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[期刊] 上海金融
[作者]
曹鸿涛
本文借鉴Hellwig和Gale的最优契约思想 ,尝试按照金融契约———标准债务契约———直接债务契约与衍生债务契约分析框架 ,从债务契约角度论证我国银行间债券市场功能缺失 ,以此为银行间债券市场的理论研究提供一个新视角
关键词：
银行间债券市场 债务契约 功能
[期刊] 上海金融
[作者]
潘思中
本文拟从银行间债券市场的特点出发 ,分析它的功能演进和存在的问题 ,并结合市场发展的一般规律和我国的国情探讨下一步市场发展的相关对策 ,以求得银行间债券市场在量的积累上达到质的飞跃 ,推进市场向更高的层次发展
关键词：
金融市场 银行间债券市场 功能演变 发展
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹媛媛 杨俊虹
2005年5月16日,中国人民银行发布《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》,标志着我国债券市场第一个衍生产品——债券远期的正式推出。该文介绍了债券远期交易推出的背景,以及债券远期的产品框架、制度架构和风险控制与管理。
关键词：
债券远期交易 产品框架 风险控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
闵晓平 朱强
使用银行间企业债券市场成交数据和报价数据,本文分析了做市商的市场功能。实证研究表明,做市商的报价量与样本期内债券总成交量、交易天数存在显著正相关性,做市商具备一定的流动性供给功能。在价格发现方面,虽然做市商的价格发现能力在逐年增强,但总体上仍然很低。
关键词：
企业债券 银行间 做市商 市场功能
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李梅静 吴刘
文章分析了银行间市场含权债实际成交价格的变动规律,介绍了市场实践中常用的定价方法,并对以理论模型为基础的一般估值方法进行了研究。结果发现,虽然目前市场上含权债的交易价格基本合理,但估值实践中较少利用理论模型,一般参考市价简单处理。含权债定价可以从建立二项式模型开始,逐步改变目前市场定价随意、缺少理论支撑的现状。
关键词：
含权债 估值 二项式模型
[期刊] 上海金融
[作者]
于鑫
交易机制会对市场的价格发现功能造成影响。本文基于银行阃债券市场的高频数据,利用VAR模型和脉冲响应,对做市商市场的运行情况进行检验,发现:存货效应和信息不对称对价格发现均有显著影响,而后者的影响更大;交易行为显著正相关,但对价格水平无任何影响;交易价格对新信息的反应速度较快。不存在滞后调整。总体来看,《全国银行间债券市场做市商规定》的出台前后,市场质量无明显改善,这与现行的做市商制度有很大关系。
关键词：
价格发现 向量自回归 存货 信息不对称
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐汝峰 于鑫
流动性是交易的基本需要。本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标,利用债券交易高频数据,对国债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究。发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型。
关键词：
流动性 周内效应 方差分析 广义矩估计
[期刊] 中国金融
[作者]
申世军 张骏超
我国债券市场近几年获得了快速的发展,在市场由萌芽、起步到成长和快速发展的过程中,也形成了银行间债券市场和交易所债券市场两个层次不同、差别明显的市场。前者属于场外市场,后者则属于场内市场。从时间上看,交易所市场先于银行间市场出
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜壮志
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券市场的异同,然后说明使用三次样条函数和Svensson模型构建利率期限结构的过程,提出使用国内数据估计Svensson模型参数的算法步骤,并采用2007年3月19日的银行间债券市场数据进行拟合,最后对拟合结果和模型的选择做进一步分析和总结。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
董震
近期银行间市场成交量大增,市场似乎一片繁荣。但表面的繁荣依然无法掩盖市场流动性不足这一市场发展的隐忧。本文将由浅入深分析繁荣背后的问题并提出相应的建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李洪斌 李燕
该文首先对银行间市场近期变化的经济及政策背景因素进行分析,然后从一级市场发行利率和二级市场收益率这两个层面慨括了近期市场变化的具体表现,最后综合众多市场因素对银行间市场的后市演化做出预测和展望。
关键词：
银行间市场 发行利率 债券收益率
[期刊] 上海金融
[作者]
胡伟业 于忠
银行间债券市场是连接我国货币市场与资本市场的桥梁。由于做市商的缺位 ,造成了该市场的流动性偏低 ,交易不连续等问题。该文对做市商制度在我国银行间债券市场存在的必要性和可行性以及做市商主体构成进行了探讨 ,并对如何促进我国银行间债券市场做市商制度的发展提出了相应的措施。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吴军 张旭路
银行间债券市场是传导货币政策的重要环节,2009年成为应对国际金融危机的适度宽松货币政策的重要微调传导渠道。对其属性的正确判断,直接影响到货币当局选择政策工具的准确性和分析政策效果的可靠性。理论分析表明,银行间债券市场具有资本市场属性并且不断加强,是金融体系为适应经济发展要求而进行金融功能自我强化的必然结果;实证结果表明:我国银行间债券市场属性正处于一个在保持原有货币市场属性的基础上,资本市场属性不断加强的阶段。银行间债券市场资本市场属性的增强容易造成货币流通速度不稳定,可能会削弱原有货币政策工具作用效力,影响货币政策的有效性,这将为今后货币政策的制定和实施带来新的挑战。
[期刊] 中国金融
[作者]
颜炬 石磊
银行间债券市场是1997年6月16日正式开办的以金融机构为主要投资者的债券市场。当时商业银行部分资金违规进入股市导致股价异常波动,中国人民银行根据国务院的决定,要求商业银行全部退出交易所,同时建立银行间债券市场。应该说,我国银行间债券市场发展具有其特殊的历史背景,
[期刊] 证券市场导报
[作者]
卢遵华
上半年银行间债券市场一级市场发行收益率屡创新高,现券市场收益率曲线持续上移,回购利率波动频繁。市场受宏观经济运行、货币政策操作以及加息预期等因素的影响越来越大,利率敏感性增强,市场利率风险增大。
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