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[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋春福 尤川川 彭红毅
条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿志祥 王传玉 林建忠
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜红军 王宗军
金融资产收益率序列常具有自相关、异方差性及杠杆效应等现象,同时收益率分布具有明显尖峰肥尾和不对称等特征。从相关性、波动性及残差分布特征三方面考虑,文章建立ARMA-GJR-AL模型来刻画这些市场风险特征,给出了基于AL分布的动态风险VaR和CVaR的度量及准确性检验。以上海股市和纽约股市为研究对象,给出了风险度量及准确性检验,说明了模型的有效性。结果表明,基于AL分布的动态风险度量模型更具合理性和适用性,能有效地度量风险。
[期刊] 会计之友
[作者]
谢湲 刘磊 王峰
由于我国的金融市场还不完善,基金行业机制尚不健全,我国开放式基金面临着多种风险。文章针对我国开放式基金的特点采用定量分析为主的方式,应用计量分析方法建立不同分布下的GARCH模型,同时将VaR方法引入基金的风险度量中。经过比较分析发现,T分布下的模型比正态分布能更好地衡量我国开放式基金的风险,同时发现不同类型开放式基金的风险存在着一定的差异,成长类和价值类的基金风险比平衡类和指数类基金大。希望利用T分布下的VaR—GARCH模型更好地指导投资者和基金管理人员实现对基金的风险控制和预测工作。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
慕娟 田茂再
在处理二变量数据、分类数据、纵向数据及层次结构数据时广义线性混合效应模型(GLMM)是有力数据模型,该模型的经典假设是其系统部分具有正态分布的随机效应。然而,在实际应用中,我们需要使用比正态分布更重的尾部分布来处理数据中的异常值和重尾情况。该论文的创新之处在于针对这种情况使用了多元Laplace分布替代正态分布的假设(称为重尾替代)来研究GLMM,构建了新的模型广义贝叶斯分层回归模型。采用Monte Carlo模拟,给出了M-H抽样算法下模型参数的点估计及区间估计,并与其他方法得出的参数估计进行对比。模拟结果表明在重尾数据中,该模型对数据的处理优于传统的方法。最后,利用新模型结合实际数据进行了实证演示,说明了该模型和方法的有效性和实用性。
[期刊] 金融研究
[作者]
王福重 焦继文
在直接假定金融变量服从具有较厚尾部的t-分布条件下,本文推导出了债务国在期初以固定利率举借外债时所面临的利率变动的风险损失函数,并求出了作为随机变量的损失函数的递推形式的密度函数和分布函数,进而给出了计算VaR所需要的分位点的确定方法。最后构造出了基于t-分布条件下的连续n个时期的固定利率债务的利率风险的VaR测度公式,以期能够提供一种计算债务利率变动风险的VaR的可择途径。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
仇春涓 陈滔 吴贤毅
重尾是医疗费用以及医疗保险损失分布的常见特征之一,本文构建了在重尾分布下,医疗保险经营者科学评估医疗保险保费合理性的模型和方法。当医疗费用面临二阶矩不存在的重尾性下,稳定分布理论中的广义中心极限定理可以取代古典的中心极限定理去评估医疗保险保费的合理性。本文最后用2008年上海市闵行区新型农村合作医疗的住院医疗费用数据进行了实证分析,全面探测了医疗费用的重尾性以及在尾部指标的基础上,估计了闵行区新农合筹资的合理性.
关键词：
重尾分布 稳定分布 医疗保险
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
贾连印 孔明 王维晨 李孟娟 游进国 丁家满
高效的Hilbert曲线的编解码算法作为Hilbert曲线应用的基础,具有重要的研究意义。现有算法多未考虑数据偏斜分布的影响,因此在数据偏斜分布时效率较低。该文发现:对于特定的前m阶坐标,其对应的前m阶编码值与其第1阶编码值呈现特定的倍数关系;对于特定的前m阶编码值,其对应的前m阶坐标与其第1阶坐标呈现特定的倍数关系。基于这一发现,在融合高效位操作、快速置位检测等技术的基础上,提出了跳过前m阶的编码(skipping the first m orders Hilbert encoding,SFO-HE)算法和跳过前m阶的解码(skipping the first m orders Hilbert decoding,SFO-HD)算法。这2个算法无需对前m阶逐阶编解码,可有效提高数据向Hilbert空间4个顶点偏斜时的编解码效率。扩展实验表明:该文算法对数据偏斜分布具有更好的适应性,在特定偏斜分布时效率大幅优于现有算法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高欢 童小娇 张海斌
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。
[期刊] 财经科学
[作者]
莫建明 吴远洪 高翔 卿树涛
操作风险度量结果存在显著不确定性，若以点估计值来要求监管资本，必然产生风险监管遗漏问题。为此，本文在Ｗｅｉｂｕｌｌ分布下通过分析操作风险监管资本度量误差变动规律，探寻监管遗漏风险变动的特征：随操作风险递增，在尺度参数影响下，监管遗漏风险暴露程度增大，在形状参数和频数参数影响下，监管遗漏风险变动趋势呈现出显著不确定性，且存在多个极值风险状态点。当操作风险趋近于极值状态时，监管遗漏风险会趋于无穷大。可见，必须为监管遗漏风险要求监管资本，将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。本研究对于解决类似次贷危机的风险监管遗漏问题是一种有益的尝试。
关键词：
操作风险 监管 遣漏风险 缓冲资本
[期刊] 证券市场导报
[作者]
安青松 张啸川
上市公司维持上市地位需要满足一定的股权分布标准。本文针对我国证券法律体系中这一规定的不足,通过对股权分布及其标准的概念辨析、实践演进分析、国际比较研究,并从股权分置改革后股份全流通市场环境变化及2006年《证券法》实施后的制度变迁出发,探讨了我国上市公司持续上市条件的股权分布标准。
关键词：
上市公司 持续上市标准 股权分布
[期刊] 商业研究
[作者]
林孝贵
使用风险价值的方法度量期货套期保值的风险,并且分析套期保值风险价值的敏感性。在t分布下,分别导出空头和多头套期保值风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,这样就为套期者根据套期保值风险价值的敏感程度增减期货量提供指导。
关键词：
期货 套期保值 t分布 风险价值 敏感度
[期刊] 统计与决策
[作者]
林孝贵
条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一阶、二阶变化率,并对其经济意义进行了解释。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐美萍 段景辉
文章给出了在共轭先验分布下,Laplace分布的参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性;并用上证指数收益率数据作了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 李琼 刘爱国
文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
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