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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡森
国债收益率曲线的市场结构分割明显,调控工具结构配合不协调,期限结构不合理,市场参与主体结构单一,成为国债收益率曲线成熟生成的结构性瓶颈障碍。需要构建协调互动的国债统一市场结构体系,形成调控工具结构相互配合的政策协调体系,优化国债发行期限结构系列,推进市场参与主体结构多元化,形成国债收益率曲线健全的结构基础。
关键词：
国债收益率曲线 资金供求 债券市场
[期刊] 中国金融
[作者]
李慕春
党的十八届三中全会明确提出要"健全反映市场供求关系的国债收益率曲线"。10年期国债收益率是中长期利率的风向标,是国债收益率曲线的关键节点,与此相配套的10年期国债期货是国际市场上最成熟的国债期货品种。我国10年期国债期货上市后将与5年期国债期货一道,进一步丰富市场利率风险管理手段,提升国债市场流动性,夯实国债收益率曲线编制基础,促进国债期货服务国债现货和实体经济功能更好地发挥。
[期刊] 经济管理
[作者]
一、我国国债收益率曲线过于平滑,且处于较低水平长短期国债收益率的决定是涉及利率期限结构的问题,传统的利率期限结构理论包括预期理论、流动性理论和市场分割理论,但传统理论在实际运用中各有缺陷,当前利率期限结构的最新发展是在传统理论的基础上,运用随机过程无套利分析方法得
[期刊] 中国金融
[作者]
王平
国债收益率曲线是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构成利率市场化环境下的基准利率体系在市场发展的基础上,以曲线形式将各期限对应的收益率持续展现出来,就形成了国债收益率曲线。国债收益率曲线在一国市场化金融体系中不可或缺,同时也是检验市场成熟度的显著指标,与货币市场基准利率共同构
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对期货市场不具备价格发现功能,期货和现货市场的期限价差相互影响,且现货对期货的影响更显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘成立 周新苗
国债期货市场的建设对健全国债收益率曲线具有重要意义。本文利用主成分分析方法对国债收益率曲线进行降维分析,研究国债收益率曲线水平、斜率和曲率因子在国债期货上市不同阶段的特征,并通过滚动窗口的Granger因果检验探究国债期货与国债市场的动态关系。结果发现,国债期货的上市交易使收益率曲线水平因子的波动性明显降低,斜率因子和曲率因子也大幅减小,这说明国债期货的上市交易提高了我国国债现货市场的成熟度,促进了国债收益率曲线的完善;进一步研究发现国债期货对债券市场具有一定的价格发现功能,但功能发挥不够;债券现货市场对
[期刊] 金融研究
[作者]
唐革榕 朱峰
本文应用主成分分析方法研究国债收益率曲线变动模式的影响因素,发现水平因素、倾斜因素和曲率因素可以分别解释收益率曲线变化的41.67％、32.29％和16.88％,总体累计解释能力达到90％以上,说明使用三因子利率动态模型基本上能刻画出国债收益率变动的动力机制。主成分分析为包含平行风险和非平行风险在内的债券套期保值提供了新思路,通过组合资产的主成分敏感度的适当安排,可使组合收益不再对导致收益率曲线波动的各个风险源敏感,在国内债券市场实施主成分套期保值要注意具体的市场特征。
关键词：
收益率曲线 主成分分析 利率风险免疫
[期刊] 投资研究
[作者]
刘成立
本文利用主成分分析方法研究基于国债收益率曲线形态特征的蝶式套利交易策略,实证分析发现,利用主成分分析方法得到的水平、斜率以及曲率因子能够更好的刻画收益率曲线的形态特征,且斜率与曲率因子均具有很好的平稳性和均值回复特性。本文在上述研究的基础上进一步设计蝶式套利交易策略,进行策略回测和情景分析,发现可以获得更为稳定的收益,本文的研究结果可以为债券投资者的资产配置和投资决策提供参考。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘成立
本文利用主成分分析方法研究基于国债收益率曲线形态特征的蝶式套利交易策略,实证分析发现,利用主成分分析方法得到的水平、斜率以及曲率因子能够更好的刻画收益率曲线的形态特征,且斜率与曲率因子均具有很好的平稳性和均值回复特性。本文在上述研究的基础上进一步设计蝶式套利交易策略,进行策略回测和情景分析,发现可以获得更为稳定的收益,本文的研究结果可以为债券投资者的资产配置和投资决策提供参考。
[期刊] 上海金融
[作者]
吕进中 方晓炜
国债收益率曲线是一国金融市场中最主要的收益率曲线，是一切金融产品定价的基准，在中央银行货币政策制定、货币政策传导中处于重要地位。早在２０世纪７０年代起，多国央行就开始了编制国债收益率曲线的实践研究。当前我国国债收益率曲线的编制工作仍处于探索阶段，数据及技术储备均有待进一步完善。比较研究国际上金融市场成熟国家构建国债收益率曲线的编制方法，系统梳理各国央行在数据筛选及处理、拟合模型及目标函数视角选择等方面的实践经验，对进一步完善我国国债收益率曲线构建具有重要的理论和现实意义。
关键词：
国债 收益率曲线 曲线拟合
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈芳菲 沈长征
本文使用Nelson-Siegel模型拟合我国国债收益率曲线,模型中的三个参数可被解释为水平因素、斜率因素和曲度因素,并提出和估计了这三因素的自回归模型,采用动态回归的方法,多种预测步长对收益率曲线进行预测,并与随机游走模型下的预测做比较。研究发现基于Nelson-Siegel模型的方法预测效果较随机游走模型好,利用该模型经过一天、30天、60天和90天的步长预测比较得出各种步长的预测结果较为接近,90天步长预测效果稍好。
[期刊] 金融论坛
[作者]
韩国文 黄笑言 赵刚
本文运用共同主成分分析研究中美德三国国债收益率曲线变动的共同因素结构，研究表明：共同水平因素和共同斜度因素起决定性作用；共同水平因素主要与各国水平因素有关，但也会受到各国斜度因素的小幅影响，由各国期限结构的水平变动决定；共同斜度因素同时受到各国水平因素和斜度因素的相反作用，由各国期限结构的斜率变动决定。针对这两种因素采取套期保值策略，可以防范三国国债收益率９５％以上的波动风险。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
益言
国债收益率倒挂往往发生在经济衰退之前，但用于预测经济衰退存在一定局限性。近期，美国债收益率曲线出现倒挂，引发市场广泛关注，但综合各方因素分析，此次倒挂主要是美联储货币政策调整与地缘政治冲突等不确定性事件共同作用的结果，与经济衰退之间的因果联系并不明显，应不至于对美联储货币政策调整产生明显影响。
关键词：
国债收益率曲线 美联储 经济衰退
[期刊] 中国金融
[作者]
张轶龙 张超
美债收益率曲线倒挂的成因市场一般将债券长期收益率低于短期的反常现象，称为收益率曲线倒挂。美国国债（以下简称“美债”）收益率被视为全球金融资产定价之锚，因而其曲线倒挂备受瞩目。20世纪70年代以来，美债关键长期（10年期、30年期等）收益率不及关键短期（3个月、2年期等）的情况时有发生，收益率曲线数次倒挂。
关键词：
国债收益率曲线
[期刊] 中国金融
[作者]
金中夏
目前我国正在进行利率市场化改革,已进入关键时期和攻坚阶段。发挥国债收益率曲线在金融资源配置中的重要作用,既是利率市场化改革的要求,也是判断利率市场化改革成功与否的重要标志之一。国债收益率曲线是一切金融产品定价的基准,在市场化的金融体系当中是不可或缺的。相对于一个国家内部所有其他债务凭证而言,国债的违约风险是最低的,因此国债收益率曲线通常被市
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