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[期刊] 投资研究
[作者]
王婧 方志玮
偿二代监管体系建立全面风险管理下的资本约束体系,偿付能力指标成为保险公司最优化资产配置面临的重要约束。本文通过建立模型,考察了在以最大化股东收益为目标、偿付能力充足率满足监管要求为约束,同时考虑资产负债风险相关性的情况下,保险公司最优化资产配置问题,并说明了偿二代监管规则下重要风险参数值的设置对保险公司资产配置、股东收益以及破产概率的影响。我们的结果证明了,在达到一定的门槛值之后,监管系数的严格化不仅会减少保险公司的收益,而且也可能达不到降低破产概率的效果,同时监管系数的调整对于财险和寿险的影响也存在不同。本文对于保险公司进一步优化资产配置策略和监管层进一步完善偿二代监管体系均具有重要的理论及实践意义。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李艳荣
近年来我国保险资金运用监管开始实行"放开前端、管住后端"的政策理念,在前端实行的是资产大类监管政策,在后端实行的是"偿二代"政策。在此新的政策背景下,保险公司如何优化投资结构是一项非常重要的问题。考虑到我国保险业实际监管政策内容,以投资组合的风险最低资本的最小化为优化目标,以大类监管政策中的投资比例限制为约束条件,建立了一个新的投资组合模型,用来计算出各种最优投资组合比例。研究结果表明:在新监管政策下,协议存款、基础设施和不动产的理论配置比例较高,债券类投资和权益类投资的理论配置比例较低。与理论投资比例相,债券类产品的实际投资比例偏高,而不动产类投资品的实际投资比例偏低,所以我国保险资金在今后的大类资产配置中,应当降低债券的投资比例,适当提高不动产的投资比例。
[期刊] 西南金融
[作者]
唐金成 胡珊珊
我国保险业近年来发展强劲,保险公司资产规模迅速扩大,但经营风险也在逐步累积,偿付能力不足尤为严重。为此,2016年1月我国正式施行了保险业"偿二代"监管体系。本文分析了中国保险公司的偿付能力现状及存在的监管问题,探讨了欧盟保险偿付能力监管II框架对我国的启示,提出了以风险为导向的"偿二代"监管体系下进一步加强保险公司偿付能力监管的建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
李红坤 祁永正
"偿二代"监管准则的实施对保险公司经营管理产生重大影响。本文收集了2016～2020年间共85家保险公司面板数据,选取"偿二代"两个主要监管指标作为解释变量,实证分析"偿二代"监管约束对保险公司投资收益的影响。相较于风险综合评级,偿付能力充足率对投资收益的正向影响更为显著,即监管压力较小时保险公司所得投资收益更多,而两个主要监管指标的共同约束导致投资收益减少,反映出"偿二代"下保险公司投资决策更为谨慎。进一步检验中介效应发现,偿付能力充足率较低时,保险公司选择更多的持有货币资金,导致保险公司投资收益降低。"放开前端,管住后端"的监管改革对保险行业发展起到了积极作用,而提高保险公司信息披露的质量也应是完善"偿二代"的关键点。
关键词：
偿二代 投资收益 中介效应
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 陈金燕 王含冰
本文根据Ｃｕｍｍｉｎｓ ｅｔ ａｌ（２００２）的反应函数模型对我国财产保险公司２００９～２０１３年的巨灾风险赔付效率进行了测算，并对影响保险公司应对巨灾风险能力差异的因素进行了分析。我们发现尽管我国财险市场有了较快的发展，但对巨灾风险的覆盖能力依然较弱，尤其是对极端情况下的巨灾损失覆盖效率较低。应对巨灾能力差异的因素包括保险公司的实际赔付率、承保风险、权益资本、再保险的利用率、公司规模等。我们还发现＂偿二代＂一方面能促进风险管理水平高的公司释放更多资本金，另一方面能促使风险管理水平较低的公司调整业务结构、提高风险管理水平，从而增加全行业应对巨灾风险的能力。
关键词：
巨灾风险 “偿二代” 反应函数 赔付效率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙武军 李政
随着经济发展进入新常态,已有的监管体系"偿一代"已无法适应当前以及未来寿险业风险管理的要求。2016年,以全面风险管理为导向的"偿二代"正式实施,给我国寿险公司的风险管理带来了深刻影响。为此,本文从负债端、资产端和公司风险管理三个方面分析"偿二代"对寿险公司风险管理的作用路径及影响。研究发现:在"偿二代"下寿险公司在负债端的风险管理重点应在于着力优化并调整产品结构,使得长期期缴业务成为核心;在资产端的风险管理重点应在于提升权益投资和另类投资比例;在公司的风险管理上应逐步加强完善风险管理框架,不断提高全面风险管理能力。
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 赵婉竹
２０１６年１月１日，我国保险业开始实施＂偿二代＂，其第８号信用风险监管规则对包括商业银行在内的保险公司交易对手的信用风险进行了最低资本设定，规则的核心是针对不同类别的交易对手设定不同的基础因子。本文希望检验不同类别商业银行的信用风险差异是否足够大，以至使保险公司最低资本要求的基础因子需要不同。为此，本文首先利用ＫＭＶ模型计算了反映不同类型上市商业银行信用风险大小的违约距离，将计算结果与第８号监管规则中的规定进行对比，之后再结合对我国银行监管财务指标体系的分析进一步加强了结论：按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行进行分类，并赋值不同基础因子的信用风险最低资本计算方法值得商榷。
关键词：
偿二代 商业银行 信用风险 KMV模型
[期刊] 保险研究
[作者]
王灵芝
以风险为导向、以资本金为约束的第二代偿付能力监管体系（以下简称＂偿二代＂），不同资产类型对资本金的要求存在显著的差异。偿二代体系下，如何平衡资产配置的收益、风险及资本占用值得认真思考。本文考察了资金占用为约束下的资产配置优化问题，采用遗传算法，得出了不同风险态度对应的帕累托最优解。为了对资产配置策略的效率进行评估，论文从收益、风险、流动性和资本占用情况四个方面将偿一代体系、偿二代体系与传统的Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型下的资产配置策略进行对比。研究发现，在施加了偿付能力约束后，可行域是Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型下的一个子集；偿二代下有效边界优于偿一代下的有效边界，偿二代下资本的使用效率提高了。
关键词：
偿二代 资产配置策略 资本占用 偿一代
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
粟芳
美国的保险业比较发达 ,其保险业的监管措施也比较先进。美国的保险业监管属于多层次的监管 ,既管费率、险种的设计 ,也密切注意保险公司的偿付能力动向。美国运用了多种偿付能力的管理工具 ,这些管理工具对发展中的我国保险市场很有借鉴意义。本文分析了美国目前常用的偿付能力监管工具 ,并提出了一些值得我们借鉴的优点
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万俊文
偿付能力监管是各国保险监管的中心内容 ,而定性与定量相结合的方式又是其主流 ,我国试行的偿付能力法规在吸收国外的经验的基础上 ,结合国内情况作了必要调整 ,为偿付能力监管奠定了基础。但仍存在一些问题 ,需要对标准本身和相关制度进行修正和完善 ,并采取有力措施加以落实
关键词：
保险公司 偿付能力 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
周瑾
偿二代的核心变化是从"规模导向"到"风险导向",按照公司风险而非规模进行差异化监管,引导公司充分平衡风险与收益的关系并选择可持续发展的模式2016年是"偿二代元年",中国保险行业正式切换到偿二代监管标准,按照第一支柱的要求按季度计算和报送偿付能力报告,并且需要按照第二支柱的标准建立风险管理体系,定期接受监管评估,包括11号指引的SARMRA
[期刊] 中国金融
[作者]
周瑾
偿二代的核心变化是从"规模导向"到"风险导向",按照公司风险而非规模进行差异化监管,引导公司充分平衡风险与收益的关系并选择可持续发展的模式2016年是"偿二代元年",中国保险行业正式切换到偿二代监管标准,按照第一支柱的要求按季度计算和报送偿付能力报告,并且需要按照第二支柱的标准建立风险管理体系,定期接受监管评估,包括11号指引的SARMRA
[期刊] 保险研究
[作者]
李艺华 郝臣
随着我国保险业的快速发展,保险公司治理问题受到了广泛关注。外部治理作为保护利益相关者利益的重要途径,对保险公司风险承担的影响是公司治理领域的前沿问题。本文基于我国85家财产险和人身险公司2010～2017年的面板数据,考察了外部监管和产品市场竞争两大外部治理机制对保险公司风险承担的影响。研究发现:外部监管与保险公司总体风险和杠杆风险承担水平负相关,产品市场竞争与保险公司总体风险和投资风险承担水平负相关。本文研究表明,外部监管和产品市场竞争两大外部治理机制对合理管控保险公司风险承担发挥了重要作用,但作用效果存在一定的差异。
[期刊] 中国金融
[作者]
郭金龙
<正>2023年9月10日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》（以下简称《通知》），在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，从差异化调节最低资本要求、优化资本计量标准和优化风险因子三个方面进行了明确规定及阐述，旨在完善保险公司偿付能力监管标准，优化保险公司资本计量标准，
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