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[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
作为"债券业务风险管理"的第一部分,该文通过人民币债券交易实例,着重介绍债券业务的相关术语,以便为后文分析、讨论提供基础。第二部分"债券业务的风险识别与计量",着重介绍业务风险的种类及其量化分析技术。第三部分"债券业务的风险管理与控制",针对风险管理的实际操作,着重介绍有关实施措施。
关键词：
定价 收益率 应计利息
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
文章从监管、审计和经营管理三个层面对债券业务风险管理和控制要点进行了提炼,重点阐述了对经济资本监管要求的演变及经济资本在各类风险上的计量原则;债券投资帐户的分类及其核算原则:前、中、后台各司其责的债券业务架构的组建原则。此外,文章还谈到了绩效评价的计算方法及市值重估在风险管理中的重要性。
[期刊] 中国金融
[作者]
钱玮
<正>对债券投资业务的全面理解、对信用风险的分析与评估以及对数据技术的应用三者有机融合，形成商业银行债券投资业务信用风险管理的数字化转型。重要意义中央金融工作会议提出的“四早”要求中央金融工作会议提出“四早”要求，“对风险要早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”。商业银行应全面加强前瞻性研判，及时识别风险、实时监测风险、迅速处置风险，防范信用风险不断积聚升级，
[期刊] 中国货币市场
[作者]
王勇
按照国际通行做法,金融产品的风险按其来源可以划分为市场风险、信用风险、操作风险等不同种类。该文以市场风险力主,分别介绍债券业务各类风险的识别和计量。债券业务的风险管理和控制将留待第三部分讨论。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郭良伟
2016年以来,债券市场风险逐步加大,监管逐步趋严。证券公司自有资金参与杠杆类债券资产管理产品,放大了债券投资的收益和风险。本文建立了"风险调整收益模型",对杠杆类债券资管产品风险进行识别与评估,对杠杆类债券资管产品风险定价和风险资本计量标准进行了研究。研究结果显示,常态市场环境下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品的风险调整后收益为负,自有资金承担的风险没有得到有效的补偿。压力情形下,证券公司自有资金参与杠杆类债券资管产品最大亏损超出了监管规定的风险资本计算标准,业务风险可能外溢。建议证券公司完善杠杆类债券资管产品的风险管理与资本计量。建议监管机关加强这类业务的规范与监管,加强金融机构资本管理,防范业务风险外溢。
关键词：
杠杆 债券 资产管理 风险管理
[期刊] 经济问题
[作者]
杨伟芳
我国的债券市场开始于20世纪80年代,随着债券品种的逐渐完善以及利率市场化改革的进一步深入,债券投资的利率风险已成为投资者所面临的最主要的市场风险。因此,当前对债券市场中的利率风险进行衡量与规避便具有了重要的理论意义和实践价值。具体分析了债券投资中利率风险规避的基本工具——久期与凸性,并对久期与凸性的特性与运用进行分析,帮助投资者对这两种工具有一个感性的认识。
关键词：
利率风险 久期 凸性 免疫
[期刊] 银行家
[作者]
王昆 王伟
<正>2023年以来，离岸人民币债券市场变得异常活跃，发行公司数量、发行规模均出现大幅增长。无论“点心债”还是“明珠债”，都是中资离岸债券，距其正式推出时间已不短，多年“默默无闻”，近期却成为市场关注的热点，其背后的逻辑和动因是什么？在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，商业银行该如何抓住离岸人民币债券市场的发展机遇，推动离岸债券跨境业务发展？本文在梳理市场情况的基础上，
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈旭
债券借贷业务自2006年11月下旬正式启动,由于采用债券质押作为信用支持方式,其内在的信用风险不容忽视。该文在我国现有法律框架下分析了这些信用风险的表现形式,并从统一授信管理、完善法律文本、健全游戏规则和选择结算方式等多个方面提出防范建议。
关键词：
债券借贷 信用风险 债券质押
[期刊] 中国货币市场
[作者]
熊坤立
今年以来国内债市涨势如虹,尽管下半年资金富裕的格局不太会改变,但当前债市利率风险仍不容投资者忽视。首先宏观经济形势不支持债券收益率继续走低;其次受保持贷款合理增速、货币政策独立性加强等因素的影响,资金面也存在一定的变数。因此,商业银行要在当前利率环境下加强对资产负债的匹配管理。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
滕帆
随着金融创新的蓬勃发展 ,国际保险业出现了负债证券化的趋势。在这种趋势的推动下 ,巨灾债券已经取得了引人注目的发展 ,并被广泛应用于保险公司的风险管理。保险公司负债证券化在我国的发展目前还处于萌芽状态 ,但它具有相当的应用前景
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张继强
传统的用于债券风险管理的久期凸度方法存在一定的局限性。本文提出了基于主成分分析与Nelson—Siegel模型的三因素方法。我们的实证表明,三因素模型较久期凸度模型精确。而且,三因素模型能给投资者提供更多的交易策略。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
马恩涛 齐文燕
自2015年新《预算法》实施以来,地方政府债券成为中国地方政府合法举债的唯一方式,债券发行规模逐年攀高。然而,地方政府债券为解决地方政府财政困境取得积极成效的同时,也面临着严峻的风险及管理上的巨大挑战。为此,我们借鉴了相关文献资料,围绕地方政府债券发行程序、发行种类、风险监管手段等方面,探究了美国、日本、韩国和印度在地方政府债券管理上的经验及对中国的启示,并据此提出一些合理化建议。
关键词：
地方政府债券 国际经验 借鉴
[期刊] 财经研究
[作者]
王刚 韩立岩
市政债券将成为我国城市基础设施融资的主要金融工具。在市政债券的管理过程中不可避免会遇到信用风险,政府信用管理是市政债券信用管理的核心。本文从我国部分地方政府信用缺失的现状出发,结合美国市政债券信用管理的成功经验,对如何控制和防范市政债券管理中的政府信用风险提出了若干建议,以期对我国市政债券管理的研究提供参考。
关键词：
市政债券 信用风险 政府信用
[期刊] 商业研究
[作者]
李延明 吴燕
越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险,巨灾债券的出现是巨灾风险证券化的结果,在各种保险连结票据及其衍生品中,巨灾债券的发行量和交易量最大。巨灾债券有多种分类方式,巨灾债券发行的市场结构通常由发行人、投资者和SPV组成,巨灾债券的发行过程可以分为六个阶段。运用巨灾债券转移、分散巨灾风险显然对我国保险公司、再保险公司及大型企业的风险管理具有明显的借鉴意义。
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