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[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
按照国际通行做法,金融产品的风险按其来源可以划分为市场风险、信用风险、操作风险等不同种类。该文以市场风险力主,分别介绍债券业务各类风险的识别和计量。债券业务的风险管理和控制将留待第三部分讨论。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
作为"债券业务风险管理"的第一部分,该文通过人民币债券交易实例,着重介绍债券业务的相关术语,以便为后文分析、讨论提供基础。第二部分"债券业务的风险识别与计量",着重介绍业务风险的种类及其量化分析技术。第三部分"债券业务的风险管理与控制",针对风险管理的实际操作,着重介绍有关实施措施。
关键词：
定价 收益率 应计利息
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
文章从监管、审计和经营管理三个层面对债券业务风险管理和控制要点进行了提炼,重点阐述了对经济资本监管要求的演变及经济资本在各类风险上的计量原则;债券投资帐户的分类及其核算原则:前、中、后台各司其责的债券业务架构的组建原则。此外,文章还谈到了绩效评价的计算方法及市值重估在风险管理中的重要性。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈旭
债券借贷业务自2006年11月下旬正式启动,由于采用债券质押作为信用支持方式,其内在的信用风险不容忽视。该文在我国现有法律框架下分析了这些信用风险的表现形式,并从统一授信管理、完善法律文本、健全游戏规则和选择结算方式等多个方面提出防范建议。
关键词：
债券借贷 信用风险 债券质押
[期刊] 中国金融
[作者]
钱玮
<正>对债券投资业务的全面理解、对信用风险的分析与评估以及对数据技术的应用三者有机融合，形成商业银行债券投资业务信用风险管理的数字化转型。重要意义中央金融工作会议提出的“四早”要求中央金融工作会议提出“四早”要求，“对风险要早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”。商业银行应全面加强前瞻性研判，及时识别风险、实时监测风险、迅速处置风险，防范信用风险不断积聚升级，
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭良伟
2016年以来,债券市场风险逐步加大,监管逐步趋严。证券公司自有资金参与杠杆类债券资产管理产品,放大了债券投资的收益和风险。本文建立了"风险调整收益模型",对杠杆类债券资管产品风险进行识别与评估,对杠杆类债券资管产品风险定价和风险资本计量标准进行了研究。研究结果显示,常态市场环境下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品的风险调整后收益为负,自有资金承担的风险没有得到有效的补偿。压力情形下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品最大亏损超出了监管规定的风险资本计算标准,业务风险可能外溢。建议证券公司完善杠杆类债券资管产品的风险管理与资本计量。建议监管机关加强这类业务的规范与监管,加强金融机构资本管理,防范业务风险外溢。
关键词：
杠杆 债券 资产管理 风险管理
[期刊] 中国金融
[作者]
郭金龙 陈晓
2008年国际金融危机中债券保险曾经起到过"推波助澜"作用,监管方面应对此高度重视并采取相应预防措施,引导这一金融工具和整个金融市场健康有序发展前不久,"侨兴私募债"违约事件发生,并因其交易结构复杂、投资人分散众多、危机化解难度大等引起了市场的广泛关注,特别是其是近年来唯一触发债券保险理赔的案例,因此具有较强的代表性和典型性。债券保险是由保险公司收取一定数量的保险金后为债券发行人提供信用担保,当债券发行人在到期日不能按照约定还本付息时,由保险人对被保险
[期刊] 中国金融
[作者]
郭金龙 陈晓
2008年国际金融危机中债券保险曾经起到过"推波助澜"作用,监管方面应对此高度重视并采取相应预防措施,引导这一金融工具和整个金融市场健康有序发展前不久,"侨兴私募债"违约事件发生,并因其交易结构复杂、投资人分散众多、危机化解难度大等引起了市场的广泛关注,特别是其是近年来唯一触发债券保险理赔的案例,因此具有较强的代表性和典型性。债券保险是由保险公司收取一定数量的保险金后为债券发行人提供信用担保,当债券发行人在到期日不能按照约定还本付息时,由保险人对被保险
[期刊] 银行家
[作者]
王昆 王伟
<正>2023年以来，离岸人民币债券市场变得异常活跃，发行公司数量、发行规模均出现大幅增长。无论“点心债”还是“明珠债”，都是中资离岸债券，距其正式推出时间已不短，多年“默默无闻”，近期却成为市场关注的热点，其背后的逻辑和动因是什么？在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，商业银行该如何抓住离岸人民币债券市场的发展机遇，推动离岸债券跨境业务发展？本文在梳理市场情况的基础上，
[期刊] 国际经济评论
[作者]
雅各布·芬克·柯克加德 熊爱宗
希腊发生违约,市场并没有任何异动,没有传染,没有恐慌,没有银行破产,因为市场早已预料到这一切将会发生。对于饱受批评的欧元区"尽量拖延时间"的危机解决策略,希腊违约事件无疑是成功的。当然,我们并不知道如果希腊在2010年5月或者2011年7月发生违约将会是一种什么样的情形。
[期刊] 金融研究
[作者]
姚长辉
一、债券风险的系统来源债券的系统风险是指影响整个债券市场行情的风险。债券风险的系统来源包括三个方面,收益变化、再投资风险和购买力风险。 (一) 因收益变化而导致价格变化。由于大多数债券都有固定的利息及成熟期价格,因此,市场利率的波动,会引起所有债券价格的变化,而变化幅度则取决于债券自身的特点。一般情况下,债券价格与收益率之间存在着以下四种关系:
[期刊] 中国金融
[作者]
谢多
交易商协会针对企业总体债务率偏高、债券信用风险事件有所增加的形势,建立健全信用风险防范机制,推动债券市场规范健康发展2016年是"十三五"规划开局之年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。这一年,中央以"创新、协调、绿色、开放、共享"五大发展理念为引领,在适度扩大总需求的同时,持续推进供给侧结构性改革,经济社会发展改革取得新的成就,为圆满实
[期刊] 上海金融
[作者]
柯宇立
本文通过阐述公司债风险识别的必要性和公司债在快速发展中出现的问题,从金融审计视角,基于债券发行人企业性质结合地方政府债务率和债券发行人财务指标两个维度进行分析,最后提出相关的政策建议。
关键词：
公司债券 金融审计 债券发行人 风险识别
[期刊] 经济问题
[作者]
杨伟芳
我国的债券市场开始于20世纪80年代,随着债券品种的逐渐完善以及利率市场化改革的进一步深入,债券投资的利率风险已成为投资者所面临的最主要的市场风险。因此,当前对债券市场中的利率风险进行衡量与规避便具有了重要的理论意义和实践价值。具体分析了债券投资中利率风险规避的基本工具——久期与凸性,并对久期与凸性的特性与运用进行分析,帮助投资者对这两种工具有一个感性的认识。
关键词：
利率风险 久期 凸性 免疫
[期刊] 统计与决策
[作者]
李姗姗 叶丽 吴涛
巨灾事件的频繁发生和巨灾风险不确定性导致保险市场对巨灾风险保险的供应减少,以及巨灾的再保险费用增加。中国自然灾害发生频繁,政府救灾的财政支出逐年递增,保险公司承保自然灾害风险的总量极为有限。但由于资本市场资金规模巨大,巨灾风险证券化产品的设计建立便成为解决保险人承保巨灾风险的一种有效的解决办法。文章基于地震风险债券产品的设计,认为推进中国巨灾风险的证券化是解决上面问题的一种思路。
关键词：
巨灾风险 证券化 风险债券
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