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[期刊] 统计研究
[作者]
方立兵 郭炳伸 曾勇
本文先运用蒙特卡洛模拟考察了偏斜参数对GARCH族模型估计结果的影响并发现,若标准化扰动项偏斜且厚尾,基于对称厚尾分布的极大似然估计量渐近有偏。以上证指数收益为样本,利用SPA检验,实证考察了10种常见的GARCH族结构分别在正态分布、Student-t、GED以及Skew-t分布假设下的波动率预测绩效。结果发现:1Skew-t分布假设下的GARCH族结构能够获得优越的预测绩效;210种GARCH族结构中,有8种模型在Student-t分布假设下的预测绩效不及正态分布,而GED分布假设下也有4种模型不及正态分布;3样本外观测值的多少以及GARCH-m结构的有无不改变主要结论。
关键词：
偏斜 条件分布 GARCH 波动率预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
一、引言Engle(1982)提出的自回归条件异方差性模型(即ARCH模型),将方差和条件方差区分开来,并让条件方差作为过去误差的函数而变化,从而为解决异方差问题提供了新的途径。由于其对现代金融计量经济学发展的重要影响,Engle也因此项学术成就而获得2003年诺贝尔经济学奖。1986年,Bollerslev在ARCH模型的基础上提出了广义自回归条件异方差(GARCH)模型。此后,许多学者在GARCH(ARCH)模型的结构下,又发展出一系列新的模型,统称为GARCH族模型。
[期刊] 统计研究
[作者]
姚青松 赵国庆 刘庆丰
本文研究了非线性GARCH族的模型平均估计方法,在备选模型集合包含拥有不同模型结构的非线性GARCH族的情况下,本文构建了非线性GARCH族的模型平均估计量,并给出相应的权重选择准则,在一定正则条件下,证明了上述模型平均估计量具有渐近最优性,即渐近实现真实最优的KL偏离度。蒙特卡洛模拟结果表明,在大部分情形下,本文提出的模型平均估计量取得了更小的相对KL偏离值。作为非线性GARCH族的模型平均估计方法的应用,本文对2016年6月1日至2017年6月1日上证指数的日波动率进行估计,与现有模型选择与模型平均估计方法相比较,本文的模型平均估计方法具有更高的精度。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵国庆 姚青松 刘庆丰
研究目标:对模型平均方法进行理论扩展,构建GARCH族的模型平均估计量及相应权重选择准则。研究方法:蒙特卡洛模拟实验方法。研究发现:在一定条件下最小化权重准则选择的权重向量将在渐近意义上最小化真实KL偏离度;蒙特卡洛模拟结果表明,与AIC准则、BIC准则、AIC模型平均、BIC模型平均的估计结果相比较,本文提出的模型平均法具有更小的KL偏离度。研究创新:将模型平均估计方法引入条件异方差模型族中。研究价值:本文结果将为捕捉金融市场资产的时变波动性提供强有力的研究工具。
关键词：
模型平均 GARCH 渐近最优性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵国庆 姚青松 刘庆丰
研究目标:对模型平均方法进行理论扩展,构建GARCH族的模型平均估计量及相应权重选择准则。研究方法:蒙特卡洛模拟实验方法。研究发现:在一定条件下最小化权重准则选择的权重向量将在渐近意义上最小化真实KL偏离度;蒙特卡洛模拟结果表明,与AIC准则、BIC准则、AIC模型平均、BIC模型平均的估计结果相比较,本文提出的模型平均法具有更小的KL偏离度。研究创新:将模型平均估计方法引入条件异方差模型族中。研究价值:本文结果将为捕捉金融市场资产的时变波动性提供强有力的研究工具。
关键词：
模型平均 GARCH 渐近最优性
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 晋守博
文章提出了线性模型参数的几乎无偏两参数估计,并在均方误差矩阵准则下,给出了几乎无偏两参数估计优于最小二乘估计、几乎无偏岭估计和几乎无偏Liu估计的充分条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张葵 毛会 杜为公
面向短时间序列的季节性预测方法能更为准确的抓住数据特征,提高预测精度。文章首先在分析目前常见的面向短时间序列的季节性预测方法的基础上,推出新的Lemon-Krutchkoff季节性预测模型,以解决偏斜分布数据预测精度不高的难题;并通过两套实际销售数据对新旧模型进行实验比较,以证实新模型在处理大噪声偏斜数据上的优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
鲁茂 贺昌政 李慧
多元线性回归分析中,参数无偏性是参数估计方法的一个重要指标。本文对线性GMDH参数模型建立多元线性模型进行了研究,得到以下结论:一、在满足经典线性回归模型的假设条件下,其参数估计量具有无偏的性质;二、在满足其他假设条件下,可以在样本量少于待估参数的情况下建模,估计的参数也是无偏的;三、用参数GMDH方法建模时,它对完全多重共线性是免疫的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张磊 喻崇武 虞洪 张霞
消费和偏好是经济理论与实践的主要基石。协整方法在偏好估计中已经得到广泛应用,但以往文献在构建和选择协整方程时均存在不同程度的问题。文章以习惯形成、耐用品消费、非平稳偏好和技术冲击为例,说明方程的形式取决于干扰差异而非其本身,并总结了构建协整方程的一般思路。
关键词：
协整方程 参数估计 消费偏好
[期刊] 统计与决策
[作者]
章敏 李再兴
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法。通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰 任军峰
~~
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲍家勇 赵月旭
在GARCH随机波动率模型基础上,建立了带有"杠杆效应",双重跳与"风险溢价",因子的G-SVCJ和G-SVIJ模型。考虑"杠杆效应"以及标的资产价格和波动率两方面的跳跃和"风险溢价",利用基于有效重要性抽样方法的极大似然估计(EIS-ML),估计了G-SV,G-SVJ,GSVCJ,G-SVIJ模型的参数,并利用沪深300指数与恒生指数进行实证分析。结果说明了中国股市存在"跳跃"现象、"杠杆效应"以及"风险溢价",同时表明G-SVCJ和G-SVIJ模型更有效。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
李翠梅 王建华 王浩 秦大庸 刘遂庆
论文介绍了GMM方法原理,应用GMM估计方法对城市水价预测长期边际成本数学模型的参数估计进行了研究,通过用水人数、用水量、用水结构、可变成本及固定成本等水价相关因子的参数估计,实现水价长期边际成本的预测,并以苏州市为实例进行了案例研究。研究结果表明:应用GMM的样本估计解决了长期边际成本数学模型需求数据量较大的要求,提高了水价长期边际成本预测模型的实用性。
关键词：
水价 长期边际成本 GMM 参数估计
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