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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭江山 秦蓉
党的十九大报告将防范化解重大风险摆在三大攻坚战的首位，信用风险是当前我国面临的重大风险。运用委托代理理论和面板模型，研究信贷资产违约对银行资产证券化风险自留比例的影响及其调节机制。结果表明：商业银行信贷资产违约风险对资产证券化风险自留比例存在正向影响。进一步研究发现：随着商业银行信用风险的上升，盈利水平低、资本充足率低、国有性质和流动性风险低的商业银行风险自留比例更高。建议短时期应细化和完善我国现行5%的风险自留政策；长期应依据商业银行个体风险与收益特征对该政策进行调整，选择差异的风险自留比例，降低资本占用，提高经营效率，同时有效激励发起机构对资产证券化资产池的监管。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵旭
识别和控制资产证券化过程中的风险是金融监管的客观需要。以信贷资产支持证券为例探讨资产证券化的特有风险—违约风险,并运用KMV模型测度个案违约风险,在此基础上提出一些控制违约风险的策略。
关键词：
信贷资产支持证券 违约风险 KMV模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吕凯
2012年,我国监管部门重启信贷资产证券化试点并制定了风险自留规则,要求证券化发起人自留一定比例的最低档资产支持证券。立法者期望该规则能控制证券化中的道德风险并促进证券化的发展。目前的风险自留规则能否有效落实该立法目的?本文通过对信贷资产证券化重启之前的试点项目的经验研究,结合欧盟和美国风险自留规则的特点,从四个方面对我国的风险自留规则进行评估,并提出了改进建议。
关键词：
资产证券化 道德风险 风险自留
[期刊] 经济问题
[作者]
宋明 张元萍
２００７年次贷危机后，为缓释资产证券化过程中信息不对称所导致的逆向选择和道德风险，各国监管部门普遍采用了风险自留的监管举措。在梳理信贷资产证券化风险自留内生逻辑的基础上，对风险自留监管的国外经验与国内实践进行对比分析，发现我国风险自留监管规则在自留内容、主体、方式、比例、反规避等五个方面存在问题和不足，并提出了相应的改进建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈会玲 刘锦虹
就地方政府债券而言,在地方政府和居民之间涉及两类委托代理问题:债权债务的代理问题和公共政策的代理问题。地方政府依凭中央政府的"父爱心理",具有向上转移债务的动机,导致地方政府债券规模人为扩大;地方政府"经济人"特性促使其有意识地运用公共债务追求自身利益而罔顾公共财政风险。这些都隐藏着潜在风险无限增加的可能性。可以从建立相应的法律法规制度、居民退出机制、地方政府内在约束机制、事前制约机制、事后监督机制以及深化政务公开制度来防范信用风险。
关键词：
地方政府债券 违约风险 委托代理问题
[期刊] 经济研究参考
[作者]
李杰 殷培培
本文根据一般表内资产和证券化资产的不同资本要求,给出了资产证券化监管资本释放的测算方法以及如何预估风险自留比例的效果。进一步,基于国内银行资产证券化项目实际分层、风险自留数据,测算了不同基础资产、不同类型银行监管资本释放的差别,并预估了降低风险自留比例的影响。结论是,降低风险自留比例对促进房地产抵押贷款证券化以及优化基础资产结构作用有限,但可能有助于促进中小银行资产证券化的发行,改善发行主体结构。建议改进风险自留政策的同时,配套出台促进房地产贷款证券化的综合措施。
关键词：
风险自留 资产证券化 监管资本 银行
[期刊] 企业经济
[作者]
朱祖友
信贷资产证券化是市场经济发展的必然选择。目前,在我国推行信贷资产证券化,也是我国经济、金融发展的客观要求。因此,加强其风险控制研究,很有必要。本研究对资产证券化进行概述,解释信贷资产证券化的含义,阐述了我国实行信贷资产证券化的意义,进而深入分析了我国实行信贷资产证券化存在的风险问题,尤其是就我国不良信贷资产证券化的风险控制进行了探讨,并得出相关结论以及给出建议。
关键词：
信贷资产证券化 风险 控制
[期刊] 上海经济研究
[作者]
黄崇珍 张修凡
随着住房抵押贷款证券化（ＲＭＢＳ）这一工具的发展与完善，其创新性被学者认可。但与发达国家相比，ＲＭＢＳ在我国的发展还处于起步阶段，存在不完善甚至导致风险之处。该文对引发我国ＲＭＢＳ违约风险的一些宏观与微观的关键性指标进行分析，总结我国ＲＭＢＳ过程中存在的问题和违约风险的产生机理，基于这些关键性指标提出相应的违约风险防范措施。
关键词：
住房抵押贷款证券化 违约风险 防范
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵晓耕 王帅
信贷资产证券化是信托原理在中国资产证券化实践中的成功应用,但是,由于我国隶属大陆法系,与发源于英美法系中的信托制度在理念和制度设计上不可避免地存在一些冲突,加之信贷资产证券化交易中结构的复杂多样,导致了我国资产证券化实践过程中存在着一些问题。因此,从理论和实践上剖析资产证券化过程中的出现的问题,对于进一步促进我国资产证券化,进而对于加快直接融资和健全我国金融市场,都具有重大意义。
关键词：
信贷资产证券化 英美法系 法律分析
[期刊] 上海金融
[作者]
刘琦
本文基于委托代理模型,研究了企业进行信贷资产证券化的最优风险自留比例和相关监管举措,并对其进行了量化分析,探索信贷资产证券化中的风险定价和监管新思路。研究结果显示:目前国际、国内对信贷资产证券化产品设置的风险自留比例5%警戒线是合理且适度宽松的;企业资产预留比例与基础资产的质量特征呈两边低、中间高的"橄榄状结构",这种结构有利于降低企业信贷风险,显著提高收益,增强资产的安全性;通过比对现行的风险自留方式,我们认为L型的风险自留方式更为合理;在对资产进行打包证券化的时候,相关监管机构应聚焦发行机构的风险规避程度及资产的实际变化情况,合理的监管水平可以显著提高社会福利。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱海霞
信贷资产证券化作为银行增强流动性．提高资本充足率的一种融资方式,在国外得到了广泛应用。受制于缺乏相关法律法规等因素,我国于2005年3月21日才正式启动信贷资产证券化的试点工作．国家开发银行(以下简称国开行)和建设银行作为试点单位．分别进行信贷资产证券化和住房抵押贷款证券化的试点工作,我国也先后颁布了《信贷资产证券化试点管理办法》(以下简称管理办法)和《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》(以下简称监督管理办法)及其他配套的会计、税收规定。本文试图通过国开行信贷资产证券化试点对银行风险影响的分析．提出对信贷资产证券化监管的改进建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
王岩岫
应密切关注信贷资产证券化推进过程中可能面临的金融系统性风险、发展模式、产品结构、道德风险等一系列问题自2005年至今,我国已进行两批信贷资产证券化试点。尽管因国际金融危机,试点过程有所中断,但我国信贷资产证券化仍然取得了一定的发展。表现在:发起机构逐步多元化,现已包括政策性银行、国有控股商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司和汽车金融公司等。基础资产逐步多
[期刊] 中国金融
[作者]
董龙训
在当前复杂多变的国内外经济环境下,鼓励微观金融主体积极探索和开展以信贷资产证券化为代表的金融创新,无疑凸显了我国金融当局进一步推动金融体系与金融市场深化改革的决心。如何在鼓励和推动以信贷资产证券化为代表的金融创新活动的同时,有效控制由创新诱发的金融风险,进而维护金融体系与金融市场的有序、健康发展,成为当前我国金融监管部门面临的一项重要课题。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
彭飞 朱建林
有关资产证券化风险自留问题的研究兴起于2008年次贷危机之后,我国对于相关话题的研究也处于初步探索阶段。已有文献认为,证券化产品的发起者与投资者之间存在信息不对称,导致商业银行等发起者倾向于出售低质量的贷款,或是放松对贷款的筛查和监督,使投资者蒙受损失,这也成为各国陆续推出风险自留政策的原因。依据信号理论和激励相容原理,风险自留有助于缓解信息不对称问题,但也有学者认为,强制自留的资金成本和信息损耗削弱了风险自留制度的价值。对于最优自留形式与比例的选择,学者们认为应当依据经济环境、产品结构、资产质量有针对性
关键词：
资产证券化 信息不对称 信用风险自留
[期刊] 上海金融
[作者]
纪慧松
２００８年后欧盟和美国在资产证券化方面改革的一项重要措施是建立风险共担机制，欧洲议会的修订版的资本要求指令（ＣＲＤ）及其１２２ａ条款和美国的《多德一弗兰克法案》第９４ｌ章都对风险自留做出了新的规定，并在规则中又设定了复杂的风险自留的豁免条款。本文通过对比研究欧盟、美国和日本的资产证券化风险自留规则及其豁免条款的设定，探讨对我国资产证券化风险自留及其豁免的制度设计。文章提出我国在资产证券化中要增加发起自留的灵活性，对一些基础资产质量较高的证券化产品可以部分或全部豁免风险自留，同时强化信息披露。
关键词：
资产证券化 风险自留豁免 规制
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