着股权分置改革的顺利推进和基本完成,中国股票市场已进入"股权全流通"的新时期。投资者对股市未来的发展表现出相当乐观的投资心态。然而,要真正实现股票市场的长期、健康发展,必要加强和完善股票市场基本制度建设。结合我国股票市场的实际,当前应在上市公司规范运作制度体系、监管体系、投资者保护制度、公司并购制度规定、资本市场生态环境建设等方面加强制度建设,夯实资本市场发展的基础。
关键词：
股权全流通 市场长期发展 制度建设
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘慧悦 刘金全
本文应用GARCH模型和MS-VAR模型对1991年以来的我国股票市场脆弱性进行了度量和区制划分,然后基于LOGIT模型分析了股市脆弱性的影响因素。实证结果表明:我国股市存在"高度脆弱性"和"低度脆弱性"两种区制,并且各种区制具有较强的稳定性和持续性;经济增长率和通货膨胀率的提高会加大我国股市脆弱程度;检验还发现,现阶段我国财政政策对股市脆弱性影响效果比较显著,应该加强货币政策和财政政策的有效组合来降低股票市场脆弱性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王徽
1992年,世界经济发展有两方面的突出表现:一方面,西方主要国家经济努力摆脱衰退、恢复发展。美国经济由衰退进入低速增长阶段;德国经济继续努力消除两德统一后出现的发展不平衡和通货膨胀压力;日本经济困难重重;英国经济增长无术、前景堪忧。另一方面,地区性集团加速建设。北美自由贸易区初步建成;欧洲共同体各国努力寻求经济、政治一体化的合理途径。《马斯特里赫特》条约成为影响金融市场变化的重要因素。在这样的经济环境下,全球主要股票市场的变化呈现出多样性。经济因素和非经
[期刊] 金融研究
[作者]
朱小能 袁经发
油价波动深刻影响全球经济,严重时会造成全球股市动荡,甚至引发系统性金融风险。然而油价中的信息噪音严重阻碍国际油价对股票市场的预测效果。本文提出的移动平均法可有效减弱信息噪音,研究表明,本文基于移动平均法构建的油价趋势因子对"一带一路"沿线国家股票市场具有良好的样本内和样本外可预测性。进一步研究发现,国际油价波动对产油国和非产油国股票市场的影响存在非对称性。本文为国际油价冲击股票市场提供了新的有力证据,同时本文研究成果提示了油价风险,对维持我国股票市场稳定,保持金融稳定具有一定意义。
关键词：
信息噪音 原油价格 一带一路
[期刊] 统计与决策
[作者]
史美景 曹星婉
文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模型的有效性。并对引起股票市场低频波动的原因进行了分析,研究了低频时变波动与GDP、CPI、货币供应量M1以及利率波动的关系。
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