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[期刊] 中国货币市场
[作者]
张珂 邓可欣
中国债券市场发展日趋成熟，对于机构投资者而言，传统的基于单券的投资交易策略已经不能满足当下多元化需求。中国外汇交易中心顺势而为，在银行间市场推出债券利差交易服务，支持由两元化需求。中国外汇交易中心顺势而为，在银行间市场推出债券利差交易服务，支持由两支不同债券组合的产品交易，并实现跨交易机制之间的联动，为市场成员提供了更加丰富、高效、精准的投资组合管理和策略交易工具。文章重点介绍利差交易原理、相关产品及交易机制，并对未来进行展望。
关键词：
利差交易 债券组合
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李岳
银行间债券市场自建立以来,有关部门与市场参与者长期致力于西方成熟市场经验及金融市场工具的推广。但在现阶段国内债券市场发展状况下,远期交易工具的市场表现说明"引进"在国内仍面临着较长时期的磨合以及被选择的过程,因而,有必要重新审视西方思维模式下,金融市场的行为模式和交易方式。
关键词：
金融工具 远期交易预发行制度 融资性需求
[期刊] 统计研究
[作者]
周聪 张宗新
特质风险向债券市场传递风险的方式,直接关系到债券定价逻辑和系统性金融风险防范。本文选取交易所公司债数据,从投资者信息挖掘行为和非理性交易行为出发,研究债券特质风险对信用利差的传导效应与传导机制,并从违约视角探索特质风险产生传导效应的原因,同时分析投资者对不同类型债券所做反应的异质性。研究结论表明:特质风险会通过信息挖掘机制和噪声交易机制影响信用利差,且以噪声交易机制为主;违约事件引致了更多噪声交易,是特质风险产生传导效应的重要环境因素;发行人的股票上市或国企背景降低了投资者面临的信息不对称程度,并有效抑制了噪声交易机制的作用,而债券的低评级或短期限特征则会引发投资者的抛售行为,进而放大了噪声交易机制的作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 李豫 董乐
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
关键词：
套期保值 久期 凸度 主成分
[期刊] 上海金融
[作者]
侯鑫 褚剑
自2010年融资融券制度启动以来,有关融资融券制度的溢出效应引起了各方的关注。本文从债券投资者的视角,研究融资融券交易对公司债二级市场信用利差的影响。研究发现,上市公司融资余额增长越多,公司债的信用利差越大,而融券余额的变化对公司债信用利差没有显著影响。进一步研究发现,融资余额增长对信用利差的正向影响在信用风险或者信息风险较高以及公司治理较差的企业中更为显著。并且,融资余额增长较快的公司未来信息环境更可能出现恶化。以上研究结果表明,债券投资者关注融资融券交易行为释放的信号,融资交易对债券投资者具有信息含量,而融券交易的作用尚未显现。
[期刊] 南方金融
[作者]
董小麟 谭嘉恩
名义利差、零波动利差和期权调整利差是国际上三种最主要的债券价值衡量工具。本文从理论上揭示了三种利差工具的作用原理,并分析其优点和缺陷。在此基础上,本文运用这些债券利差工具的真实交易数据,对三种利差工具进行实际测算,对我国企业债券市场进行实证分析。研究结果表明,期权调整利差是目前较为精准的债券利差工具。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈家洪
从债券交易价格谈如何进行债券投资江西财经学院邮编：３３００１３陈家洪随着改革开放的深化、市场经济的发展，人们越来越重视闲置资金的有效利用，个人参与债券投资的热情越来越高，但多数人对债券交易价格的来笼去脉认识不清，只是盲目地买进或卖出，这就很难避免投资...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹媛媛 杨俊虹
2005年5月16日,中国人民银行发布《全国银行间债券市场债券远期交易管理规定》,标志着我国债券市场第一个衍生产品——债券远期的正式推出。该文介绍了债券远期交易推出的背景,以及债券远期的产品框架、制度架构和风险控制与管理。
关键词：
债券远期交易 产品框架 风险控制
[期刊] 中国金融
[作者]
刘绍统
近年来,交易所债券市场贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,坚持市场发展与风险防控并重的原则,在服务实体经济发展、提高直接融资比重、降低社会融资成本等方面发挥了较好作用。2017年是供给侧结构性改革的深化之年,上交所将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国金融工作会议精神,在中国证监会的领导下,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐永伟
对银行而言,风险管理并不单指设立一个风险管理部门,而是要设立一个风险控制体系。在这个体系里,各部门分工合作确保风险被控制在可承受的范围之内。在此基础上,该文探讨了债券交易主要风险的控制手段和管理模式。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
金永军 赵敏 刘斌
交易所市场没有按照不同于股票市场的内在发展规律发展债券市场是形成国外债券传统交易格局的根本原因,而电子交易技术的飞速发展,作为新生因素,打破了国外债券传统交易格局,促使形成了以交易所式的交易市场为主、传统场外市场为辅的新的债券交易格局。名为场外市场,实为场内市场的银行间市场意味着我国债券市场不是场内、外市场的竞争,而是两个场内市场的竞争。因此在政策和制度资源分配公平的前提下,交易所市场按照债券市场内在发展规律,发挥自身优势,走与银行间市场差异化的发展道路。这可能更符合我国交易所债券市场的发展方向。
关键词：
债券市场 场外市场 交易所市场 电子平台
[期刊] 中国金融
[作者]
夏武勇
在大力发展债券市场,推进债券市场整体发展的政策环境下,不仅需要一个强大的银行间市场,同时建设一个强大的交易所市场亦是题中应有之义债券市场是货币政策和财政政策实践、金融机构投融资管理的重要平台,在改善企业融资结构,优化资源配置、形成全社会基准价格等方面发挥着重要作用。我国债券市场发展问题一直为决策层和业界所关注。交易所债券市场历来是我国债券市场的重要组成部
[期刊] 中国金融
[作者]
刘绍统
近年来,交易所债券市场贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念,坚持市场发展与风险防控并重的原则,在服务实体经济发展、提高直接融资比重、降低社会融资成本等方面发挥了较好作用。2017年是供给侧结构性改革的深化之年,上交所将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和全国金融工作会议精神,在中国证监会的领导下,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李燕
债券柜台交易经过一年多的运行,虽然还不尽完善,但仍在做市商报价水平的提高等方面取得了明显的进步。新措施的出台,既充实了债券柜台交易的发展基础,也进一步拓宽了它的发展空间。然而,债券柜台交易的真正活跃及投资价值的体现,还有赖于政策的进一步支持。
关键词：
债券柜台交易 做市商 政策建议
[期刊] 经济学动态
[作者]
齐莲英 王森
市场经济国家的宏观调控主要是间接的宏观调控,政府债券是最重要的政策工具之一。然而如果没有一个发达的债券市场,央行就无法通过间接手段(公开市场业务)影响市场利率。可以说债券市场是中央银行开展
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